<< Предыдущая

стр. 4
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Тип изменяемого лимита. Возможные значения: «MONEY» – лимит по денежным средствам, «DEPO» – лимит по бумагам
LIMIT_ID
Идентификатор корректировки лимита, уникальный целочисленный параметр в интервале от 0 до 2147483648
FIRM_ID
Код участника торгов. Соответствует параметру «Фирма» Таблицы лимитов
CLIENT_CODE
Код клиента. Максимум 12 символов. Обязательный параметр
OPEN_BALANCE
Изменение значения «Входящего остатка», необязательный параметр.
OPEN_LIMIT
Изменение значения «Входящего лимита», необязательный параметр.
CURRENT_BALANCE
Изменение значения «Текущего остатка», необязательный параметр.
CURRENT_LIMIT
Изменение значения «Текущего лимита», необязательный параметр.
LIMIT_OPERATION
Способ коррекции лимита, обязательный параметр. Возможные значения:
«CORRECT_LIMIT» – значения лимитов изменяются на величину, указанную в корректировках:
«Входящий остаток» = «Входящий остаток»+OPEN_BALANCE
«Входящий лимит» = «Входящий лимит»+OPEN_LIMIT
«Текущий остаток» = «Текущий остаток»+OPEN_BALANCE+CURRENT_BALANCE
«Текущий лимит» = «Текущий лимит»+OPEN_LIMIT+CURRENT_LIMIT
«SET_LIMIT» – значения лимитов заменяются на указанные в корректировках.
«Входящий остаток» = OPEN_BALANCE
«Входящий лимит» = OPEN_LIMIT
«Текущий остаток» = CURRENT_BALANCE
«Текущий лимит» = CURRENT_LIMIT
* TRDACCID
Номер счета депо, обязательный параметр. Соответствует полю «Счет депо» Таблицы лимитов по бумагам
* SECCODE
Код инструмента, обязательный параметр. Соответствует полю «Код бумаги» Таблицы лимитов по бумагам
** TAG
Код расчетов, обязательный параметр. Соответствует полю «Группа» Таблицы лимитов по денежным средствам
** CURR_CODE
Код валюты, обязательный параметр. Соответствует полю «Валюта» Таблицы лимитов по денежным средствам
* - параметр корректировки лимитов по бумагам (LIMIT_TYPE=DEPO)
** - параметр корректировки лимитов по денежным средствам (LIMIT_TYPE=MONEY)
ПРИМЕЧАНИЕ: несмотря на то, что параметры «OPEN_BALANCE», «OPEN_LIMIT», «CURRENT_BALANCE», «CURRENT_LIMIT» являются необязательными, по крайней мере, один из них должен быть задан для каждой коррекции лимитов.
Примеры строк:
корректировка лимита по денежным средствам
LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=1; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR; CLIENT_CODE= SUBADM1; OPEN_LIMIT=10; CURRENT_LIMIT= 10; LIMIT_OPERATION=CORRECT_LIMIT;
установка лимита по денежным средствам
LIMIT_TYPE=MONEY; LIMIT_ID=2; FIRM_ID=NC0038900000; TAG=EQTV; CURR_CODE=SUR; CLIENT_CODE= SUBADM2; OPEN_LIMIT=10000; CURRENT_LIMIT=5000; LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT;
корректировка лимита по бумагам
LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=3; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0008926621; TRDACCID=L01-00000F00; CLIENT_CODE=CL2; OPEN_LIMIT=1; CURRENT_LIMIT=0; OPEN_BALANCE=10; CURRENT_BALANCE= -2;
установка лимита по бумагам
LIMIT_TYPE=DEPO; LIMIT_ID=4; FIRM_ID=NC0038900000; SECCODE=RU0009024277; TRDACCID=L01-00000F00; CLIENT_CODE= CL3; OPEN_LIMIT=200; CURRENT_LIMIT=100; OPEN_BALANCE=500; CURRENT_BALANCE=400; LIMIT_OPERATION=SET_LIMIT;
Формат выходного файла с результатами корректировок (*.lco)
Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде «наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через пробел.
