стр. 7 |
2.
Время
В формате «ЧЧ:ММ:СС»
8.
Цена
3.
Бумага
9.
Количество
4.
Класс
10.
Код расчетов
5.
Код бумаги
11.
Дилер
6.
Операция
«B» - покупка, «S» – продажа
Пример строки файла:
15879,11:09:35,РАО ЕЭС,РПС: А1-Акции,RU0008926621,B,O,5.000,10000,T0,NC0038900000
Таблица «РПС котировки»
меню Торговля / РПС / РПС котировки
Назначение
Просмотр всех активных безадресных заявок по определенному инструменту, с указанием их отправителей.
Формат таблицы
Таблица представляет собой две симметричные группы столбцов, в которых отображены 10 лучших котировок на покупку и продажу, в порядке убывания (сверху вниз).
Каждая строка содержит информацию о двух котировках, одна - на покупку, другая - на продажу, различаемых по принадлежности к столбцам и выделению цветом.
В отличие от Таблицы котировок, заявки в таблице «РПС котировки» не агрегируются по цене, и каждая строка соответствует одной заявке.
Столбцы таблицы имеют различный набор параметров для заявок РПС и операций РЕПО:
Название поля
Значение
* Цена выкупа (К)
Цена второй части РЕПО для заявки на покупку, за единицу инструмента
* Ставка РЕПО(%) (К)
Ставка РЕПО для заявки на покупку, в %
Код расчетов (К)
Код расчетов, указанный в заявке на покупку
Дилер (К)
Идентификатор участника торгов, подавшего заявку на покупку
Объем (К)
Объем заявки на покупку в денежном выражении
Количество (К)
Количество бумаг в заявке на покупку, выраженное в лотах
Купля
Цена заявки на покупку за единицу инструмента
Продажа
Цена заявки на продажу за единицу инструмента
Количество (П)
Количество бумаг в заявке на продажу, выраженное в лотах
Объем (П)
Объем заявки на продажу в денежном выражении
Дилер (П)
Идентификатор участника торгов, подавшего заявку на продажу
Код расчетов (П)
Код расчетов, указанный в заявке на продажу
* Ставка РЕПО(%) (П)
Ставка РЕПО для заявки на продажу, в %
* Цена выкупа (П)
Цена второй части РЕПО для заявки на продажу, за единицу инструмента
* - параметры заявок на сделки РЕПО.
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – редактирование названия таблицы, принятого по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Этот список доступен только для создания таблицы и недоступен для ее редактирования.
«Выделять котировки цветом» – если флажок установлен, то ячейки таблицы, содержащие информацию о заявках, будут выделены цветом шрифта и/или фона. Подробнее о настройке цветов см. Раздел 2, п. 2.7.10 «Настройка цвета в таблицах и графиках».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер», предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». Настраивается установкой флажков на направлениях операции, требуемых для показа в таблице. Применим для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
Доступные операции
Данные из таблицы недоступны для экспорта и сохранения в файл.
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – поставить новую заявку с параметрами, аналогичными выбранной заявке,
Двойное нажатие правой кнопки мыши на строке – снять выбранную заявку,
«F2» - подать заявку,
«Ctrl»+«D» - снять выбранную заявку.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Таблица сделок для исполнения
(Дилер/РПС/Сделки для исполнения)
Назначение
Просмотр состояния исполнения сделок РПС с наступившим сроком исполнения. Просмотр состояния сделок по исполнению второй части РЕПО.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной сделке. Столбцы таблицы обозначают параметры сделки и имеют следующие значения:
Название поля
Значение
Номер
Регистрационный номер сделки в торговой системе
Дата торгов
Дата заключения сделки
Дата исполнения
Дата исполнения сделки
Класс
Наименование класса инструментов
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
Бумага
Наименование инструмента
Операция
Направление операции: «Купля» либо «Продажа»
Код клиента
Код клиента
Комментарий
Текстовый комментарий к заявке
Дилер
Идентификатор участника торгов
Орг-я трейдера
Наименование участника торгов
Счет депо
Счет депо участника торгов
Партнер
Идентификатор участника торгов, являющегося партнером по сделке
Орг-я партнера
Наименование участника торгов, являющегося партнером по сделке
Счет депо партнера
Счет депо участника торгов, являющегося партнером по сделке
Цена
Цена сделки, за единицу инструмента. Для операций РЕПО – цена исполнения второй части РЕПО на текущую дату, за единицу инструмента
Количество
Количество бумаг, выраженное в лотах
Объем
Объем сделки в денежном выражении
Состояние
Состояние подтверждения сделки. Возможные значения:
«Не исполнена» – сделка не подтверждена отчетом,
«Включена в отчет» – сделка включена в отчет одним контрагентом,
«Исполнена» – сделка подтверждена отчетами обоими контрагентами
Купонный %
Величина купонного процента по облигациям в денежном выражении
* Цена 1ой части РЕПО
Цена первой части сделки РЕПО, за единицу инструмента
Цена выкупа
Цена исполнения второй части сделки РЕПО на дату истечения срока исполнения, за единицу инструмента
* Номер сделки 1ой части РЕПО
Регистрационный номер сделки первой части РЕПО в торговой системе
* Ставка РЕПО(%)
Ставка кредитования РЕПО, в %
Код расчетов
Код расчетов по сделке
