<< Предыдущая

стр. 7
(из 24 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

ли при помощи аттракторов. Аттракторы действуют подобно магнитам. Они формируют Космос из Хаоса.
Мы обычно воспринимаем свернутый в клубок поток событий и явлений. Фрагментарная, фрактальная
природа ежедневной реальности остается за пределами нашего сознания. Чтобы использовать мышление для
сортировки явлений и научиться понимать смысл происходящего, мы должны, прежде всего, найти основную
структуру реальности. Структуру, вскрывающую порядок, который лежит в основе Хаоса. Существует четыре не-
линейные функции, которые помогают нам определить этот порядок в нашем собственном сознании. Ученые, ис-
следующие Хаос, обнаружили, что кажущиеся хаотичными, не подчиняющимися никаким законам процессы, в
действительности, следуют скрытому порядку. Порядок, который они открыли, четырехкратный: все внешние яв-
ления действуют в соответствии с тем, что они называют четырьмя аттракторами - силами, которые извлекают
порядок из беспорядка. Как упоминалось выше, они называются Точечным Аттрактором, Циклическим Аттракто-
ром, Аттрактором Торас, и Странным Аттрактором.
Эти четыре аттрактора формируют основную структуру внешнего мира, характер поведения и движения
рынка.
Вооружившись этой краткой информацией, мы можем исследовать четыре аттрактора, которые привно-
сят порядок в Хаос, царящий на рынках. Поскольку трейдеры - и человечество вообще - жи-вут в четвертом изме-
рении, мы постараемся возможно подробнее описать спонтанное и свободное действие Странных Аттракторов.
Этот новый взгляд на мир поможет вам обрести независимость в жизни и в торговле, действовать в духе време-
ни, настроившись на то, что китайцы называют Дао - истинный путь, поток силы в четвертом измерении.

ТОЧЕЧНЫЙ АТТРАКТОР

Точечный Аттрактор (Рис. 2-4) - это простейший способ привнести порядок в Хаос. Он живет в первом
измерении линии, которая составлена из бесконечного числа точек. Под воздействием этого аттрактора человек
испытывает склонность к одной деятельности, и отвращение к другой. Новорожденный радуется пище, когда он
голоден, и не любит мокрых и грязных подгузников. Его реакции аналогичны положительным и отрицательным
полюсам электромагнитной реакции. Середина континуума приязнь/неприязнь известна как седловая точка. В ней
находятся в равновесии все виды энергии, перед тем, как та или иная сила возобладает и направит энергию в ту
или иную сторону. В человеческом поведении Точечный Аттрактор создает психологическую фиксацию на одном
желании (или антипатии), и все остальное откладывается до тех пор, пока не будет удовлетворено (уничтожено)
это желание. Молодой кобелек, крутящийся возле сучки, - это еще один типичный пример поведения, который
вызван фракталом. Точечный Аттрактор - это целеустремленный - "черное-белое ", "хорошее-плохое" -аттрактор,
за исключением седловой точки. Это аттрактор первой размерности, и он может использоваться для торговли на
рынках. Точные методы для торговли на фондовых и товарных рынках исследуются и разъясняются в последую-
щих главах.




Рис. 2 -4. Точечный Аттрактор.


ЦИКЛИЧЕСКИЙ (КРУГОВОЙ) АТТРАКТОР

Характеристика Циклического Аттрактора (рис. 2-5) - движение взад-вперед, подобно маятнику или цик-
лическому магниту. Он притягивает, затем отталкивает, затем опять притягивает и т.д. Он живет во втором изме-
рении плоскости, которая состоит из бесконечного числа линий. Им характеризуется рынок, заключенный в кори-
дор, где цена движется вверх и вниз в определенном диапазоне в течение некоторого промежутка времени. Этот
аттрактор более сложен, чем Точечный Аттрактор и является основной структурой для более сложного поведе-
ния. Одна деятельность автоматически ведет к другой в повторяющемся порядке, как за светом дня следует тем-
нота ночи. В природе его можно наблюдать на ряде примеров, например, в системах хищник/добыча, где размер
популяции соответствующих хищников или их жертв увеличивается и уменьшается в обратном соотношении. На
рынке зерна это явление носит годичный характер. Один год, для которого были характерны высокие цены, по-
рождает увеличение посевных площадей следующей весной, что, в свою очередь, приводит к низким ценам. За-
тем фермеры уменьшают посевные площади, чтобы добиться