Параметр
Назначение
LIMIT_TYPE
Тип изменяемого лимита. Возможные значения: MONEY – лимит по денежным средствам, DEPO – лимит по бумагам
LIMIT_ID
Идентификатор корректировки лимита. Соответствует значению, указанному в файле с корректировками лимитов (*.lci)
STATUS
Результат обработки корректировки лимитов. Возможные значения:
-2 - коррекция лимита не соответствует заданному формату,
0 - коррекция лимита отправлена серверу QUIK,
1 - коррекция лимита успешно выполнена на сервере QUIK,
2 - коррекция лимита отклонена сервером QUIK.
DESCRIPTION
Текстовый комментарий результата обработки корректировки лимитов
Примеры строк:
LIMIT_ID=30;LIMIT_TYPE=MONEY;STATUS=0;DESCRIPTION=Коррекция отправлена на сервер;
LIMIT_ID=30; LIMIT_TYPE=MONEY; STATUS=1; DESCRIPTION=Коррекция успешно проведена;
Настройка динамической корректировки лимитов из файла
Настройка осуществляется из пункта меню программы Лимиты/Корректировать лимиты через файл или выбором пункта контекстного меню в одной из Таблиц лимитов «Корректировать через файл».
«Файл с исходными данными о коррекциях лимитов» – укажите путь к файлу с корректировками лимитов (*.lci).
«Обрабатывать через .. секунд» – интервал обращения системы QUIK к текстовому файлу.
«Оповещать об обработке файла звуковым сигналом» – при установленном флажке обращение к тестовому файлу сопровождается звуковым сигналом.
«Файл с данными об успешно отправленных коррекциях лимитов» – укажите путь к файлу с результатами корректировки лимитов (*.lco).
«Файл с журналом отправляемых коррекций лимитов» – укажите путь к файлу с журналом действий программы по корректировке лимитов (*.lcr).
«Вести журнал отправляемых коррекций лимитов» – при установленном флажке действия программы по корректировке лимитов протоколируются в файл с журналом, указанным выше. При снятом флажке протоколирование прекращается.
Нажатие кнопки «Начать обработку» приводит к запуску процедуры динамической корректировки лимитов. Окно настройки при этом остается открытым и может быть убрано с экрана нажатием кнопки «Закрыть».
Нажатие кнопки «Прекратить обработку» останавливает процесс корректировки лимитов.
Для контроля за обращением программы к файлу с корректировками лимитов предназначены следующие информационные поля окна:
«Число обращений, сделанных к файлу» – количество обращений к текстовому файлу с момента запуска процесса. При прекращении обработки значение фиксируется, при повторном запуске устанавливается нулевое значение.
«Число прочитанных из файла строк» – количество строк, прочитанных из файла при последнем обращении к нему.
«Число отправленных коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, сформированных в результате последнего обращения к файлу. Значение может отличаться от числа прочитанных строк, если были обнаружены ошибки или какая-либо корректировка для какой-либо транзакции уже была передана серверу.
«Всего отправлено коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, переданных с момента запуска процесса.
«Всего выполнено коррекций лимитов» – количество исполненных команд серверу на корректировку лимитов с момента запуска процесса.
Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок
меню Лимиты / Корректировать лимиты с учетом сделок
Система QUIK позволяет брокеру автоматически резервировать при операциях клиентов сумму средств для списания в виде комиссионного вознаграждения биржи и брокера. Шкала комиссии устанавливается администратором сервера QUIK. В некоторых случаях стандартная схема может быть неприемлема, например, брокер может рассчитывать комиссию по собственному оригинальному алгоритму. С этой целью система QUIK предоставляет возможность через специальный интерфейс изменять лимиты для клиента по конкретным сделкам. Величина изменения лимита клиента в результате сделки, равная размеру комиссии биржи и брокера в денежном выражении, рассчитывается прикладными программами брокера.
