<< Предыдущая

стр. 12
(из 24 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

G. Сигнал на покупку "Блюдце".
Н. Сигнал на продажу "Два Пика".
I. Сигнал на покупку "Блюдце".
J. Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии".




Рис. 5-30 Ответы на практический график Рис. 5-29



68
Рис. 5-31 Сигналы на покупку и продажу "АО"




Рис. 5-32 Найдите семь сигналов на покупку на гистограмме "АО"

Теперь давайте рассмотрим Рис. 5-32, на котором приведены цены, гистограмма "АО" и "Аллигатор".
Посмотрите, можете ли вы найти семь сигналов "АО" на покупку. Убедитесь, что вы правильно определили
Аллигатора и рассматриваете только те сигналы "АО", которые направлены от Пасти Аллигатора.
Проверьте результаты вашей работы на Рис. 5-33. Нашли ли вы все семь сигналов? Поняли ли вы, что
поскольку "АО" находится выше нулевой линии для всего графика, возможными сигналами могут быть лишь
сигналы на покупку "Блюдце"?
А сейчас, давайте рассмотрим пример реальной торговли на реальных рынках. Рис. 5-34 - это история
торговли на S&P, основываясь на дневных данных во время бычьего рынка. Торговля велась с 17 апреля по 31
июля, то есть чуть более трех месяцев. Сделок внутри дня не было, и рынок в внутри торгового дня, даже не
наблюдался. Если бы вы заключали сделки только на основании гистограммы "АО", у вас были бы потрясающие
результаты. Это исключительный пример, и мы будем исследовать этот рынок на всем протяжении книги с
помощью других индикаторов "Profituni-ty". Этот тип возможностей возникает каждую неделю, как на фондовом,
так и фьючерсном рынках.




69
Рис. 5-33 Ответы: семь сигналов "АО" на покупку на гистограмме




Рис. 5-34 Результаты торговли при помощи исключительно
сигналов "АО", в течение трех месяцев

Обратите внимание: на Рис. 5-34 никакие сигналы на продажу не использовались, потому что цены были
выше Пасти Аллигатора. В последующей главе мы рассмотрим тот же график, и будем идентифицировать
сигналы всех пяти измерений.
Таблица 5-1. Совокупность этих сигналов, когда они были образованы, когда они были использованы, и
прибыли от торговли S&P для трех месяцев при использовании дневных масштабов времени. Сделок внутри дня
не было.




70
РЕЗЮМЕ

В этой главе мы описали Удивительный Осциллятор и объяснили, чем этот инструмент так хорош. Это
действительно ведущий индикатор, потому что он отслеживает движущую силу рынка. Так как движущая сила
всегда изменяется перед ценой, мы говорим, что использование "АО" подобно чтению завтрашнего номера "Wall
Street Journal".
Мы также определили три различных сигнала на покупку и три - на продажу. К ним относятся:

1. Сигнал на покупку "Блюдце" выше нулевой линии, и сигнал на продажу "Блюдце" ниже нулевой линии.
2. Сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии" гистограммы, когда гистограмма меняет знак с плюса на
минус, и сигнал на покупку, кода она переходит от минуса к плюсу.
3. Сигнал на покупку "Два Пика", который один является таковым, когда гистограмма находится ниже нулевой
линии, и сигнал на продажу "Два Пика", когда гистограмма находится выше нулевой лини.

На Рис. 5-35 приведен краткий обзор основных моментов этой главы.


Удивительный Осциллятор измеряет непосредственную движущую силу рынка, используя 5
последних ценовых баров в сравнении с последними 34 ценовыми барами.

"АО" образует три типа сигналов.

"Блюдце", "Пересечение нулевой линии" и "Два Пика".

