стр. 1
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Раздел 6. Операции брокера
6.1 Просмотр позиций участника биржевых торгов 159
6.2 Таблица денежных позиций 160
6.3 Таблица текущих позиций по бумагам 161
6.4 Таблица текущих позиций по счетам 162
6.5 Текущие позиции по бумагам на выбранных счетах 163
6.6 Работа с лимитами клиентов 164
6.7 Субадминистрирование 164
6.8 Маржинальная торговля 167
6.9 Таблицы лимитов 170
6.10 Таблица «Клиентский портфель» 171
6.11 Таблица «Купить/Продать» 174
6.12 Операции над лимитами 176
6.13 Динамическая корректировка лимитов из файла 181
6.14 Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок 185
6.15 Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке 186
6.16 Таблица «Позиции по клиентским счетам» 187
6.17 Таблица «Ограничения по клиентским счетам» 188
6.18 Операции над лимитами клиентов на срочном рынке 189
6.19 Операции в Режиме переговорных сделок ММВБ 192
6.20 Операции РЕПО 194
6.21 Торговые операции в РПС и РЕПО 196
6.22 Таблица заявок на внебиржевые сделки 203
6.23 Таблица безадресных заявок на внебиржевые сделки 206
6.24 Таблица «РПС котировки» 207
6.25 Таблица сделок для исполнения 209
6.26 Таблица заявок-отчетов на сделки РПС 212
6.27 Таблица «Коды расчетов» 214
6.28 Таблица участников торгов 215
6.29 Участие в аукционах по размещению ценных бумаг 216
6.30 Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером 217
6.31 Таблица запросов клиентов на исполнение заявок 218
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля» 220
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами 221

Раздел посвящен операциям брокеров, а также субброкеров, работающих с системой QUIK по управлению позициями и лимитами клиентов, просмотру собственных позиций на бирже, а также операциям в режимах РПС, РЕПО и при размещении ценных бумаг.
Просмотр позиций участника биржевых торгов
Наблюдение за позициями брокера и выполнение активных операций в системе QUIK аналогично функционалу биржевого терминала участника торгов на ММВБ. Таким образом, помимо обслуживания клиентов через систему QUIK, брокер может осуществлять в полном объеме собственные операции, ранее проводимые через рабочее место участника торгов.
Для просмотра позиций используются следующие таблицы (звездочкой (*) отмечены рекомендуемые таблицы):
«Таблица денежных позиций»* – просмотр позиций в деньгах,
«Таблица текущих позиций по бумагам» – просмотр суммарных позиций по бумагам на всех счетах,
«Таблица текущих позиций по счетам» – просмотр позиций по одному выбранному инструменту на различных счетах,
«Текущие позиции по бумагам на выбранных счетах»* – просмотр позиций по всем инструментам в разрезе выбранных счетов.
Таблица денежных позиций
меню Дилер / Денежные позиции
Назначение
Таблица предназначена для просмотра денежных остатков участника торгов на счетах в торговой системе.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы отображает состояние отдельного счета в торговой системе. Столбцы обозначают параметры счета, значения которых приведены в таблице.
Название поля
Значение
Фирма
Идентификатор участника торгов в торговой системе
Валюта
Код валюты, в которой выражен остаток на счете
Группа
Код группы режимов торгов (например ГЦБ, НГЦБ, РПС), по сделкам в которой осуществляются расчеты с данного счета
Описание
Описание группы
* Входящий
Остаток денежных средств на счете участника торгов в Расчетной системе до начала торгов
* Текущий
Текущий остаток денежных средств участника торгов с учетом сделок за день
* Плановый
Остаток денежных средств с учетом исполнения активных заявок на покупку
«Плановый» = «Текущий» - «На покупку (в заявках)»
* На покупку (в заявках)
Суммарный объем активных заявок на покупку в денежном выражении
* На продажу (в заявках)
Суммарный объем активных заявок на продажу в денежном выражении
Нетто
Нетто-позиция, «Нетто» = «Текущий» - «На покупку (в заявках)» + «На продажу (в заявках)»
Макс. огр.
Максимальное из двух имеющихся ограничений - внутреннего и внешнего
Внутр. огр.
Собственное ограничение по деньгам. Параметр устанавливается с рабочего места ММВБ
Внеш. огр.
Внешнее ограничение для фирмы (работает только на рынке ГЦБ и на валютном рынке)
Депонировано на продажу
Не используется
Депонировано на покупку
Не используется
* Всего на счете
Суммарный объем средств, «Всего на счете» = «Текущий» – «Внеш.огр.»
* Доступно
Объем средств, доступных для ввода новых заявок
«Доступно» = «Плановый» – «Внеш.огр.»
* - с учетом комиссии биржи и накопленного купонного дохода
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – название создаваемой таблицы. Позволяет задать разные названия для таблиц одинакового типа, например, «Денежные позиции ММВБ», «Денежные позиции РТС».
«Набор параметров» - позволяет выбрать параметры, отображаемые в таблице, и их очередность.
«Фильтр фирм» - предназначен для ограничения списка кодов фирм, отображаемых в таблице.
«Фильтр валют» - предназначен для выбора кода валюты, в которой выражены остатки на счетах. Позволяет разнести счета, номинированные в разных валютах, в разные таблицы.
«Фильтр групп» - позволяет выбрать для отображения в таблице только счета, предназначенные для работы с определенными режимами торгов (например, для расчетов в РПС).
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для сохранения в файл, копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл денежные позиции из таблицы» – записать в файл только те позиции, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все денежные позиции» – записать в файл все имеющиеся позиции без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все денежные позиции (или Денежные позиции из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной позиции, разделенные запятыми без пробелов.