29
Рис. 2 -5. Циклический (Круговой) Аттрактор.

более высоких цен. В компьютерах эти итерации порождает электрический ток.
Циклический Аттрактор создает структурное напряжение между двумя полюсами и открывает путь для
интеграции между двумя противоположностями. Синтез приходит из комбинации тезы и антитезы. Нейтрон поро-
жден протоном и электроном. В структуре человеческого мозга, две части обеспечивают возможность присоеди-
нения третьей, вдохновляющей части.

АТТРАКТОР ТОРАС

Третий, более сложный, вид аттрактора известен как Аттрактор Торас (Рис. 2-6). Он начинает сложную
циркуляцию, которая повторяет себя по мере движения вперед. Он живет в третьем измерении, которое состоит
из бесконечного числа плоскостей. По сравнению с Циклическим и Точечным Аттракторами, Аттрактор Торас
вводит большую степень беспорядочности, и его модели более сложны. На этом уровне, предсказания носят бо-
лее точный характер, а модели имеют тенденцию казаться более законченными. Графически он выглядит как
кольцо или рогалик. Он образует




Рис. 2-6 Двухмерный Циклический Аттрактор (Торас).

спиралевидные круги на ряде различных плоскостей, и иногда -возвращается сам к себе, завершая полный обо-
рот.
Его основная характеристика - это повторяющееся действие. Кого-то может привлекать езда на велоси-
педе и туризм летом, а зимой - катание на лыжах. Он имеет тенденцию создавать что-то вроде беспорядочного
гомеостазиса, подобно тому, как популяция насекомых влияет на популяцию лягушек. Присутствие большего
числа насекомых приводит к увеличению числа лягушек, а большее число лягушек будет поедать большее число
насекомых, что сокращает популяцию насекомых. Имея меньше пищи, популяция лягушек начинает затухать. По-
добные явления можно также наблюдать в стремлении мировых активов к безопасности. Если ставка по государ-
ственным бумагам повышается, они привлекают больше инвесторов. Затем повышаются цены на них, что опус-
кает процентную ставку, и делает их менее привлекательными и т. д.
Сейчас мы перейдем к аттрактору, который больше всего влияет на человеческое поведение. Очень
часто он называется как Странный Аттрактор.

СТРАННЫЙ АТТРАКТОР



30
Рис. 2-7 показывает набор Мандельброта в двухмерном виде. Трехмерный вид показал бы прекрасный
мир спонтанности и свободы, организуемый Странным Аттрактором. Он позволяет выйти за границы старых па-
радигм. Странный Аттрактор из четвертого измерения - самоорганизующий. Это место рождения свободы и по-
нимания, как в действительности работает рынок. То, что поверхностный взгляд воспринимает как абсолютный
Хаос, в котором не заметно никакого порядка, имеет определенный порядок, базирующийся на Странном Аттрак-
торе, когда наблюдение ведется из четвертого измерения.
Другая характеристика Странного Аттрактора - это чувствительность к начальным условиям, которая
иногда называется "Эффектом Бабочки". Малейшее отклонение от изначальньк условий может привести к огром-
ным различиям в результате. Наш собственный опыт торговли показывает, что различия начальных условий при
заключении сделок могут влиять на рентабельность торговой системы в пятикратном размере. Другими словами,
заключение сделок при чувствительных начальных условиях может привести к увеличению прибыли на 500 про-
20
центов. Эдвард Лоренц об-




Рис. 2-7 Странный Аттрактор
наружил важность начальных условий при исследовании закономерностей погодных явлений. Он назвал
свое открытие "Эффектом Бабочки ", который сегодня уже стал знаменитым:

Движение крыла бабочки в перу
Через серию непредсказуемых и взаимосвязанных событий
Может усилить движение воздуха и, в итоге,
Привести к урагану в Техасе.