Выше нулевой линии образуются только сигнал на продажу "Два Пика", сигнал на покупку "Блюдце" и
сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии"

Ниже нулевой линии образуются только сигнал на покупку "Два Пика", сигнал на продажу "Блюдце" и
сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии"

Рис. 5-35 Повторение сигналов "АО"

В следующей главе мы рассмотрим "АС", который является более точной мерой для определения
скорости движущей силы рынка. Одна из ценных путеводных нитей в торговле - знание того, когда ожидать
изменения тренда. Прежде чем происходит изменение тренда, должно произойти изменение движущей силы
рынка. Прежде чем происходит изменение движущей силы рынка, должно произойти ее замедление, и именно с
этим связано следующее измерение. Если понимание движущей силы можно сравнить с чтением завтрашнего
номера "Watt Street Journal", то умение использовать следующее изменение подобно чтению послезавтрашнего
номера "Watt Street Journal".




71
6
РЫНОЧНОЕ УСКОРЕНИЕ
До сих пор мы исследовали Науку Хаоса и ее отношение к торговле на фондовых и фьючерсных рынках.
Мы объяснили, почему мы используем наш стратегический метод принятия решений - Аллигатор, чтобы фильт-
ровать неудачные и расширять выигрышные сделки. Аллигатор - это наилучшее средство для размещения акти-
вов из когда-либо известных. Затем мы рассмотрели, как включиться в зарождающийся тренд по сигналу фракта-
ла. Это позволит нам избежать убытков, которые характерны для торговли во время колебаний рынка в опреде-
ленном диапазоне, и гарантирует, что мы не пропустим значительные изменения в ценах, характерные для трен-
да. В предыдущей главе мы увидели, как мы можем получить большие временные преимущества, используя в
качестве сигнала движущую силу рынка, а не цену. Этот выигрыш во времени возможен благодаря тому, что мы
знаем, что движущая сила будет всегда изменяться прежде цены.
В этой главе мы собираемся использовать производную/интеграл движущей силы рынка, чтобы получить
еще одно дополнительное преимущество перед другими трейдерами. Представьте себе как мяч для боулинга,
вращаясь, катится вниз по улице. Вес и движущая сила мяча будут заставлять его двигаться дальше по дороге.
Если дорога пойдет в гору, то движущая сила начнет замедляться. С точки зрения физики, в тот момент времени,
когда его движение начинает замедляться, он начинает приобретать ускорение в противоположном направлении.
Другими словами, прежде чем цена изменит направление (мы называем это изменением тренда), движущая си-
ла рынка должна полностью остановиться и начать изменяться в противоположном направлении, либо вниз, либо
вверх. Вместе с тем, контролируя ускорение/замедление движущей силы, мы может еще раньше получить преду-
преждение о том, что собирается сделать рынок. Как я уже указывал ранее, торговля при помощи движущей силы
подобна чтению завтрашнего номера "Wall Street Journal", а торговля при помощи ускорения/замедления (которое
мы называем "АС") подобна чтению послезавтрашнего номера "Wall Street Journal". А это может обернуться по-
трясающей удачей для трейдера!
Ускорение/Замедление (АС) - это третье измерение нашего анализа рынка. Помните, что цена - это по-
следний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед
тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до
нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять
направление.
"АС" измеряет Ускорение и Замедление текущей Движущей Силы. "АС" будет изменять направление пе-
ред изменением Движущей Силы, а Движущая Сила будет изменять свое направление перед изменением цены.
Понимание того, что "АС" является более ранним предупреждающим сигналом, дает вам очевидные преимуще-
ства перед другими трейдерами.

Чтобы создать сигнал, вы должны иметь изменение | ускорения (изменение цвета).

Легче заключать сделки на покупку выше линии, поэтому только пара столбцов необходима, чтобы
образовался сигнал.

Пересечение нуля НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой отдельный сигнал, оно лишь влияет на число столбцов,
необходимых для образования сигнала.

Вы не можете совершать покупку, если текущий столбец Красного цвета.

Вы не можете совершать продажу, если текущий столбец Зеленого цвета.

Это наиболее чувствительный сигнал, который мы имеем. Ускорение будет изменяться до изменения
движущей силы, а движущая сила будет изменяться до изменения цены. Зная это, мы можем исполь-
зовать этот сигнал как наш первый определитель того, куда направляется рынок.




