<< Предыдущая

стр. 3
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

НаПокупОбесп
Оценка денежных средств, доступных для покупки бумаг, принимаемых в обеспечение (типа «О»)
* - параметры, выбранные по умолчанию.
Формулы, используемые для расчета значений параметров таблицы «Клиентский портфель», приведены в Приложении 1.
Настройка таблицы
Дополнительными настройками таблицы устанавливаются фильтры по значениям полей «Фирма» и «Код клиента».
Флажки «Маржинальные клиенты» и «Немаржинальные клиенты» предназначены для фильтрации списка клиентов по значению поля «Тип клиента», означающему использование клиентом схемы кредитования с контролем текущей стоимости активов. Установкой флажка «Маржинальные клиенты» включается отображение строк со значением «Марж.». Аналогично, флажок «Немаржинальные клиенты» управляет показом в «Клиентском портфеле» строк с пустым значением поля «Тип клиента». По умолчанию оба флажка включены.
Периодичность вычисления значений таблицы настраивается через пункт меню Настройки/Основные, вкладка «Общие», флажок «Обновлять клиентский портфель через .. секунд».
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для экспорта в MS Excel.
Двойное нажатие левой кнопки мыши – открыть таблицу «Купить/Продать»,
«Ctrl»+«F» / «F3» - начать/продолжить поиск в таблице,
«Ctrl»+«E» - редактировать таблицу,
«Ctrl»+«W» - подобрать ширину столбцов по данным.
Операции доступные из контекстного меню таблицы:
«Обновить таблицу» – пересчитать значения в таблице,
«Установить лимит» – рассчитать значение Входящего лимита, исходя из величины Плеча для выбранного клиента,
«Установить лимит для клиентов из таблицы» – рассчитать значение Входящего лимита исходя из величины Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице,
«Установить остаток и плечо» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для выбранного клиента,
«Установить плечо для клиентов из таблицы» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице,
«Открыть таблицу [Купить/Продать]» – открыть таблицу «Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту.
Установка значения лимита по размеру плеча
Данное окно предназначено для вычисления значения Входящего лимита на основе оценки стоимости собственных средств клиента и заданной величины «Плеча».
Выбор параметров клиента производится аналогично назначению «Лимита по денежным средствам». При вводе в поле «Плечо» соотношения собственных и заемных средств в поле «Лимит» вычисляется соответствующий размер заемных средств.
Нажатием кнопки «Установить» окно закрывается и новое значение лимита отображается в таблице «Клиентский портфель». Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения изменений.
Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице
Данной операцией устанавливается значение «Входящего лимита» для всех клиентов, отображаемых в окне «Клиентский портфель». Вычисление «Входящего лимита» производится на основе оценки стоимости собственных средств клиента и заданной величины «Плеча».
Для расчета значений «Входящих лимитов» необходимо указать параметры:
«Код валюты» – выбрать из списка код валюты расчетов,
«Группа» – выбрать из списка код группы,
«Плечо» – ввести соотношение собственных и заемных средств.
Установка флажков «Устанавливать лимиты для» позволяет рассчитывать значения «Входящих лимитов» раздельно для маржинальных и/или немаржинальных клиентов.
Установка значений остатка и плеча
Данной операцией можно ввести либо изменить значения «Входящего остатка» по денежным средствам и «Плеча».
Выбор параметров клиента производится аналогично назначению «Лимита по денежным средствам».
Нажатием кнопки «Установить» окно закрывается и введенное значение «Плеча» отображается в таблице «Клиентский портфель», а значение «Позиции клиента» отображается в Таблице лимитов по денежным средствам в виде «Входящего остатка». Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения изменений.
Установка значений остатка и плеча для всех клиентов в таблице
Данной операцией устанавливается значение Плеча для всех клиентов, отображаемых в окне «Клиентский портфель». Для установки значения необходимо указать параметры:
«Код валюты» – выбрать из списка код валюты расчетов,
«Группа» – выбрать из списка код группы,
«Плечо» – ввести соотношение собственных и заемных средств.
Установка флажков «Устанавливать лимиты для» позволяет рассчитывать значения «Плеча» раздельно для маржинальных и/или немаржинальных клиентов.
Таблица «Купить/Продать»
Назначение
Отображение текущих позиций клиента по бумагам и максимально возможного количества бумаг для покупки и продажи. В таблице отображаются инструменты, включенные брокером в списки маржинальных бумаг и принимаемых в обеспечение, а также инструменты, имеющиеся в портфеле клиента.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельному инструменту. Одинаковые инструменты, относящиеся к разным классам, отображаются отдельными строками. В столбцах таблицы указаны следующие параметры:
Название поля
Значение
* Бумага
Наименование инструмента
* Класс
Наименование класса инструмента
* Тип
Принадлежность инструмента к списку маржинальных бумаг и списку инструментов, принимаемых в обеспечение маржинального кредита. Возможные значения:
«МО» – маржинальная и принимается в обеспечение,
«М» – маржинальная и не принимается в обеспечение,
«О» – немаржинальная, но принимается в обеспечение,
«Ш» – запрещены продажи без покрытия («шорт»),
<пусто> - немаржинальная и не принимается в обеспечение.
* Остаток
Текущая позиция клиента по инструменту
Вход. оценка
Оценка стоимости позиции клиента до совершения операций, рассчитанная по цене закрытия предыдущей торговой сесиии
Оценка
Оценка стоимости позиции по цене последней сделки
* Покупка
Максимально возможное количество бумаг в заявке на покупку этого инструмента на этом классе, исходя из цены лучшего предложения
* Продажа
Максимально возможное количество бумаг в заявке на продажу этого инструмента на этом классе, исходя из цены лучшего спроса
* - параметры, выбранные по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вычисление значений в этой таблице осуществляется следующим образом:
Вычисляется предполагаемая стоимость продажи 1 лота, исходя из лучшей цены предложения, умноженной на количество бумаг в лоте. Если значения лучшей цены предложения нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня.
Значение поля «Покупка» вычисляется на основе значений таблицы «Клиентский портфель».
для маржинальных бумаг (МО): «На покупку» / «Стоимость продажи лота»,
для немаржинальных бумаг (пусто или М): «НаПокупНеМарж» / «Стоимость продажи лота»,
для бумаг обеспечения (О): «НаПокупОбесп» / «Стоимость продажи лота».
Вычисляется предполагаемая стоимость покупки 1 лота, исходя из лучшей цены спроса, умноженной на количество бумаг в лоте. Если значения лучшей цены спроса нет, то берется цена последней сделки, если ее тоже нет – то принимается значение цены закрытия предыдущего дня.
Значение поля «Продажа» также вычисляется по данным «Клиентского портфеля».
для всех маржинальных бумаг (МО и М): «На продажу» / «Стоимость покупки лота» + «Тек.остаток по бумаге»,
для немаржинальных бумаг и входящих в обеспечение (О): «Тек.остаток по бумаге».
Настройка таблицы
Флажок «Код клиента (фирмы) может задаваться глобальным фильтром» определяет, распространяется ли на эту таблицу действие Фильтра по коду клиента/фамилии (см. п. 2.10.2).
Доступные операции
Данные из таблицы доступны для экспорта в MS Excel.
Двойное нажатие левой кнопки мыши* – открыть окно ввода заявки,
«Ctrl»+«W» - подобрать ширину столбцов по данным.
Функции, доступные из контекстного меню:
«Обновить таблицу» – обновить значения в таблице,
«Новая заявка» – открыть окно ввода заявки,
«Новая стоп-заявка» – открыть окно ввода стоп-заявки.
«Глобальный фильтр» - включить/отключить действие Фильтра по коду клиента/ фамилии.
ЗАМЕЧАНИЕ (*):
При вводе заявки из поля «Покупка» в окне ввода заявки наименование инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется цена лучшего предложения, в количество – значение поля «Покупка».
При вводе заявки из поля «Продажа» в окне ввода заявки наименование инструмента и класс берутся из выбранной строчки, в цену подставляется цена лучшего спроса, в количество – значение поля «Продажа».
Операции над лимитами
Создание лимита по денежным средствам
меню Лимиты / Задать лимит по денежным средствам
«Доступные фирмы» – список идентификаторов участников торгов. Идентификаторы различны для разных режимов торгов или бирж. Необходимо выбрать код участника, соответствующий режиму торгов, на который назначается лимит.
«Код валюты» – код валюты расчетов. Код «SUR» обозначает рубли РФ, «USD» – доллары США. Выберите нужный код из списка.
«Группа» – идентификатор торговой сессии (режима торгов), в которой ведется лимит, например, EQTV – Фондовая биржа ММВБ.
«Код клиента» – код клиента, которому назначается лимит.
«Позиция клиента» – значение собственных денежных средств клиента.
«Лимит клиента» – максимальное значение заемных денежных средств.
После того, как назначен лимит для нового клиента, он появится в Таблице лимитов по денежным средствам в виде новой строки.
Операция установки лимита также может быть вызвана из контекстного меню в Таблице лимитов по денежным средствам.
Создание лимита по ценным бумагам
меню Лимиты / Задать лимит по бумагам
«Доступные фирмы» – список идентификаторов участников торгов. Идентификаторы различны для разных режимов торгов или бирж. Необходимо выбрать код участника, соответствующий режиму торгов, на который назначается лимит.
«Бумага» – наименование инструмента, по которому задается лимит. Выберите нужную бумагу из списка.