Динамическая корректировка лимитов с учетом сделок изменяет значения денежных лимитов клиентов, т.е. значения параметров Текущий остаток по денежным средствам и Текущий лимит по денежным средствам.
Применение динамической корректировки лимитов с учетом сделок (пример):
Пользователь с правами Менеджера фирмы либо Субадминистратора создает Таблицу сделок и настраивает экcпорт данных из этой таблицы в MS Excel (подробнее о настройке экспорта см. Раздел 5).
Средствами MS Excel (например, макросом на языке VBA) отслеживается появление новых строк, соответствующих сделкам клиентов и вычисляется изменение лимитов по денежным средствам на основании алгоритма расчета комиссии у данного брокера.
Вместо экспорта в Excel может использоваться экспорт через ODBC в какую-либо базу данных, а обработка данных и запись корректировок лимитов в текстовый файл выполняться программными средствами брокера.
Величина изменения лимита записывается новой строкой в текстовый файл специального формата, имеющий стандартное расширение .trc, например limits.trc.
Указанный файл считывается системой QUIK через установленные интервалы времени и при появлении в нем новых строк формируется команда серверу QUIK на изменение лимитов с указанием кода клиента, номера сделки и величины корректировки лимита.
При получении команды на корректировку лимита сервер QUIK автоматически отменяет расчет комиссии по умолчанию, выполненный для этой сделки, и взамен учтет сумму, указанную в корректировке.
Формат файла корректировки лимитов
Каждая строка файла представляет собой набор параметров, записанных в виде «наименование параметра»=«значение параметра», разделенных символом «;» через пробел.
Параметр
Назначение
CLASSCODE
Код расчетов. Соответствует полю «Группа» в Таблице лимитов
SECCODE
Код инструмента. Соответствует полю «Код бумаги» в Таблице лимитов по бумагам. Максимум 12 символов
TRADE_NUMBER
Номер сделки. Соответствует полю «Номер» в Таблице сделок
TRADE_OPERATION
Направление операции. Возможные значения: BUY – покупка, SELL – продажа.
CLIENT_CODE
Код клиента. Максимум 12 символов
TRADE_CORRECTION
Величина корректировки лимита. Разделителем целой и дробной частей может быть как «.» (точка), так и «,» (запятая)
Пример строки:
CLASSCODE = EQBR; SECCODE = RU0008926621; TRADE_NUMBER = 14883870; TRADE_OPERATION = BUY; CLIENT_CODE = CLIENT1; TRADE_CORRECTION = 371988.9;
Настройка динамической корректировки лимитов с учетом сделок
Настройка осуществляется из пункта меню программы Лимиты/Корректировать с учетом сделок.
«Файл с данными о коррекциях лимитов с учетом сделок» – укажите путь к файлу с изменениями лимитов. Нажатие кнопки «Очистить» удаляет ранее введенный путь к файлу.
«Обрабатывать через .. секунд» – задайте интервал обращения системы QUIK к файлу с корректировками лимитов.
«Оповещать об обработке файла звуковым сигналом» – при установленном флажке при каждом считывании файла программа издает звуковой сигнал.
Нажатие кнопки «Начать обработку» приводит к запуску процедуры динамической корректировки лимитов с учетом сделок. Окно настройки при этом остается открытым и может быть убрано с экрана нажатием кнопки «Закрыть». Нажатие кнопки «Прекратить обработку» останавливает процесс корректировки лимитов.
Для контроля за обращением программы к файлу с корректировками лимитов предназначены следующие информационные поля окна:
«Число обращений, сделанных к файлу» – количество обращений к текстовому файлу с момента запуска процесса. При прекращении обработки устанавливается нулевое значение.
«Число прочитанных из файла строк» – количество строк, прочитанных из файла при последнем обращении к нему.
«Число отправленных коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, сформированных в результате последнего обращения к файлу. Значение может отличаться от числа прочитанных строк, если были обнаружены ошибки или какая-либо корректировка для какой-либо транзакции уже была передана серверу.