Отчет
Номер отчета по сделке в торговой системе
Комиссия ТС
Величина комиссии торговой системы, рублей
** Остаток
Объем неисполненной части заявки, в лотах
** Время исполнения
Время исполнения
** Сумма обязательства
Обязательство или требование (в зависимости от направления сделки) по деньгам (для сделок второй части РЕПО - значение обязательства РЕПО на текущую дату), рублей
** Сумма РЕПО
Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату, рублей
** Срок РЕПО
Срок РЕПО в календарных днях
** Объем выкупа РЕПО
Текущее значение стоимости выкупа по сделке РЕПО, рассчитанная на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, рублей
** Сумма возврата РЕПО
Текущее значение суммы возврата по сделке РЕПО, рассчитанная на дату исполнения (по условию сделки) второй части РЕПО, рублей
** Дисконт(%)
Для сделок первой части РЕПО - начальный дисконт. Для сделок второй части РЕПО - текущий дисконт, в %
** Нижний дисконт(%)
Нижнее предельное значение дисконта, в %
** Верхний дисконт(%)
Верхнее предельное значение дисконта, в %
** Блокировать обеспечение
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО («Да», «Нет»)
** Исполнить
Признак наступления срока исполнения обязательств по второй части РЕПО («Да», «Нет»)
** Тип
Тип сделки. Возможные значения:
Внесистемная сделка,
Первая часть сделки РЕПО,
Вторая часть сделки РЕПО,
Компенсационный взнос.
** Направленность
Тип операции: «Зачислить» или «Списать».
** Дисконт после взноса(%)
Значение дисконта после уплаты компенсационного взноса, в %.
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Количество после взноса
Количество ценных бумаг после уплаты компенсационного взноса, в лотах
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Сумма РЕПО после взноса
Сумма после уплаты компенсационного взноса, рублей
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Стоимость выкупа после взноса
Объем сделки выкупа РЕПО после уплаты компенсационного взноса, рублей
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
** Сумма возврата после взноса
Объем сделки после уплаты компенсационного взноса, рублей
Параметр сделок типа Компенсационный взнос
* - Параметр используется только в сделках РЕПО
** - Параметр РЕПО ГЦБ
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
«Выбранные классы» – список классов инструментов, доступных для отображения в таблице. Перечень классов и инструментов в них зависит от установленных фильтров на прием данных с сервера (меню программы Связь/Списки).
«Фильтр ценных бумаг» – служит для ограничения списка инструментов, отображаемых в таблице. Для пользования фильтром необходимо сначала выбрать класс инструментов в окне «Выбранные классы».
«Фильтр фирм» – фильтр по полю «Дилер», предназначен для выбора идентификаторов участников торгов, заявки которых будут отображены в таблице.
«Фильтр счетов депо» – фильтр по полю «Счет».
«Фильтр клиентов» – фильтр кодов клиентов, отображаемых в столбце «Комментарий».
«Выделять состояние цветом» – если флажок установлен, то строки таблицы будут выделяться цветом шрифта в зависимости от значения поля «Состояние»: «Не исполнена» – красным цветом, «Включена в отчет» – синим, «Исполнена» – черным. Если флажок снят, то цвет шрифта соответствует установкам операционной системы.
«Фильтр состояния» – выбор отображаемых заявок по значению поля «Состояние». Настраивается установкой флажков на состояниях заявки, требуемых для показа в таблице. Может использоваться, например, для отображения в таблице только неисполненных заявок.
«Фильтр операции» – выбор заявок по значению поля «Операция». Настраивается установкой флажков на направлениях операции, требуемых для показа в таблице. Применим для создания различных таблиц для заявок на покупку и продажу.
«Фильтр по типу» – выбор заявок по значению поля «Тип». Настраивается установкой флажков на типах сделок, которые должны отображаться в таблице. По умолчанию все типы являются выбранными.
«Фильтр по текущей дате» – при установленном флажке в таблице будут отображены только сделки с датой исполнения, совпадающей с текущей, при снятом флажке показываются все сделки.
Доступные операции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC и сохранения в текстовый файл.
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – подтвердить сделку отчетом,
«F2» - подтвердить выбранную сделку отчетом.
Функции, доступные для данной таблицы, также могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат сохранения в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл сделки для исполнения РПС из таблицы» – записать в файл только те сделки, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все сделки для исполнения РПС» – записать в файл все имеющиеся сделки, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все сделки для исполнения РПС (или Сделки для исполнения РПС из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.
№
Параметр
Примечание
№
Параметр
Примечание
1.
Номер
13.
Код расчетов
2.
Дата торгов
В формате «ДД.ММ.ГГ»
14.
Партнер
3.
Дата исполнения
В формате «ДД.ММ.ГГ»
15.
Счет партнера
4.
Бумага
16.
Отчет
5.
Класс
17.
Отчет партнера
стр. 7 |