<< Предыдущая

стр. 4
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Направление операции («Купля», «Продажа»)
* Счет
Код торгового счета, по которому подана заявка
Бумага стоп-цены
Для стоп-заявок типа «СЦ по др. бумаге» указывается инструмент, по которому проверяется условие. Для других типов стоп-заявок поле пустое.
Код бумаги стоп-цены
Идентификатор инструмента, указанного в «Бумага стоп-цены».
Класс стоп-цены
Наименования класса инструмента, указанного в «Бумага стоп-цены».
Код класса стоп-цены
Код класса инструмента, указанного в «Бумага стоп-цены».
Направление стоп-цены
Отношение стоп-цены к цене последней сделки в виде «<=» или «>=»,
* Стоп-Цена
Стоп-цена заявки, за единицу инструмента
* Цена
Цена заявки, за единицу инструмента
* Количество
Количество ценных бумаг, указанное в заявке, выраженное в лотах
* Акт. кол-во
Количество ценных бумаг в активной условной заявке, ожидающей наступления условия.
Для связанных заявок с условием частичного исполнения показывает остаток связанной лимитированной заявки. Для заявок «по исполнению» показывает исполненный объем заявки-условия.
* Исп. кол-во
Количество ценных бумаг в заявке, сгенерированной при исполнении условной заявки, выраженное в лотах
Дилер
Идентификатор фирмы, от имени которой подана заявка.
UID
Код пользователя на сервере QUIK
Код клиента
Код клиента, по которому установлен лимит средств
* Комментарий
Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером), например:
<код клиента>/<номер поручения>
* Номер заявки
Номер заявки в торговой системе, зарегистрированной по наступлению условия стоп-цены.
Сделка условия
Номер сделки в Таблице всех сделок, значение цены которой стало достаточным условием для исполнения стоп-заявки
Срок
Срок исполнения заявки в виде даты, либо значение «До отмены».
Тип
Тип заявки, код из нескольких символов. Используется для заявок типа «тэйк-профит» и «по исполнению». Используемые значения:
«Ч» – признак частичного исполнения заявки-условия.
«И» - признак использования в качестве количества бумаг в заявке «по исполнению» исполненного объема заявки-условия.
Единицы измерения отступа для заявок «тэйк-профит». Возможные значения: «%» - в процентах, «Д» – в единицах цены.
Единицы измерения защитного интервала для заявок «тэйк-профит». Возможные значения: «%» - в процентах, «Д» – в единицах цены.
* Состояние
Состояние заявки («Активна», «Исполнена», «Снята»)
* Результат
Результат исполнения стоп-заявки. Возможные значения:
«Выставлена заявка в ТС» – заявка принята торговой системой,
«Отвергнута ТС» – заявка отвернута торговой системой,
«Снята» – заявка снята пользователем.
«Не прошла контроль лимитов» – недостаточно средств клиента для выполнения заявки,
«Связ. заявка снята» – лимитированная заявка, связанная со стоп-заявкой, была снята пользователем.
«Связ. заявка исполнена» – торговой системой была удовлетворена лимитированная заявка, связанная со стоп-заявкой,
«Ждет активации» – условие активации не наступило. Параметр заявок типов «Тэйк-профит» и «по исполнению».
Связ. Заявка
Регистрационный номер заявки в торговой системе, присвоенный связанной заявке.
Цена связ. заявки
Цена, указанная в связанной заявке.
ID транзакции
Значение уникального номера заявки TRANS_ID при импорте заявок из файла.
Отступ от min/max
Величина отступа. Параметр заявок типа «Тэйк-профит».
Единицы отступа
Единица измерения параметра «Отступ от min/max». Возможные значения: «Д» – в значения цены; «%» - в процентах.
Защитный спрэд
Дополнительное отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей исполнение условной заявки. Параметр заявок типа «Тэйк-профит».
Единицы спрэда
Единица измерения параметра «Защитный спрэд». Возможные значения: «Д» – в значения цены; «%» - в процентах.
Заявка условия
Регистрационный номер заявки-условия в торговой системе. Параметр заявок типа «по исполнению».
* - параметры, выбранные по умолчанию.
Доступные функции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Двойное нажатие левой кнопки мыши – ввести новую стоп-заявку с условиями, аналогичными заявке, на которой стоит курсор
Двойное нажатие правой кнопки мыши – снять активную стоп-заявку, на которой стоит курсор.
«F2» – ввести новую заявку
«F6» – ввести новую стоп-заявку
«Alt»+«F6» – активировать (принудительно исполнить) стоп-заявку
«Ctrl»+«A» – заменить (редактировать) стоп-заявку
«Ctrl»+«D» – cнять стоп-заявку
«Ctrl»+«E» – редактировать таблицу
«Ctrl»+«W» - подобрать ширину столбцов автоматически
Полный список управляющих клавиш, общих для всех типов таблиц, приведен в Приложении к Разделу 2. Функции, доступные для данной таблицы, могут быть вызваны из контекстного меню нажатием правой кнопки мыши на таблице.
Формат вывода в текстовый файл
Функция сохранения в файл вызывается из контекстного меню и доступна в двух вариантах:
«Сохранить в файл стоп-заявки из таблицы» – записать в файл только те стоп-заявки, которые отображены в таблице.
«Сохранить в файл все стоп-заявки» – записать в файл все имеющиеся стоп-заявки, без учета настроек таблицы.
Сохранение в файл можно выполнить через пункт меню программы Экспорт данных/ Записать в файл/Все стоп-заявки (либо Стоп-заявки из таблицы).
Файл представляет собой последовательность строк, каждая из которых содержит параметры отдельной заявки, разделенные запятыми без пробелов.