Параметр
Примечание


Параметр
Примечание
1.
Группа


6.
Плановый

2.
Валюта


7.
На покупку (в заявках)

3.
Описание


8.
На продажу (в заявках)

4.
Входящий


9.
Нетто

5.
Текущий





Таблица текущих позиций по бумагам
меню Дилер / Текущие позиции по бумагам
Назначение
Таблица позволяет просматривать суммарные позиции участника торгов на счетах депо, выраженные в единицах ценных бумаг.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы отображает позиции по отдельному инструменту. Значения столбцов приведены в таблице.
Название поля
Значение
Фирма
Код участника торгов в торговой системе биржи
Название бумаги
Наименование инструмента
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе биржи
Входящий
Количество бумаг на начало торгов (до совершения сделок)
Текущий
Количество бумаг с учетом заключенных сделок за текущую торговую сессию
Покупка план.
Количество бумаг в активных заявках на покупку
Продажа план.
Количество бумаг в активных заявках на продажу
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» - позволяет ввести наименование таблицы, отличное от стандартного.
«Набор параметров» - предназначен для выбора параметров и указания их очередности в столбцах таблицы.
«Фильтр фирм» - предназначен для выбора кодов участника торгов, по которым будет отображена информация в таблице.
«Фильтр бумаг» - устанавливает конкретный список бумаг для отображения в таблице.
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
«Двойное нажатие левой кнопки мыши» – открыть Таблицу текущих позиций по счетам для инструмента, указанного в выбранной строке.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Таблица текущих позиций по счетам
меню Дилер / Текущие позиции по счетам
Назначение
Просмотр позиций по одному инструменту на разных счетах депо.
Формат таблицы
Наименование инструмента указывается в заголовке таблицы. Каждая строка таблицы содержит информацию об остатках этого инструмента на отдельном счете депо. В столбцах таблицы указываются параметры, отражающие состояние счета. Этот список не редактируемый.
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе
Название бумаги
Наименование инструмента в торговой системе
Фирма
Код участника торгов в торговой системе
Торговый счет
Счет депо в торговой системе
Счет депо
Счет депо в депозитарии
Входящий
Количество бумаг на начало торгов (до совершения сделок)
Текущий
Количество бумаг с учетом заключенных сделок за текущую торговую сессию
Покупка план.
Количество бумаг в активных заявках на покупку
Продажа план.
Количество бумаг в активных заявках на продажу
Параметры настройки таблицы
В данной таблице возможно редактирование только фильтров фирм и текущих счетов.
«Фильтр фирм» - позволяет выбрать коды участников торгов для отображения в таблице.
«Фильтр текущих счетов» - ограничивает список отображаемых счетов депо (по полю «Торговый счет»).
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Текущие позиции по бумагам на выбранных счетах
Дилер / Информация по счетам депо
Назначение
Просмотр позиций по инструментам на выбранных счетах депо.
Формат таблицы
Строки таблицы соответствуют позициям по определенному инструменту, указанному в поле «Название бумаги», на определенном счете, указанном в поле «Торговый счет». Строки таблицы отсортированы сначала по значению поля «Торговый счет», затем по значению поля «Название бумаги».
Столбцы таблицы содержат заголовки отображаемых параметров:
Название поля
Значение
Код бумаги
Код инструмента в торговой системе
Название бумаги
Наименование инструмента в торговой системе
Фирма
Код участника торгов в торговой системе
Торговый счет
Счет депо в торговой системе
Счет депо
Счет депо в депозитарии
Входящий
Количество бумаг на начало торгов (до совершения сделок)
Текущий
Количество бумаг с учетом заключенных сделок за текущую торговую сессию
Покупка план.