«Всего отправлено коррекций лимитов» – количество команд серверу на корректировку лимитов, переданных с момента запуска процесса.
Особенности работы с лимитами клиентов на срочном рынке
В отличие от операций на фондовом рынке, функции контроля достаточности средств клиента для совершения операций выполняет не сервер системы QUIK, а непосредственно торговая система биржи.
Создание и редактирование лимитов на срочном рынке осуществляются вводом соответствующей транзакции в торговую систему. Если транзакции недоступны, то операции с лимитами невозможны.
Брокер устанавливает ограничения на счет клиента, отражающие максимальные значения собственных и заемных средств, дальнейший контроль параметров осуществляется торговой системой.
В связи с этим также не предусмотрены функции динамической корректировки лимитов на срочном рынке.
Таблица «Позиции по клиентским счетам»
меню Торговля / Фьючерсы / Позиции по клиентским счетам
Таблица предназначена для просмотра информации о текущих открытых позициях клиентов по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна Таблице лимитов по бумагам при операциях на фондовом рынке.
В одной таблице могут быть объединены счета клиентов на срочном рынке FORTS и в Секции срочного рынка ММВБ (стандартные контракты).
Просмотр значений параметров таблицы
В строках таблицы отображаются позиции по инструментам на счетах клиентов. В столбцах отображаются параметры, имеющие следующие значения:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе
Торговый счет
Внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001».
Код инструмента
Идентификатор инструмента в торговой системе
Краткое название
Наименование инструмента в торговой системе, совпадает с кодом инструмента
Дата погашения
Дата погашения контракта
* Тип
Тип группировки торговых счетов. Для счета клиента – значение <пусто>.
* Вход. длин. поз.
Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях до совершения сделок в текущей сессии
* Вход. кор. поз.
Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях до совершения сделок в текущей сессии
Вход. чист. поз.
Общее количество контрактов в открытых позициях на начало торгов.
«Чистые позиции на начало торгов» = «Длинные позиции на начало торгов» - «Короткие позиции на начало торгов»
Тек. длин. поз.
Количество контрактов в открытых длинных (на покупку) позициях на текущий момент, с учетом проведенных сделок
Тек. кор. поз.
Количество контрактов в открытых коротких (на продажу) позициях на текущий момент, с учетом сделок
Тек. чист. поз.
Общее количество контрактов в открытых позициях на текущий момент, с учетом сделок
«Текущие чистые позиции» = «Текущие открытые длинные позиции» - «Текущие открытые короткие позиции»
* Акт. покупка
Количество контрактов в активных заявках на покупку
* Акт. продажа
Количество контрактов в активных заявках на продажу
* Оценка тек. чист. поз.
Стоимостная оценка текущих чистых позиций.
* План. чист. поз.
Стоимостная оценка планируемых (с учетом исполнения заявок) чистых позиций
* Вариац. маржа
Оценка размера вариационной маржи (изменения стоимости позиции клиента в денежном выражении с учетом котировок), рублей
* Тек. доля в %
Доля текущих чистых позиций по отношению ко всем открытым позициям на рынке, в %
* План. доля в %
Планируемая (с учетом исполнения заявок) доля чистых позиций по отношению ко всем открытым позициям на рынке, в %
* Эффект. цена поз.
Цена, при закрытии по которой позиций вариационная маржа будет равна нулю
* - параметр доступен только в торговой системе Секции срочного рынка ММВБ (стандартные контракты).
Настройка таблицы
Для создания таблицы выберите пункт меню Торговля/Фьючерсы/Позиции по клиентским счетам. Отображаемые в столбцах параметры выбираются из списка доступных. В строках таблицы отображаются все позиции клиентов. При необходимости можно ограничить их список только необходимыми с помощью фильтров.
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Фирма». С его помощью можно выделить позиции клиентов только данного брокера (субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых площадках.