«Счет депо» – код счета депо в торговой системе биржи для отражения приобретаемых бумаг. Выберите из списка код, соответствующий данному режиму торгов.
«Код клиента» – код клиента, которому назначается лимит.
«Позиция клиента» – значение собственных средств клиента по данному инструменту, в лотах.
«Лимит клиента» – максимальное значение заемных средств клиента по данному инструменту, в лотах.
После того, как назначен лимит для нового клиента, он появится в Таблице лимитов по бумагам в виде новой строки.
Операция установки лимита также может быть вызвана из контекстного меню в Таблице лимитов по бумагам.
Изменение лимитов
Изменение значений лимитов клиента вручную выполняется:
двойным щелчком левой кнопки мыши на соответствующей строке Таблицы лимитов,
выбором пункта контекстного меню «Задать лимит по денежным средствам» (или «Задать лимит по бумагам») на соответствующей строке Таблицы лимитов.
Удаление лимита
Удаление лимита для выбранного клиента вручную выполняется:
двойным щелчком правой кнопки мыши на соответствующей строке Таблицы лимитов,
выбором пункта контекстного меню «Удалить лимит по денежным средствам» (или «Удалить лимит по бумагам») на соответствующей строке Таблицы лимитов,
выбором пункта меню программы Лимиты/Удалить лимит по бумагам (или Лимиты/Удалить лимит по денежным средствам).
Удаление группы лимитов по денежным средствам
меню Лимиты / Удалить все лимиты по денежным средствам
Функция позволяет удалить группу лимитов, удовлетворяющих заданным условиям.
«Доступные фирмы» – в приведенном списке выберите идентификатор участника торгов, соответствующий режиму торгов, в котором удаляются лимиты.
«Удалить все лимиты фирмы» – при установленном флажке будут удалены все лимиты, соответствующие выбранному идентификатору участника торгов. При снятом флажке возможна более гибкая настройка условий.
«Валюта» – выбор валюты, в которой выражены денежные средства. Чтобы снять лимиты во всех валютах, установите флажок «все валюты».
«Группа» – выбор идентификатора торговой сессии (режима торгов), соответствующего снимаемым лимитам. Например, «EQTV» – Фондовая биржа ММВБ. Позволяет снять лимиты всех клиентов по заданному рынку. При установленном флажке «все группы» снимаются лимиты вне зависимости от указанного в них идентификатора торговой сессии.
«Код клиента» – поле предназначено для указания кода клиента для удаления лимитов определенного пользователя. Код клиента указывается вручную (список отсутствует). Если установлен флажок «все клиенты», то лимиты будут сняты независимо от значения кода клиента.
Нажатием кнопки «Удалить» выполняется снятие лимитов, нажатие кнопки «Отмена» закрывает окно без совершения действий с лимитами.
ЗАМЕЧАНИЕ: Удаление лимитов по срочному рынку таким способом невозможно.
Удаление группы лимитов по ценным бумагам
меню Лимиты / Удалить все лимиты по бумагам
Функция позволяет удалить группу лимитов, удовлетворяющих заданным условиям.
«Доступные фирмы» - в приведенном списке выберите идентификатор участника торгов, соответствующий режиму торгов, в котором удаляются лимиты.
«Удалить все лимиты фирмы» - при установленном флажке будут удалены все лимиты, соответствующие выбранному идентификатору участника торгов. При снятом флажке возможна более гибкая настройка условий.
«Бумага» – выбор инструмента. Предназначен для снятия лимитов клиентов по определенному инструменту. При установленном флажке «все бумаги» будут сняты лимиты по всем бумагам.
«Счета депо» – выбор счета депо для удаления лимитов. Если флажок «все счета» установлен, то условие не проверяется.
«Код клиента» - поле предназначено для указания кода клиента для удаления лимитов определенного пользователя. Код клиента указывается вручную (список отсутствует). Если установлен флажок «все клиенты», то лимиты будут сняты независимо от значения кода клиента.
Нажатием кнопки «Удалить» выполняется снятие лимитов, нажатие кнопки «Отмена» закрывает окно без совершения действий с лимитами.
Отчет по лимитам
меню Лимиты / Отчет по лимитам
Отчет по лимитам предназначен для получения информации о действиях с лимитами определенного клиента за указанный день: время установки/изменения, присвоенные значения, автор изменений, а также о динамических корректировках лимитов, в том числе программой «CoLibri».
Функция запроса отчета доступна пользователям с правами Субадминистратора или Менеджера фирмы. Запрос отчета выполняется через пункт меню программы Лимиты/Отчет по лимитам.
Назначение полей окна запроса:
«Заказать отчет по» – выбор действий над лимитами, включаемыми в отчет,
«Код фирмы» – код торгового счета, к которому относится лимит,
«Код клиента» – код клиента для отчета, каждый отчет составляется только по одному коду,
«За дату» – выбор даты торгов для отчета.
Результат выполнения отчета показывается в отдельном окне следующего вида:

Результаты разных запросов отображаются в разных окнах.
Действия над отчетом, доступные из контекстного меню:
«Печать» – распечатать отчет на принтере,
«Предварительный просмотр» – открыть окно просмотра печатного варианта отчета,
«Сохранить в файл» – сохранить отчет в виде HTML-файла.
Сохранение лимитов в файл
меню Лимиты / Сохранить лимиты в файл
Функция выполняется через пункт контекстного меню «Сохранить все лимиты в файл» в одной из таблиц лимитов или из меню программы. В открывшемся окне необходимо указать либо выбрать имя файла для записи. В диалоге также приведены информационные поля с указанием количества строк, сохраненных в файле.
Одной операцией сохранения в файл записываются лимиты как по бумагам, так и по денежным средствам.

Схемы переноса лимитов
Если флажок «Переносить использованные лимиты» снят, то в файле сохраняются текущие значения лимитов. Таким образом, при последующей загрузке лимитов на следующий день, входящим (начальным) значениям остатков и лимитов будут присвоены текущие (последние) значения предыдущего дня.
OPEN_BALANCE = Текущий остаток
OPEN_LIMIT = Текущий лимит
Параметр CURRENT_LIMIT не используется.
Если установлен флажок «Переносить использованные лимиты», то в файле сохраняются входящее и текущее значение лимита и текущее значение остатка.
OPEN_BALANCE=Текущий остаток
OPEN_LIMIT=Входящий лимит
CURRENT_LIMIT = Текущий лимит
Если Текущий лимит равен Входящему, то параметр CURRENT_LIMIT не используется.
Нажатием кнопки «Сохранить» производится запись в файл. Нажатие кнопки «Выход» приводит к закрытию окна.
Файл представляет последовательность строк, каждая из которых содержит данные по отдельному лимиту, в виде «название параметра»=«значение», разделенные символом «;» через пробел. Последовательность параметров и их значения приведены в таблице.
Параметр
Соответствующее поле таблицы лимитов

Параметр
Соответствующее поле таблицы лимитов
Лимит по денежным средствам

Лимит по бумагам
MONEY:
Обозначение записи, относящейся к лимиту по денежным средствам