Такая связь лишь в последнее время была научно доказана и проверена, но в действительности это -
возвращение к старой народной мудрости. Как указывает Джеймс Гггейк, чувствительная зависимость от началь-
ных условий - это старая идея, которую можно найти в детских стишках:

Не было гвоздя - подкова пропала,
Не было подковы - лошадь захромала,
Лошадь захромала - командир убит,
Конница разбита - армия бежит.
Враг вступает в город, пленных не щадя,
Потому что в кузнице не было гвоздя!

В соответствии с теми же принципами трейдер должен гибко реагировать на любые изменения в на-
чальных условиях на рынке. Современный технический анализ не уделяет никакого внимания важности началь-
ных условий. Мой торговый подход включает пять различных ракурсов:

1. Движущая сила (моментум).
2. Изменение скорости текущей движущей силы.
3. Появление инициирующего фрактала.
4. Зональные влияния.
5. Дифференциалы Линии Баланса.
Контролируя все пять измерений рынка, трейдер способен очень точно оценить важность начальных ус-
ловий перед движением рынка.
Когда мы находимся под действием первых трех аттракторов, нами манипулируют, и мы становимся
предсказуемыми. Только в диапазоне Странного Аттрактора мы можем быть действительно свободными. Стран-
ный Аттрактор позволяет нам органично следовать приливам и отливам на рынке и в жизни Мы можем нашим
"взмахом крыла бабочки" влиять на погоду на рынке. Мы можем строить нашу торговлю, как и нашу жизнь, на
Странных Аттракторах. Как объяснял Дон Хуан Кастаньеде, мы живем "в трещине между мирами". Когда мы вхо-
дим в поток (в спорте - "быть в форме"), мы настраиваемся на Странный Аттрактор. Затем мы прозреваем скры-
тый порядок. Время останавливается, и мы испытываем пиковый прилив, в течение которого кажется, что все

31
идет хорошо само по себе. Усилия становятся простыми, когда мы знаем, не зная, что мы знаем. Мы достигаем
23
Уровней 4 и 5 торгового мастерства . Мандельброт предоставляет нам точную карту для навигации "в этой тре-
щине между мирами ", которая на рынках представляет собой пространственно-временной континуум турбулент-
ности и шанса.
Когда вы получаете на рынке убытки, остановитесь (вы не настроены на текущую деятельность, поэтому
зафиксируйте свои убытки) и не воспринимайте это как поражение. Примите решениееще раз воспользоваться
шансом, который, в терминах Хаоса, означает возвращение к нулю, где вдохновение на новое действие поступа-
ет от рынка, а не от ваших желаний или вашей организации. Вспомните, как атом водорода становится элемен-
том более сложной организации, то есть воды, когда условия для этого созрели. Закончите ли вы как победи-
тель? - Абсолютно уверен. Что для вас будет означать выигрыш? Это зависит от ваших категорий ценностей и
ваших наборов убеждений. Вы вступаете во взаимодействие со Странным Аттрактором только через личный
опыт, который пополняется осведомленностью. Вы учитесь методом проб и ошибок меняя "минус" на "плюс ", то
есть извлекая из своих ошибок новый позитивный опыт и всегда начиная с нового уровня осведомленности. Если
вы позволите, чтобы Хаос организовал вашу жизнь и торговлю, то это позволит вам ПЕРЕЙТИ на следующий,
более высокий, уровень. На территории Хаоса вы добьетесь большего успеха, если будете спокойно идти, а не
упорно взбираться на склоны.
Если это следование по новому пути вознаграждается - если оно ведет к более совершенному порядку и
гармонии (Космосу) - продолжайте его. Наслаждайтесь красотой и полнотой жизни как провалы, так и успехи -
должны вести вас к свободе, к новым уровням деятельности в будущем, полном открытий. Торговля - это наибо-
лее эффективная психотерапия и самый эффективный из существующих источников роста, когда она осуществ-
ляется при правильном отношении и при помощи правильных средств. Она всегда позволяет нам лично проло-
жить свою дорогу, организовать Космос среди Хаоса.
Вспомним, что скрытый порядок может не проявиться немедленно. Он может стать очевидным позднее,
через серию синхронных других событий. Кажется, собственная жизнь Мандельброта, полная крутых поворотов,
была необходима, чтобы привести его к раскрытию этого нового порядка. Здесь важно определить различия ме-
жду шансом и выбором, и шансом и случаем. Хаос "просто так" не приводит ни к чему.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ФРАКТАЛОМ И ГОЛОГРАММОЙ