Рис. 6-1 Правила для сигналов "АС"

Рис. 6-1. Краткое изложение правил для торговли с помощью "АС". По существу, нулевая линия - это ме-
сто, где движущая сила сбалансирована с ускорением. Если "АС" выше нуля, то обычно бывает легче для уско-
рения продолжить движение наверх (и - наоборот, когда ниже нуля). В отличие от "АО", пересечение нулевой ли-
нии не представляет собой сигнала. Если ваше программное обеспечение позволяет вам окрашивать столбцы
гистограммы, то единственное, что вам необходимо делать, чтобы контролировать рынок и принимать решения -
это следить за изменением цвета. Чтобы избежать серьезных размышлений, вы должны помнить: при помощи

72
"АС" вы не можете производить покупку, когда текущий столбец окрашен в красный цвет, и вы не можете осуще-
ствлять продажу, когда текущий столбец окрашен в зеленый цвет.
Когда движущая сила и ускорение направлены в одну сторону, это означает, что движущая сила не только
движется в этом направлении, она еще увеличивает скорость в этом направлении. Это, конечно лучшее, что
только можно придумать: рынок движется в вашем направлении и одновременно набирает скорость.
Так как это очень чувствительный сигнал, мы отводим ему больше места, чем "АО". Обратите внимание
на нижний правый угол Рис. 6-1, чтобы понять, каким образом можно использовать ускорение. Если движущая
сила за нас (оно выше нуля, и мы покупаем, или оно ниже нуля, и мы продаем), мы хотим войти в позицию агрес-
сивно, и нам необходимы только два зеленых столбца, чтобы купить (два красных столбца, чтобы продать). Если
движущая сила против нас (она ниже нуля, когда мы покупаем, или выше нуля, когда мы продаем), мы нуждаемся
в подтверждении, поэтому нам необходим дополнительный столбец. В этом случае нам потребуются три красных
столбца, чтобы продать выше нулевой линии и три зеленых столбца, чтобы купить ниже нулевой линии. Давайте,
исследуем эти сигналы более подробно.

Сигнал на Покупку "Выше Нулевой Линии"

Все сигналы "АС" возникают, основываясь на изменении в направлении гистограммы "АС". Гистограмма
"АС" - это 5-периодное простое скользящее среднее, построенное на разности между значением 5/34 гистограм-
мы движущей силы и 5-периодным простым скользящим средним, взятым от этой гистограммы. Если текущая
разница между 5/34 "АО" осциллятором и 5-периодным скользящим средним больше средней разницы для по-
следних 5 столбцов гистограммы, то движущая сила ускоряется. Если меньше, то движущая сила в своем теку-
щем направлении замедляется. Ниже приведены основные моменты, которые необходимо запомнить:
1. Сигнал на покупку образуется, когда есть два последовательных столбца гистограммы с более высокими мак-
симумами, чем самый последний наименьший столбец (впадина). (См. Рис. 6-2).
2. Стоп-ордер на покупку помещается на одно минимальное движение цены выше максимума ценового бара,
который соответствует (в том же самом временном интервале) второму по высоте максимуму.
3. Второй сигнал на покупку не может образовываться до тех пор, пока гистограмма не начнет двигаться вниз,
образуя, по крайней мере, один красный столбец. Новый сигнал на покупку может образовываться после того,
как возникли два более высоких (зеленых) столбца.
4. Используя программное обеспечение, это легко установить, потому что необходим, по крайней мере, один
красный столбец, за которым следуют два зеленых столбца на гистограмме "АС".




а = Красный Столбец ниже, чем предыдущий столбец (необходимо перед покупкой)
b = 1 -и столбец, меняющий направление - это более высокий столбец, чем "а" и должен быть Зеле-
ного цвета.
с = Столбец сигнала, 2-й столбец с более высоким максимумом, чем предыдущие столбцы; он дол-
жен быть Зеленого цвета.