DEPO:
Обозначение записи, относящейся к лимиту по ценным бумагам
FIRM_ID
Фирма

FIRM_ID
Фирма
TAG
Группа

SECCODE
Код бумаги
CURR_CODE
Код валюты расчетов

CLIENT_CODE
Код клиента
CLIENT_CODE
Код клиента

OPEN_BALANCE
Входящий остаток
OPEN_BALANCE
Входящий остаток

OPEN_LIMIT
Входящий лимит
OPEN_LIMIT
Входящий лимит

* CURRENT_LIMIT
Текущий лимит
* CURRENT_LIMIT
Текущий лимит

TRDACCID
Счет депо
* LEVERAGE
** Плечо



* - необязательный параметр.
** - параметр таблицы «Клиентский портфель».
Пример файла:
MONEY: FIRM_ID = NC0080000000; TAG = EQTV; CURR_CODE = SUR; CLIENT_CODE = 583; OPEN_BALANCE = 200000,00; OPEN_LIMIT = 0,00; LEVERAGE = -1;
DEPO: FIRM_ID = NC0080000000; SECCODE = RU0008926621; CLIENT_CODE = 583; OPEN_BALANCE = 300; OPEN_LIMIT = 0; TRDACCID = NL0080000043;
Результат операции записи в файл отображается в окне сообщений вида:
Файл D:\74.lim обработано строк – 210, лимитов записано:
по денежным средства – 83,
по бумагам – 127
Загрузка лимитов из файла
меню Лимиты / Загрузить лимиты из файла
Функция выполняется через пункт контекстного меню «Загрузить лимиты из файла» в одной из таблиц лимитов или из меню программы. В открывшемся окне выберите файл с лимитами для загрузки.
В одном файле содержатся лимиты как по бумагам, так и по денежным средствам. При описании лимитов все параметры являются обязательными, кроме «CURRENT_LIMIT» и «LEVERAGE».
Поведение системы при загрузке из файла ранее сохраненных лимитов:
Если в таблице лимитов уже существует лимит для данного клиента, то он изменяется, если лимита нет, то формируется новая строка.
Изменение лимитов осуществляется следующим образом:
«Текущий остаток» = («OPEN_BALANCE» - «Входящий остато»к) + «Текущий остаток»
«Входящий остаток» = «OPEN_BALANCE»
Если задан «CURRENT_LIMIT», то «Текущий лимит» = «CURRENT_LIMIT»,
иначе «Текущий лимит» = («OPEN_LIMIT» - «Входящий лимит») + «Текущий лимит»
«Входящий лимит» = «OPEN_LIMIT»
Если в файле лимитов параметр «LEVERAGE» задан равным -1 или отсутствует, то величина «плеча» вычисляется исходя из величины «Входящего лимита по денежным средствам». Если параметр «LEVERAGE» содержит положительное значение, то величина «плеча» устанавливается явным образом. Подробнее см. п. 6.8.3.
В случае обнаружения ошибки в какой-либо строке при загрузке файла лимитов программа выдаст сообщение следующего вида:
Неверный формат файла лимитов. Файл D:\74.lim, строка 1
Динамическая корректировка лимитов из файла
меню Лимиты / Корректировать лимиты через файла
Функция предназначена для расчета изменений лимитов клиентов внешними программными средствами на основе алгоритмов, принятых у брокера.
Применение динамической корректировки лимитов из файла позволяет корректировать значения всех (и «Входящих» и «Текущих») остатков и лимитов клиентов, по ценным бумагам и денежным средствам.
Применение динамической корректировки лимитов из файла:
Пользователь с правами Менеджера фирмы либо Субадминистратора экcпортирует необходимые для расчета лимитов данные из таблиц QUIK в MS Excel либо через ODBC в базу данных (подробнее о настройке экспорта см. Раздел 5).
Средствами MS Excel (например, макросом на языке VBA) либо собственной программой отслеживается изменение параметров и вычисляется изменение лимитов на основании алгоритмов, используемых брокером.
Поручение на изменение лимита записывается новой строкой в исходный файл со стандартным расширением .lсi, например, limits.lсi, с присвоением ему уникального параметра «LIMIT_ID».
Указанный файл считывается системой QUIK через установленные интервалы времени и при появлении в нем новых строк (имеющих ранее не обрабатывавшиеся значения параметра «LIMIT_ID») формируется команда серверу QUIK на изменение соответствующего лимита.
Факт отправки коррекции лимита отражается в выходном файле (*.lco), который может использоваться для диагностики результата операции.
Для внешней программы коррекция считается обработанной, если в выходном файле существует строка с параметром «LIMIT_ID», аналогичным значению этого параметра, указанного в коррекции.
Формат исходного файла с корректировками лимитов (*.lci)
Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде «наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через пробел.
Параметр
Назначение
LIMIT_TYPE

<< Предыдущая

стр. 3
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>