<< Предыдущая

стр. 7
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

«O» - активна, «W» - снята, «M» - исполнена
2.
Время
В формате «ЧЧ:ММ:СС»

8.
Цена

3.
Бумага


9.
Количество

4.
Класс


10.
Код расчетов

5.
Код бумаги


11.
Дилер

6.
Операция
«B» - покупка, «S» – продажа




Пример строки файла:
15879,11:09:35,РАО ЕЭС,РПС: А1-Акции,RU0008926621,B,O,5.000,10000,T0,NC0038900000
Таблица «РПС котировки»
меню Торговля / РПС / РПС котировки
Назначение
Просмотр всех активных безадресных заявок по определенному инструменту, с указанием их отправителей.
Формат таблицы
Таблица представляет собой две симметричные группы столбцов, в которых отображены 10 лучших котировок на покупку и продажу, в порядке убывания (сверху вниз).
Каждая строка содержит информацию о двух котировках, одна - на покупку, другая - на продажу, различаемых по принадлежности к столбцам и выделению цветом.
В отличие от Таблицы котировок, заявки в таблице «РПС котировки» не агрегируются по цене, и каждая строка соответствует одной заявке.
Столбцы таблицы имеют различный набор параметров для заявок РПС и операций РЕПО:
Название поля
Значение
* Цена выкупа (К)
Цена второй части РЕПО для заявки на покупку, за единицу инструмента
* Ставка РЕПО(%) (К)
Ставка РЕПО для заявки на покупку, в %
Код расчетов (К)
Код расчетов, указанный в заявке на покупку
Дилер (К)
Идентификатор участника торгов, подавшего заявку на покупку
Объем (К)
Объем заявки на покупку в денежном выражении
Количество (К)
Количество бумаг в заявке на покупку, выраженное в лотах
Купля
Цена заявки на покупку за единицу инструмента
Продажа
Цена заявки на продажу за единицу инструмента
Количество (П)
Количество бумаг в заявке на продажу, выраженное в лотах
Объем (П)
Объем заявки на продажу в денежном выражении
Дилер (П)
Идентификатор участника торгов, подавшего заявку на продажу
Код расчетов (П)
Код расчетов, указанный в заявке на продажу
* Ставка РЕПО(%) (П)
Ставка РЕПО для заявки на продажу, в %
* Цена выкупа (П)
Цена второй части РЕПО для заявки на продажу, за единицу инструмента
* - параметры заявок на сделки РЕПО.
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – редактирование названия таблицы, принятого по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Этот список доступен только для создания таблицы и недоступен для ее редактирования.
«Выделять котировки цветом» – если флажок установлен, то ячейки таблицы, содержащие информацию о заявках, будут выделены цветом шрифта и/или фона. Подробнее о настройке цветов см. Раздел 2, п. 2.7.10 «Настройка цвета в таблицах и графиках».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер», предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». Настраивается установкой флажков на направлениях операции, требуемых для показа в таблице. Применим для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
Доступные операции
Данные из таблицы недоступны для экспорта и сохранения в файл.
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – поставить новую заявку с параметрами, аналогичными выбранной заявке,
Двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – снять выбранную заявку,
«F2» - подать заявку,
«Ctrl»+«D» - снять выбранную заявку.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Таблица сделок для исполнения
(Дилер/РПС/Сделки для исполнения)
Назначение
Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр состояния сделок по исполнению второй части РЕПО.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке. Столбцы таблицы обозначают параметры сделки и имеют следующие значения:
Название поля
Значение
Номер
Регистрационный номер сделки в торговой системе
Дата торгов
Дата заключения сделки
Дата исполнения
Дата исполнения сделки
Класс
Наименование класса инструментов
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
Бумага
Наименование инструмента
Операция
Направление операции: «Купля» либо «Продажа»
Код клиента
Код клиента
Комментарий
Текстовый комментарий к заявке
Дилер
Идентификатор участника торгов
Орг-я трейдера
Наименование участника торгов
Счет депо
Счет депо участника торгов
Партнер
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке
Орг-я партнера
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке
Счет депо партнера
Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке
Цена
Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО – цена исполнения второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента
Количество
Количество бумаг, выраженное в лотах
Объем
Объем сделки в денежном выражении
Состояние
Состояние подтверждения сделки. Возможные значения:
«Не исполнена» – сделка не подтверждена отчетом,
«Включена в отчет» – сделка включена в отчет одним контрагентом,
«Исполнена» – сделка подтверждена отчетами обоими контрагентами
Купонный %
Величина купонного процента по облигациям в денежном выражении
