<< Предыдущая

стр. 9
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ


4.
Статус

Пример строки файла:
MC0042600000,Открытие,MICX,Активная
Участие в аукционах по размещению ценных бумаг
Система QUIK поддерживает возможность участия в первичном размещении ценных бумаг. Режим размещения ценных бумаг предусматривает два этапа:
Ввод участниками торгов заявок на покупку размещаемого инструмента.
Используемые таблицы:
«Таблица текущих значений параметров» – информация о состоянии сессии, допускающем ввод заявок.
«Таблица заявок» или «Таблица заявок на внебиржевые сделки» – собственные заявки на покупку ценных бумаг.
Исполнение заявок клиентов андеррайтером.
«Таблица текущих значений параметров» – параметры состоявшегося размещения: объем, средневзвешенная, минимальная и максимальная цены сделок и т.п.
«Таблица сделок» или «Таблица сделок для исполнения» – состояние исполнения собственных заявок.
ПРИМЕЧАНИЕ: При размещении ценных бумаг Таблица котировок (очередей заявок), как правило, не используется.
Размещение может проводиться двумя способами:
В форме аукциона, путем удовлетворения конкурентных и неконкурентных заявок.
Конкурентная заявка – заявка с указанием цены. Ввод конкурентной заявки на аукционе осуществляется путем формирования лимитированной заявки на покупку (нажатием кнопки на панели инструментов или клавиши «F2»).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в заявке указан тип значения цены «Доходность» или «Средневзвешенная цена», то при приеме заявки сервером QUIK проверка достаточности средств клиента не может быть осуществлена корректно в силу недостаточности информации из торговой системы.
Неконкурентная заявка – заявка без указания цены, с условием исполнения по средневзвешенной цене удовлетворенных конкурентных заявок. Ввод неконкурентной заявки осуществляется Общим способом выполнения транзакций (нажатием кнопки или клавиш «Ctrl»+«T») и выбором операции «Ввод неконкурентной заявки на покупку при первичном размещении».
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный тип транзакции недоступен для пользователей с правами Клиента. Для неконкурентных заявок проверка на достаточность средств на сервере QUIK не выполняется.
В окне ввода заявки необходимо указать следующие параметры:
«Код торгового счета» – код счета депо, в отношении которого совершается сделка,
«Инструмент» – наименование инструмента,
«Примечание» – текстовый комментарий к заявке, необязательное поле,
«Объем заявки» – количество бумаг в заявке, выраженное в лотах.
Размещение путем удовлетворения адресных заявок в Режиме переговорных сделок (РПС).
Ввод заявки осуществляется путем формирования адресной заявки на покупку, направленной участнику торгов - андеррайтеру размещения ценных бумаг с условиями, указанными в проспекте эмиссии, и интересующим количеством ценных бумаг, выраженном в лотах.
Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером
Данный режим предназначен для обработки поручений клиентов, по которым недостаточно автоматического контроля лимитов клиентов и требуется предварительная проверка условий заявки сотрудником брокера.
Режим приема клиентских транзакций с подтверждением брокером устанавливается Администратором системы QUIK и распространяется на все операции клиента по вводу и снятия заявок, относящихся к определенному классу ценных бумаг.
Право на подтверждение заявок клиентов в данном режиме назначается Администратором системы QUIK пользователю с полномочиями Менеджера фирмы либо Субадминистратора (подробнее см. п. 6.7). Таким правом могут обладать несколько сотрудников брокера. В случае принятия решения по одной заявке клиента несколькими сотрудниками брокера, принимается подтверждение, введенное первым.
Подтверждение заявки клиента
При получении сервером новой заявки клиента, требующей подтверждения, на рабочем месте пользователя QUIK с правом подтверждения клиентских заявок отображается окно, содержащее запрос на подтверждение транзакции с перечисленными в нем параметрами.
Нажатие кнопки «Да» подтверждает заявку клиента. Нажатием кнопки «Нет» заявка отвергается. Кнопка «Отмена» служит для закрытия окна без совершения действий с заявкой.

Таблица запросов клиентов на исполнение заявок
меню Торговля / Клиентские транзакции
Назначение
Просмотр заявок клиентов, направленных в режиме приема клиентских транзакций с подтверждением брокером.
Формат таблицы
Каждая строка таблицы содержит информацию об одной заявке клиента. Параметры столбцов таблицы:
Название поля
Значение
Код клиента
Код клиента, зарегистрированный на сервере QUIK
Время получения сервером
Время получения заявки клиента сервером QUIK по часам сервера
Время подтверждения
Время подтверждения заявки клиента по часам сервера QUIK
Состояние
Состояние подтверждения заявки. Возможные значения:
Не подтверждена – заявка клиента отвергнута
Подтверждена – заявка подтверждена брокером и передана в торговую систему
Зарегистрирована – заявка принята сервером и ожидает подтверждения брокером
Снята клиентом – заявка отозвана клиентом до ее подтверждения брокером
Описание заявки
Составное поле, содержащее условия заявки клиента
Параметры настройки таблицы
«Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
«Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности.
«Фильтр клиентов» – фильтр по полю «Код клиента». Предназначен для выбора клиентов, чьи заявки будут отображены в таблице.
Доступные функции
Двойное нажатие левой кнопки мыши на строке – подтвердить заявку клиента,
«F2» - подтвердить выбранную заявку клиента.
Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Формулы расчета параметров «Клиентского портфеля»
Используемые переменные и функции:
Переменная
Значение

первоначальная позиция по i-ой ценной бумаге (может быть отрицательной)

цена закрытия предыдущей торговой сессии по i-ой ценной бумаге

текущая позиция по i-ой ценной бумаге (может быть отрицательной)

лучшая цена предложения по i-ой ценной бумаге

лучшая цена спроса по i-ой ценной бумаге

совокупное количество по активным заявкам на покупку по i-й ценной бумаге

совокупное количество по активным заявкам на продажу по i-й ценной бумаге
positive(x)
функция, которая возвращает x, если x > 0 и возвращает 0, если x < 0.
negative(x)
функция, которая возвращает x, если x < 0 и возвращает 0, если x > 0.