«Фильтр бумаг» – фильтр по полю «Краткое название». С его помощью можно настроить таблицу с позициями клиентов по одному или нескольким выбранным инструментам.
«Фильтр счетов» – фильтр по полю «Торговый счет». Предназначен для выбора счетов клиентов для отображения в таблице.
«Выделять строки цветом если» – позволяет выделять строки таблицы цветом, в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового поля. О работе с настройками цветов читайте в п.2.7.10. «Настройка цветов в таблицах и графиках».
Доступные операции в таблице
Таблица не поддерживает активных операций.
Таблица «Ограничения по клиентским счетам»
меню Торговля / Фьючерсы / Ограничения по клиентским счетам
Таблица предназначена для просмотра информации о текущей стоимости открытых позиций клиентов по инструментам срочного рынка. Таблица по назначению равносильна Таблице лимитов по денежным средствам при операциях на фондовом рынке.
В одной таблице могут быть объединены счета клиентов на срочном рынке FORTS и в Секции срочного рынка ММВБ (стандартные контракты).
Просмотр значений параметров таблицы
В строках таблицы отображаются счета клиентов. В столбцах отображаются параметры, имеющие следующие значения:
Параметр
Значение
Фирма
Идентификатор фирмы-дилера в торговой системе
Торговый счет
внутренний составной параметр сервера QUIK, содержащий обозначение торговой площадки, например – «SPBFUT00», и код клиента на бирже, например – «001».
Тип лимита
Тип лимита для рынка FORTS: «Рубли» - стоимость денежных средств в обеспечении, «Залоговые рубли» - стоимость залоговых средств в обеспечении. Для инструментов срочного рынка ММВБ отображается «Всего».
Коэф. ликвидн.
Коэффициент, определяющий какая часть средств блокируется из залогового, а какая из рублёвого лимита. Коэффициент представляет собой число от 0 до 1. Например, если коэффициент равен 0.7, то заблокируется 70% в рублёвом лимите и 30% - в залоговом. Параметр относится к рынку FORTS.
Предыд. лимит откр. поз.
Лимит открытых позиций по всем инструментам предыдущей торговой сессии в денежном выражении
Лимит откр. поз.
Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении
Тек. чист. поз.
Текущие чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении
План. чист. поз.
Планируемые чистые позиции по всем инструментам в денежном выражении
Вариац. маржа
Вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам
Накоплен. доход
Накопленный доход на клиентском счете, рассчитываемый для операций с опционами
Настройка таблицы
Для создания таблицы выберите пункт меню Торговля/Фьючерсы/Ограничения по клиентским счетам. Отображаемые в столбцах параметры выбираются из списка доступных. В строках таблицы отображаются все позиции клиентов. При необходимости можно ограничить их список только необходимыми с помощью фильтров.
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Фирма». С его помощью можно выделить позиции клиентов только данного брокера (субброкера), либо разделить по разным таблицам операции на разных торговых площадках.
«Фильтр счетов» – фильтр по полю «Торговый счет». Предназначен для выбора счетов клиентов для отображения в таблице.
«Показывать лимиты» - (По рублям, по залоговым рублям, по совокупным средствам) – фильтр таблицы по значению параметра «Тип лимита».
«Выделять строки цветом если» - позволяет выделять строки таблицы цветом, в зависимости от значения (положительное, отрицательное, нулевое) выбранного числового поля. О работе с настройками цветов читайте в п.2.7.10. «Настройка цветов в таблицах и графиках».
Доступные операции в таблице
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – редактировать лимит клиента либо создать новый. В таблице должен быть хотя бы один лимит клиента,
Двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – удалить выделенный лимит клиента.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поскольку лимиты пользователей на срочном рынке контролируются непосредственно торговой системой, операции по их созданию, редактированию и снятию аналогичны работе с другими транзакциями, передаваемыми в торговую систему и могут выполняться кнопками на панели инструментов и «горячими клавишами».