Параметр
Примечание
1.
Номер

2.
Время
Время в формате «HH:MM:SS», где «HH» - часы, «MM» - минуты, «SS» - секунды
3.
Дата
Дата в формате «DD.MM.YY», где «DD» - день, «MM» - месяц, «YY» - год
4.
Тип стоп заявки
«S» - стоп-лимит, «O» - С условием по другой бумаге, «L» - со связанной заявкой
5.
Бумага сокр.

6.
Класс

7.
Код бумаги

8.
Бумага стоп-цены

9.
Класс стоп-цены

10.
Код бумаги стоп-цены

11.
Операция
«B» - купля, «S» - продажа
12.
Счет

13.
Тип заявки
1-й символ (тип заявки): «M» - рыночная, «L» - лимитированная,
2-й символ (условие разбиения): «O» - все сделки по одной цене, «S» - по разным ценам,
3-й символ (условие исполнения): «W» - снять остаток, «N» - немедленно или отклонить, <пробел> - поставить в очередь
4-й символ (значение в поле «Цена»): «P» - Цена, «Y» - Доходность, «W» - Средневзвешенная цена
14.
Состояние
«O» - активная, «M» - удовлетворенная, «W» - удаленная, «U» - ожидающая подтверждения, «A» - измененная
15.
Цена

16.
Направление стоп-цены
«>=» или «<=»
17.
Цена условия

18.
Количество

19.
Код клиента

20.
Дилер

21.
Срок

22.
Комментарий
примечание в формате <клиент (5)>/<поручение (14)>
23.
Номер заявки