Значения параметров таблицы «Клиентский портфель»:
Название поля
Формула расчета
* Вход. активы
«Вход. активы» = «Вх. остаток по деньгам» +
* Плечо
«Плечо» = «Вход. Лимит» / «Вход. активы»
Вход. лимит
«Вход. Лимит» = «Вх.лимит по деньгам»
* Шорты
«Шорты» =
* Лонги
«Лонги» = «Лонги МО» + «Лонги О»
Лонги МО
«Лонги МО» = - сумма оценок бумаг типа МО
Лонги О
«Лонги О» = - сумма оценок бумаг типа О
* Тек. активы
«Тек. Активы» = ( «Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.» ) + «Лонги» + «Шорты»
* Ур. Маржи
«Ур. Маржи» = («Тек. Активы» / («Лонги» + positive («Тек.остаток по деньгам»))) *100
Тек. лимит
«Тек. Лимит» = «Тек. Активы» * «Плечо»
ДостТекЛимит
«ДостТекЛимит» = «Тек. Лимит» + «Шорты» – «Блок. Продажа» + negative ((«Тек. остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + «Шорты» – «Блок. Покупка»)
Блок. покупка
«Блок. Покупка» = «Блок. пок. маржин.» + «Блок. пок. обесп.»
Блок. пок. маржин.
«Блок.пок.маржин.» =
Блок. пок. обесп.
«Блок.пок.обесп.» =
Блок. пок. немарж.
«Блок.пок. немарж.» =
Блок. продажа
«Блок.Продажа» =
ВходСредства
«Вход. Активы» = «Вх.остаток по деньгам» +
ТекСредства
«Тек. Активы» = («Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + + «Шорты»
Прибыль/убытки
«Прибыль/убытки» = «ТекСредства» - «ВходСредства»
ПроцИзмен
«ПроцИзмен» = «Прибыль/убытки» / «ВходСредства»
* На покупку
«На покупку» = «ДостТекЛимит» + positive ((«Тек.остаток по деньгам» – «Блок. пок. немарж.») + «Шорты» – «Блок. Покупка»))
* На продажу
«На продажу» = «ДостТекЛимит»
* НаПокупНеМаржин
Оценка денежных средств, доступных для покупки немаржинальных бумаг (тип которых не указан)
* НаПокупОбесп
«НаПокупОбесп» = «Тек. Активы» + negative («Тек. Лимит» – OpenPos) – «Лонги О» – <Блок.пок.обесп.>,
где OpenPos учитывает открытые позиции по маржинальным бумагам (нужно учесть короткие позиции, длинные позиции и количество заблокированных средств как на покупку, так и на продажу) -
OpenPos = -«Шорты» + «Блок.Продажа» + «Лонги МО»+ «Блок.пок.маржин.»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сообщения об ошибках при работе с лимитами
«Неверный формат файла лимитов. Файл <имя файла>, строка <номер строки>».
При загрузке лимитов из файла обнаружена ошибка в синтаксисе. Проверьте правильность описания лимитов в указанной строке.
«Не удалось открыть файл лимитов <имя файла>».
Невозможно открыть файл, указанный для загрузки лимитов.
«Ошибка записи в файл».
Сохранение лимитов в файл невозможно. Убедитесь, что файл не занят другим приложением.
«Нельзя запустить динамическую коррекцию лимитов с учетом совершенных сделок».
Ошибка выполнения операции. Свяжитесь с разработчиком программы для разрешения проблемы.
«Невозможно открыть файл <имя файла>. Повторить попытку?»
Файл с коррекциями лимитов недоступен для чтения. Убедитесь, что он не занят другой программой.
«Не указан <параметр> коррекции лимита».
Пропущен обязательный параметр в файле с коррекциями лимитов.
«Ошибка при открытии файла с журналом коррекций лимитов».
Файл с журналом коррекций лимитов занят другим приложением либо недостаточно прав на создание/редактирование файла.
«Коррекция неправильно заполнена».
Данные в корректировке лимитов не соответствуют друг другу. Например, код инструмента не соответствует счету депо.
«<параметр> превышает допустимый размер».
Превышен максимальный размер параметра. Убедитесь, что он указан правильно.
«Указанный <параметр> не найден».
Пропущен обязательный параметр корректировки лимитов.
«Неправильно указан <параметр> коррекции лимита».
Значение параметра не соответствует допустимым значениям.
«Нельзя начать отправку коррекций лимитов из файла».
Ошибка выполнения операции. Свяжитесь с разработчиком программы для разрешения проблемы.
«Неверный формат файла коррекции лимитов».
Файл с коррекциями лимитов имеет ошибочный формат. Убедитесь, что параметры разделены правильными разделителями и каждая корректировка лимитов описана отдельной строкой.
«Не указан способ коррекции лимита».
Пропущен обязательный параметр «LIMIT_OPERATION».
«Неправильно указан способ коррекции лимита».
Значение параметра «LIMIT_OPERATION» не соответствует допустимым значениям.


<< Предыдущая

стр. 9
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