Операции добавления, редактирования и удаления ограничений доступны только для лимитов клиентов. Изменить или удалить лимит фирмы невозможно.
Операции над лимитами клиентов на срочном рынке
Создание лимита
Создать новое ограничение на счет клиента можно одним из следующих способов:
Нажатием кнопки на панели инструментов, выбором класса, относящегося к срочному рынку (например, «Фьючерсы СПб») и транзакции «Задать лимит»,
Нажатием кнопки на панели инструментов (Таблица ограничений по клиентским счетам должна быть активна),
Нажатием клавиши «F2» (Таблица ограничений по клиентским счетам должна быть активна),
Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке Таблицы ограничений по клиентским счетам (Для этого в таблице должен присутствовать хотя бы один лимит клиента),
Выбором пункта контекстного меню «Задать лимит» на Таблице ограничений по клиентским счетам.
Значения параметров окна установки лимитов:
«Торговый счет» – номер счета клиента в торговой системе.
«Лимит денежных средств» – величина денежных средств клиента.
«Лимит залоговых средств» – стоимостная оценка активов клиента, принимаемых брокером в обеспечение открытой позиции клиента. Параметр рынка FORTS.
«Коэффициент ликвидности» – соотношение денежных и залоговых средств, блокируемых под заявку клиента, может принимать значения в интервале от 0 до 1. Параметр рынка FORTS.
«Принудительное понижение» – при установленном флажке в торговую систему подается поручение на принудительное понижение ограничения по денежным средствам клиента до заданного значения. Параметр Секции срочного рынка ММВБ.
Изменение лимита
Изменение ограничения по счету выполняется двойным нажатием левой кнопки мыши на строке с редактируемым значением.
ЗАМЕЧАНИЕ: На срочном рынке возможно изменение только входящих значений остатков и лимитов, текущие значения (с учетом сделок) изменяются торговой системой на разницу между новым и старым значением входящего остатка (или лимита).
Удаление лимита
Удалить выбранное ограничение на торговый счет клиента можно одним из следующих способов:
Нажатием кнопки на панели инструментов,
Нажатием клавиш «CTRL»+«D»,
Двойным нажатием правой кнопки мыши на удаляемой строке Таблицы ограничений по клиентским счетам.
Выбором пункта контекстного меню «Удалить лимит» на Таблице ограничений по клиентским счетам,
Нажатием кнопки на панели инструментов, выбором класса, относящегося к срочному рынку (например, «Фьючерсы СПб») и транзакции «Удалить лимит», при этом появится диалог следующего вида:

Значения параметров окна:
«Тип лимита» – выбор типа удаляемого ограничения («Рублевый лимит» либо «Залоговый»).
«Торговый счет» – номер торгового счета для удаления лимита.
Операция выполняется нажатием кнопки «Выполнить». Результат выполнения операции сообщается в Окне сообщений.
Сохранение в файл лимитов по срочному рынку
меню Лимиты / Сохранить лимиты по срочному рынку
Функция выполняется через пункт контекстного меню Сохранить лимиты по срочному рынку в одной из таблиц лимитов или из меню программы. В открывшемся окне необходимо указать либо выбрать имя файла для записи. В файл сохраняются текущие значения ограничений по клиентским счетам.
Файл представляет последовательность строк, каждая из которых содержит данные по отдельному лимиту, в виде «название параметра»=«значение», разделенные символом «;» без пробелов. Последовательность параметров и их значения приведены в таблице.
Параметр
Соответствующее поле таблицы тимитов
CLASS_CODE
Код класса инструментов. Возможные значения:
«FUOP» – Фьючерсы на курс иностранной валюты Секции срочного рынка ММВБ
«FXOP» – Фьючерсы на курс акций Секции срочного рынка ММВБ
«SPBFUT» – Фьючерсы срочного рынка FORTS
ACCOUNT
Торговый счет
VOLUMEMN
Лимит открытых позиций, при «Тип лимита» = «Рубли» или «Всего»

<< Предыдущая

стр. 4
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>