Голограмма - однородна, то есть каждая небольшая ее часть содержит всю голограмму (лишь с мень-
шим числом деталей). Каждая точка имеет ту же характеристику, что и каждая другая точка. Во фрактале же об-
наружены небольшие отклонения. Если голо-грамма содержит абсолютно идентичные повторения той же струк-
туры, то во фракталах наблюдается только само подобие, а не идентичность. Фрактал не повторяет структуру в
точности, но он все же содержит и отражает все целое, как и голограмма. Поскольку Вселенная - это скорее
фрактал, чем голограмма, она допускает творчество и изобретения. Сравнивая разные рынки и временные ин-
тервалы, мы наблюдаем их подобие, но при более детальном рассмотрении находим в них все больше различий.
Свобода и красота, которыми радует нас наша фрактальная Вселенная, царят и на фрактальных рынках.
Постоянно меняющийся характер рынков создает прекрасные условия для все новых и новых открытий.
При этом нескольких базовых принципов в различных комбинациях достаточно, чтобы извлекать прибыль, следуя
за движениями рынков. Вот почему нам никогда не наскучат рынки, и всегда нужно будет еще что-то узнать. В
рамках базовых параметров и данной структуры только общая схема и статистика могут быть предсказуемыми.
Правила игры могут меняться, а сделки, которые мы решаем заключить в рамках эти правил, неисчерпаемы, и
результат каждой отдельной сделки неизвестен, благодаря чему эта игра постоянно дарит нам радость риска и
азарта.
РЕЗЮМЕ

В этой главе мы рассмотрели Науку о Хаосе с точки зрения торговли. Мы исключили нелинейные расче-
ты реагирования - математическое упражнение, наводящее страх, и вместо этого познакомили вас в общих чер-
тах с выводами наших более, чем пятнадцатилетних интенсивных исследований и опытом применения принципов
Хаоса и методов инвестирования в торговле на рынках. В последующих главах мы рассмотрим каждое из пяти
измерений, которые мы используем для анализа рынков в поисках стратегий входа и выхода и на основе нели-
нейной динамики и фрактальной геометрии.
В следующей главе мы изучим, как, используя фазовое пространство между Странными Аттракторами,
отфильтровать потенциально более рентабельные сделки от тех, которым не удалось выйти из ситуации балан-
сирования между аттракторами. что вы должны понять,

ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

К этому моменту нашего путешествия вы должны были понять, что подход, который вы собираетесь ис-
пользовать, не является таковым большинства трейдеров. Вы должны осознать, что нет ни одного достаточно
значительного и сильного частного лица или компании, которые могли бы контролировать рынки. Это за преде-
лами возможностей даже центральных и международных резервных банков.
Вам уже ясно: чтобы постоянно выигрывать на рынках, нужно знать их, а также знать, как они обрабаты-
вают поступающую информацию. Ваша лучшая стратегия - расслабиться относительно ваших собственньк целей
и тратить свою энергию на то, чтобы настроиться на волну рынка. Вы должны понимать, что мы торгуем на осно-
32
ве наших собственных наборов убеждений. Если вы хотите изменить ваши результаты, наиболее эффективный
способ - это изменить ваши представления о рынках и о мире. Вы должны понимать, что Хаос действительно яв-
ляется СВОБОДОЙ, если вы действуете заодно с ним, а не против него. И, наконец, вы должны усвоить, что лю-
бой вид организации, по определению, является сопротивлением Хаосу.
Итак, давайте раскроемся, расслабимся и будем получать удовольствие - от рынка и от Вселенной. Они
близнецы.




33
3
АЛЛИГАТОР
НАШ КОМПАС И ПОМОЩНИК
Один из приемов доходной торговли - заключать только сделки с наибольшим потенциалом, и попадать
в ситуации, которые характеризуются маргинальным потенциалом. Моя торговая группа, завершив
пятнадцатилетние исследования, начала использовать науку о хаосе наряду с квантовой физикой, голографией,
кибернетикой, нелинейной динамикой, теорией информации и фрактальной геометрией в мире фондовых и
товарных сделок.
Начиная свои исследования, мы использовали суперкомпьютеры. В ходе процесса, включавшего
миллионы итераций, мы изобрели систему, которая может работать на обычном персональном компьютере.
Аллигатор, по существу, является компасом, который позволяет осуществлять сделки в определенном
направлении, независимо от того, в какую сторону изменяется в данный момент цена.
Аллигатор - персонификация этого процесса. Он влияет на каждый сигнал в моем торговом арсенале.
Мы продемонстрируем как сам этот ценный инструмент, так и методы его использования в торговле. В этой главе
мы опишем Аллигатор - что он делает, как его строить, и как использовать его в торговле.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕЙДЕРОВ

Торговля - это, вероятно, наиболее волнующий способ заработать на жизнь и нажить состояние. Ты сам
себе хозяин и злейший враг. Ты один борешься с своими собственными решениями. Если ты проиграл, тебе
некого винить. Имейте в виду, вы принимаете ошибочное решение уже в тот момент, когда позволяете кому-либо
другому принимать решения за вас или стараетесь подражать чьим-то действиям. С другой стороны, вы не
обязаны никому говорить "спасибо". Вы обязаны только себе. Вы не обязаны соблюдатьпо отношению к кому бы
то ни было требования политеса. Вы действительно "свободно скользите по лезвию вашей жизни".
Но здесь возникает проблема. Большую часть времени рынок никуда не движется. Только от 15 до 30
процентов времени рынок изменяется в соответствии с определенными трендами, и трейдеры, которые не
находятся в биржевом зале, зарабатывает почти все свои прибььпи на рынке, на котором можно выявить тренды.
Мой дед обычно говорил: "Даже слепая курица будет находить зерна, если ее кормить каждый раз вовремя". Мы
называем сделки по тренду "сделками слепой курицы", потому что все, что вы должны делать, это - "находиться
там". В течение многих лет мы разрабатывали индикатор, который помогает "держать сухим порох в
пороховницах" до тех пор, пока не наступит подходящий момент заключать эти "сделки слепой курицы".
Рис. 3-1 показывает типичное, "характерное" поведение фондового и товарного рынков. Типичный рынок
от 70 до 85 процентов свой жизни никуда не двигаться. В это время большинство трейдеров проигрывают.
Возможно, единственные трейдеры, которые зарабатывают прибыли в это время - это трейдеры в биржевом зале
и специалисты на фондовых рынках. Наиболее критическая точка изображена на Рис. 3-1. Это самая нижняя

<< Предыдущая

стр. 7
(из 24 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>