<< Предыдущая

стр. 2
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа)
внебиржевые сделки
Если в данный день торгов нет, то Overnight Return не определен.

Last trade price


=

=
цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки.
Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д.

OPENTOOPEN
Доход от изменения сегодняшней первой цены сделки по сравнению со вчерашней первой ценой сделки (доход от открытия до открытия).


Today’s first trade price - Сегодняшняя первая цена сделки
Yesterday’s first trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки
где
First trade price
=



=
цена первой сделки текущего дня
сделки при открытии торгов (применимо для рынков, в которых используются специальные алгоритмы при открытии торгов, например, Австралийская фондовая биржа)
внебиржевые сделки
Если в данный день торгов нет, то OpenToOpen Return не определен.



CLOSETOCLOSE
Доход от изменения сегодняшней последней цены сделки по сравнению со вчерашней последней ценой сделки (доход от закрытия до закрытия).


Today’s last trade price - Сегодняшняя первая цена сделки
Yesterday’s last trade price - Вчерашняшняя первая цена сделки
где
Last trade price
=

=
цене последней сделки за предыдущий день, исключая внебиржевые сделки.
Если в предыдущий день торгов не было, то берется цена последней сделки за предшествующий ему день и т.д.


MPRET
Средний доход

Final midpoint price for the interval - Конечная средняя цена в заданном интервале
First midpoint price for the interval - Начальная средняя цена в заданном интервале

ABSMPRET
Абсолютная величина среднего дохода
ABSMPRET = | MPRET |



TRRET
Доход от сделки к сделке


Final trade price for the interval - Цена сделки в конце данного интервала
First trade price for the interval - Первая цена в данном интервале

ABSTRRET
Абсолютная величина дохода от сделки к сделке
ABSTRRET = | TRRET |


BIDRET
Доход от изменения цены спроса


Final bid price for the interval - Цена спроса в конце данного интервала
First bid price for the interval - Первая цена спроса в данном интервале
ABSBIDRET
Абсолютная величина дохода от изменения цены спроса
ABSBIDRET = | BIDRET |


ASKRET
Доход от изменения цены предложения

Final ask price for the interval - Цена предложения в конце данного интервала
First ask price for the interval - Первая цена предложения в данном интервале

ABSASKRET
Абсолютная величина дохода от изменения цены предложения
ABSASKRET = | ASKRET |


Метрики изменчивости, базирующиеся на расхождениях

РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕНЫ (PRICE VARIANCE)
Взвешенное во времени расхождение цены (Несоответствие 1)

где n = Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение
XX = Средняя цена в квадрате
X = Средняя цена


PRICESTDDEV
Стандартное отклонение цены

ИЛИ




SPREADVARIANCE
Взвешенное во времени расхождение спреда

где n = Длина временного интервала, в течение которого наблюдается расхождение
XX = Спред в квадрате
X = Спред



SPREADSTDDEV
Стандартное отклонение спреда

ИЛИ




Метрики стоимостей сделок

SPREAD
Взвешенный во времени спред



Ask - Предложение
Bid - Спрос

RELSPREAD
Относительный спред

Spread - Спред
Mid-point price - Средняя цена

TICKSPREAD
Квант спреда

Spread - Спред
Minimumtick - Минимальный квант времени

VWMARKETIMPACT
Взвешенное по объемам влияние на рынок


Impact - Влияние
Volume - Объем
где

Impact =
если сделка инициирована покупателем, или
Impact =
если сделка инициирована продавцом
Trade price =
цена сделки для простой сделки или средняя цена сделки в случае комбинированной сделки
Best ask =
цена наилучшего предложения непосредственно перед совершением сделки

Best bid =
цена наилучшего спроса непосредственно перед совершением сделки

volume =
объем сделки для простой сделки или
общий объем для комбинированной сделки

Метрики прозрачности (гласности) - Абсолютные значения

OFFVAL
Стоимость внебиржевых сделок

Off - market trade value - Стоимость внебиржевых сделок

OFFVOL
Объем внебиржевых сделок

Off - market trade volume - Объем внебиржевых сделок

OFFN
Число внебиржевых сделок

Number off - market trade volume - Число внебиржевых сделок

ONVAL
Стоимость биржевых сделок

On - market trade value - Стоимость биржевых сделок


ONVOL
Объем биржевых сделок

On - market trade volume - Объем биржевых сделок


ONN
Число биржевых сделок

Number of on - market trades - Число биржевых сделок

ENTVAL
Стоимость выполненных рыночных приказов
Сделка называется сделкой по рыночному приказу, если заявка инициатора введена и немедленно выполнена


Value of market order trade - Стоимость сделки по рыночному приказу




ENTVOL
Объем выполненных рыночных приказов



ENTN
Число выполненных рыночных приказов



TIKVAL
Стоимость сделок с лимитированными приказами
Сделка называется сделкой с лимитированными приказами (лимитированной сделкой), если она должна быть выполнена по заданной в приказе цене.

Value of tick order trades - Стоимость сделок с лимитированными приказами


TIKVOL
Объем сделок с лимитированными приказами



TIKN
Число сделок с лимитированными приказами



Метрики прозрачности (гласности) - Процентные значения

ONVALPER
Процент биржевых сделок, базирующийся на стоимости



TRANSPARENCY (ONVOLPER)



ONNPER
Процент биржевых сделок, базирующийся на числе сделок




ENTVALPER
Процент выполненных рыночных приказов, базирующийся на стоимости



ENTVOLPER
Процент выполненных рыночных приказов, базирующийся на объеме

<< Предыдущая

стр. 2
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>