24.
Связ. заявка

25.
Цена связ. заявки

26.
Сделка условия

Пример строки файла:
4273,10:11:54,11.07.03,S,РАО ЕЭС,А1-Акции,EESR,РАО ЕЭС,А1-Акции,EESR,B,L01-00000F00,LS P,M,4.970,>=, 5.000,1,E2,NC0038900000,11.07.03,E2/,61681940,,,43553431
Таблица сделок
меню Торговля / Сделки или кнопка
Назначение
Реестр сделок, совершенных в отношении счетов клиента.
Формат таблицы
Каждой сделке соответствует отдельная строка таблицы. Столбцы таблицы содержат параметры сделки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Одной исполненной заявке может соответствовать несколько сделок, если заявка была удовлетворена по частям, несколькими встречными заявками. Соответствие сделок заявке определяется по регистрационному номеру заявки, указанному в поле «Заявка» Таблицы сделок.
Настройка таблицы
«Выбор классов», «Фильтр ценных бумаг». Выберите классы, сделки по которым будут отображаться в этой таблице. Если требуется создать Таблицу сделок по определенному инструменту (группе инструментов), воспользуйтесь фильтром.
«Фильтр фирм», «Фильтр счетов депо», «Фильтр клиентов» – с помощью этих фильтров можно настроить разные таблицы для разных групп клиентов, или по разным секторам рынка.
«Фильтр типа сделки» – фильтр по признаку маржинальной сделки. Если флажок на каком-то типе установлен, то в таблице отображаются сделки этого типа, если флажок снят, то сделки данного типа не отображаются. Фильтр применим для разделения маржинальных и кассовых сделок на разные таблицы.
«Фильтр операции» (Покупка, Продажа) – с помощью этого фильтра можно создать таблицу, содержащую операции одной направленности.
«Набор параметров»:
Параметр
Значение
* Номер
Регистрационный номер сделки в торговой системе биржи
Дата
Дата регистрации сделки
* Время
Время регистрации сделки в торговой системе
Заявка
Номер заявки, на основании которой заключена сделка
Бумага сокр.
Сокращенное наименование инструмента
* Бумага
Наименование инструмента
Код бумаги
Идентификатор инструмента в торговой системе
Класс
Наименование класса, к которому относится инструмент
Код класса
Код класса в торговой системе
Тип сделки
Признак маржинальной сделки. Если результат сделки изменяет значение текущего лимита клиента, то указывается тип сделки «маржинальная», иначе поле пустое.
* Операция
Направление операции (Купля/Продажа)
* Счет
Код торгового счета, в отношении которого заключена сделка
* Цена
Цена сделки, за единицу инструмента
* Количество
Количество ценных бумаг, выраженное в лотах
* Объем
Объем сделки в денежном выражении
Код расчетов
Код проведения расчетов по сделкам в РПС (Режиме переговорных сделок)
Доходность
Доходность в %, рассчитанная по цене сделки
Купонный процент
Накопленный купонный доход, рассчитанный для количества ценных бумаг в сделке, в денежном выражении
Трейдер
Идентификатор трейдера, совершившего сделку
Дилер
Идентификатор фирмы, от имени которой совершена сделка
Код клиента
Код клиента, по которому установлен лимит средств
* Комментарий
Дополнительная справочная информация (заполняется трейдером) – как правило:
<код клиента>/<номер поручения>
Партнер
Идентификатор трейдера, с кем заключена сделка (только для РПС)
Организация партнера
Идентификатор фирмы, с которой заключена сделка (только для РПС)
Цена выкупа
Цена выкупа второй части РЕПО, в денежном выражении
Ставка РЕПО (%)
Процентная ставка кредитования при сделках РЕПО, в % годовых
Комиссия ТС
Комиссия торговой системы, взимаемая по сделке
** Доход(%) на дату выкупа
Процентный доход по сделке на дату выкупа, рублей
** Сумма РЕПО
Сумма РЕПО - сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату
** Объем выкупа РЕПО
Объем сделки выкупа РЕПО, рублей
** Срок РЕПО
Срок РЕПО в календарных днях
** Начальный дисконт(%)
Начальный дисконт, в %
** Нижний дисконт(%)
Нижнее предельное значение дисконта, в %
** Верхний дисконт(%)
Верхнее предельное значение дисконта, в %
** Блокировка обеспечения
Признак блокировки финансового инструмента на специальном счете на время операции РЕПО (Да/Нет)
* - параметры, выбранные по умолчанию
** - параметры сделок РЕПО
Доступные функции
Данные таблицы доступны для копирования, экспорта в Excel, экспорта через ODBC.
Двойное нажатие левой кнопки мыши – ввести новую заявку с условиями, аналогичными сделке, на которой стоит курсор.
Двойное нажатие правой кнопки мыши – построить график.
«F2» – ввести новую заявку.

<< Предыдущая

стр. 4
(из 6 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>