Рис. 6-2 Сигнал на покупку "Выше нулевой линии" гистограммы "АС"




73
Рис. 6-3 Сигнал на покупку "Выше нулевой линии" гистограммы "АС" для Японской Йены

Рис. 6-3 является примером покупки, когда "АС" находится выше нулевой линии. Столбец, который назы-
вается "Нисходящим Пиком" - это самый низкий столбец на текущей гистограмме "АС". За ним следует изменение
ускорения (отмеченное в точке 1), а следующий столбец (точка 2) продолжает восходящее ускорение. Из-за того,
что Ускорение находится выше нулевой линии, нам необходимы только два более высоких максимума (два зеле-
ных столбца), чтобы получить сигнал на покупку. Покупка будет осуществляться по цене, которая на одно мини-
мальное изменение цены выше максимума ценового бара, который соответствует тому же временному проме-
жутку, что и точка 2. Обратите внимание: исполнение произошло во время открытия с разрывом в ценах на сле-
дующем баре (следующий день). Рис. 6-4 показывает тот же сигнал для акций Philip Morris.
В следующем разделе мы рассмотрим требования, предъявляемые к определению стоп-ордера на покуп-
ку, когда Ускорение находится ниже нулевой линии.




Рис. 6-4 Сигнал на покупку "Выше нулевой линии" для акций Philip Morris




74
а = Красный столбец, самый низкий минимум, который должен быть Красного цвета
b = 1-й более высокий столбец, создающий изменение в направлении, который должен быть Зеле-
ного цвета
с = 2-й последовательный более высокий столбец, который должен быть Зеленого цвета
d = Сигнальный Столбец, 3-й более высокий столбец, который должен быть Зеленого цвета


Рис. 6-5 Сигнал на покупку "Ниже нулевой линии" Сигнал на Покупку "Ниже Нулевой Линии"

Как изменяется сигнал на покупку, когда Ускорение находится ниже нулевой линии?
Рис. 6-5 иллюстрирует сигнал на покупку "АС", когда "АС" находится ниже нулевой линии. Это означает,
что движущая сила ускоряется вверх (это то же самое, что происходит с нисходящей движущей силой при ее за-
медлении при движении вниз, когда она падает) в противоположном направлении текущей движущей силе. Это
аналогично тому, что с вами происходит, когда вы приближаетесь к светофору и нажимаете на тормоза. Имею-
щаяся движущая сила все еще продолжает двигать вас вперед, но начинается процесс торможения. С точки зре-
ния физики, вы, в действительности, ускоряетесь в противоположном направлении.
Ниже приводятся правила "АС" для покупки, когда гистограмма находится "ниже" нулевой линии:

1. Сигнал на покупку образуется тогда, когда на гистограмме появляются три столбца, последовательно демон-
стрирующие повышающиеся вершины, чем самый последний, показывающий самый низкий минимум (нисхо-
дящий пик). Все три столбца должны быть зеленого цвета.

2. Цена на покупку устанавливается на одно минимальное изменение цены выше максимума ценового бара,
который соответствует третьему более высокому максимуму (в том же временном сегменте).

3. В нашем программном обеспечении все это очень легко установить, потому что для этого требуется, по край-
ней мере, один красный столбец, за которым следуют три зеленых столбца на гистограмме "АС".

Рис. 6-6 показывает сигнал на покупку, когда "АС" находится ниже нулевой линии. Здесь требуется три зе-
леных столбца, потому что движущая сила действует против нас, что определяется тем, что "АС" находится ниже
нулевой линии. Наша цена на покупку должна быть на одно минимальное изменение цены выше ценового бара,
который соответствует той же временной структуре, что и третий столбец гистограммы "АС", имеющий более вы-
сокий максимум.
Оба графика, как для Кофе, так и для Intel Corporation (Рис. 6-6 и 6-7) показывают сигнал на покупку, когда
"АС" находится ниже



<< Предыдущая

стр. 12
(из 24 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>