Количество бумаг в активных заявках на покупку
Продажа план.
Количество бумаг в активных заявках на продажу
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – позволяет задать название таблицы, отличное от принятого по умолчанию.
«Набор параметров» – выбор параметров для отображения в таблице и настройка очередности их отображения.
«Фильтр торг. счетов» – выбор отображаемых значений для параметра «Торговый счет».
«Фильтр фирм» – выбор отображаемых значений для параметра «Фирма».
«Фильтр бумаг» – выбор отображаемых значений для параметра «Название бумаги».
Доступные функции
Данные из таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Работа с лимитами клиентов
Система QUIK позволяет брокеру осуществлять контроль за использованием клиентами денежных средств и ценных бумаг. Функция контроля осуществляется с помощью установки индивидуальных ограничений (лимитов) на количество денежных средств и/или бумаг, доступных для совершения торговых операций.
Понятие остатка и лимита средств клиента
В системе QUIK предусмотрен раздельный контроль собственных и заемных средств для каждого клиента. Доступные средства клиента разделяются на собственные средства (остаток) и заемные средства (лимит).
«Остаток» представляет собой величину собственных средств клиента.
«Входящий остаток» равен средствам клиента на текущий день до совершения торговых операций (на начало дня).
«Текущий остаток» равен средствам клиента с учетом проведенных сделок.
«Лимит» представляет собой максимальную величину заемных средств брокера, доступных клиенту для совершения операций.
«Входящий лимит» равен величине заемных средств, доступных клиенту до совершения торговых операций (на начало дня).
«Текущий лимит» равен величине заемных средств, доступных клиенту с учетом совершенных сделок.
До совершения каких-либо сделок текущие значения остатков и лимитов равны входящим. В результате сделок изменяются текущие значения, при этом входящие остаются неизменны.
Значения остатков и лимитов клиентов по денежным средствам отображаются в Таблице лимитов по денежным средствам. Значения остатков и лимитов клиентов по ценным бумагам отображаются в Таблице лимитов по бумагам.
ЗАМЕЧАНИЕ: Из таблицы «Клиентский портфель» можно вызвать Сводную таблицу лимитов, содержащую одновременно лимиты по бумагам и денежным средствам для определенного клиента.
Значения Входящего остатка и Входящего лимита устанавливаются брокером перед началом торговой сессии (см. п. 6.7.3). При необходимости брокер может изменять эти значения в течение торговой сессии вручную (см. п. 6.12) или программно (см. п. 6.13).
Субадминистрирование
Субадминистрирование – возможность обслуживания клиентом брокера, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее - субброкером), собственных клиентов. Такая возможность предоставляется в виде распределения лимитов субброкера на лимиты его клиентов и контроля их использования.
Для управления лимитами клиентов в системе QUIK введена следующая иерархия пользователей:
«Менеджер фирмы» – имеет возможность назначения и изменения лимитов для всех пользователей.
«Субадминистратор» – имеет возможность назначения и изменения лимитов для определенной группы пользователей.
«Клиент фирмы» – не имеет возможности назначения или изменения лимитов. Клиент фирмы может совершать торговые операции в пределах установленных ему доступных средств.
В системе QUIK могут применяться две схемы субадминистрирования, различающиеся по способу контроля размера средств Субадминистратора и приписанных ему клиентов.
«Классическая» схема субадминистрирования
При выставлении позиций общая сумма денег или бумаг в лимитах приписанных Субадминистратору клиентов, не может превышать позиций, установленных Менеджером фирмы самому Субадминистратору.

стр. 1
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>