* Цена 1ой части РЕПО
Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента
Цена выкупа
Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока исполнения, за единицу инструмента
* Номер сделки 1ой части РЕПО
Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе
* Ставка РЕПО(%)
Ставка кредитования РЕПО, в %
Код расчетов
Код расчетов по сделке
Отчет
Номер отчета по сделке в торговой системе
Комиссия ТС
Величина комиссии торговой системы, рублей
** Остаток
Объем неисполненной части заявки, в лотах
** Время исполнения
Время исполнения
** Сумма обязательства
Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки) по деньгам (для сделок второй части РЕПО - значение обязательства РЕПО на текущую дату), рублей
** Сумма РЕПО
Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату, рублей
** Срок РЕПО
Срок РЕПО в календарных днях
** Объем выкупа РЕПО
Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанная на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, рублей
** Сумма возврата РЕПО
Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанная на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, рублей
** Дисконт(%)
Для сделок первой части РЕПО - начальный дисконт. Для сделок второй части РЕПО - текущий дисконт, в %
** Нижний дисконт(%)
Нижнее предельное значение дисконта, в %
** Верхний дисконт(%)
Верхнее предельное значение дисконта, в %
** Блокировать обеспечение
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет»)
** Исполнить
Признак наступления срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
** Тип
Тип сделки. Возможные значения:
Внесистемная сделка,
Первая часть сделки РЕПО,
Вторая часть сделки РЕПО,
Компенсационный взнос.
** Направленность
Тип операции: «Зачислить» или «Списать».
** Дисконт после взноса(%)
Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в %.
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Количество после взноса
Количество ценных бумаг после уплаты компенсационного взноса, в лотах
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Сумма РЕПО после взноса
Сумма после уплаты компенсационного взноса, рублей
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Стоимость выкупа после взноса
Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса, рублей
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Сумма возврата после взноса
Объем сделки после уплаты компенсационного взноса, рублей
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
* - Параметр используется только в сделках РЕПО
** - Параметр РЕПО ГЦБ
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Связь/Списки).
«Фильтр ценных бумаг» – служит для ограничения списка инструментов, отображаемых в таблице. Для пользования фильтром необходимо сначала выбрать класс инструментов в окне «Выбранные классы».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер», предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр счетов депо» – фильтр по полю «Счет».
«Фильтр клиентов» – фильтр кодов клиентов, отображаемых в столбце «Комментарий».
«Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы будут выделяться цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: «Не исполнена» – красным цветом, «Включена в отчет» – синим, «Исполнена» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
«Фильтр состояния» – выбор отображаемых заявок по значению поля «Состояние». Настраивается установкой флажков на состояниях заявки, требуемых для показа в таблице. Может использоваться, например, для отображения в таблице только неисполненных заявок.
«Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». Настраивается установкой флажков на направлениях операции, требуемых для показа в таблице. Применим для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
«Фильтр по типу» – выбор заявок по значению поля «Тип». Настраивается установкой флажков на типах сделок, которые должны отображаться в таблице. По умолчанию все типы являются выбранными.
«Фильтр по текущей дате» – при установленном флажке в таблице будут отображены только сделки с датой исполнения, совпадающей с текущей, при снятом флажке показываются все сделки.
Доступные операции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC и сохранения в текстовый файл.
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – подтвердить сделку отчетом,
«F2» - подтвердить выбранную сделку отчетом.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все сделки для исполнения РПС (или Сделки для исполнения РПС из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.

Параметр
Примечание


Параметр
Примечание
1.
Номер


13.
Код расчетов

2.
Дата торгов
В формате «ДД.ММ.ГГ»

14.
Партнер

3.
Дата исполнения
В формате «ДД.ММ.ГГ»

15.
Счет партнера

4.
Бумага


16.
Отчет

5.
Класс


17.
Отчет партнера

<< Предыдущая

стр. 7
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>