<< Предыдущая

стр. 16
(из 20 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

86Н-95М 2439 185(8%) 93(50%) 97(52%) 0.08
SF 101(53%)
86Н-95М 2439 190(8%) 92(48%) 110(58%) 0.55
182(7%) 88(48%) 95(52%)
86Н-95М 2439 107(59%) 0.38
DM
ВР 164(7%) 80(49%) 83(51%)
86Н-95М 2439 92(56%) 1.02
86Н-95М 2438 174(7%) 78(45%) 81(47%) 0.45 79(45%)
JY
GC 167(7%) 74(44%)
86G-95M 2443 79(47%) 3.23 63(38%)
2458 161(7%) 59(37%)
86H-95N 80(50%) 7.58 60(37%)
SI
HG 2458 94(51%) 88(48%)
86H-95N 184(7%) 123(67%) 1.29
CL 86G-95N 2496 199(8%) 103(52%) 140(70%) 0.35 100(50%)

НО 104(52%)
86G-95N 2495 199(8%) 109(55%) 135(68%) 0.93
42(49%)
92G-95V 85(9%) 42(49%) 60(71%) 0.037
NG 984
КС 80(48%)
86H-95U 2493 168(7%) 81(48%) 108(64%) 2.16

СС 102(60%) 80(47%)
86H-95U 2490 171(7%) 74(43%) 19
102(54%) 75(40%)
86H-95V 2548 189(7%) 62(33%) 0.19
SB


134
77(44%) 82(46%)
86F-95U 2525 177(7%) 92(52%) 1.92
JO
86H-95U 2509 172(7%) 79(46%) 114(66%) 4.01 85(49%)
w
с 86H-95U 2509 178(7%) 71(40%) 92(52%) 2.41 85(48%)
67(38%)
86F-95U 2552 175(7%) 69(39%) 89(51%) 5.58
s
ст 86H-95V 2519 194(8%) 92(47%) 125(64%) 0.74 96(49%)
64(41%)
86G-95V 2549 156(6%) 98(63%) 0.40 70(45%)
LC
РВ 86G-96G 2641 190(7%) 93(49%) 110(58%) 0.95 87(46%)

86G-95V 2557 164(6%) 72(44%) 104(63%) 0.41 71(43%)
LH


ПРИМЕР А.6. Историческая статистика WR7 с закрытием вниз.




Пробитие Среднее
Открытие Закрытие
минимума пробитие
Рынок Контракты Всего дней Дней схем вниз вниз
86Н-95М 2436 174(7%) 78(45%) 119(68%) 3.32 79(45%)
SP

86Н-95М 2436 180(7%) 83(46%) 115(64%) 1.89 79(44%)
YX
USAM 86Н-95М 2431 136(6%) 60(44%) 95(70%) 0.55 62(46%)

86Н-95М 2439 126(5%) 66(52%) 82(65%) 0.05 68(54%)
ED
86Н-95М 2439 157(6%) 82(52%) 93(59%) 0.40 70(45%)
SF
86Н-95М 2439 162(7%) 80(49%) 97(60%) 0.34 75(46%)
DM
ВР 86Н-95М 2439 158(6%) 87(55%) 84(53%) 1.12 76(48%)

86Н-95М 2438 158(6%) 70(44%) 65(41%) 0.54 56(35%)
JY
86G-95M 2443 171(7%) 87(51%) 67(39%) 2.60 70(41%)
GC
86H-95N 2458 152(6%) 90(59%) 90(59%) 11.04 80(53%)
S1
86H-95N 2458 140(6%) 74(53%) 87(62%) 1.38 64(46%)
HG
86G-95N 2496 186(7%) 91(49%) 139(75%) 0.29 96(52%)
CL
НО 86G-95N 2495 164(7%) 71(43%) 104(63%) 0.83 69(42%)
92G-95V 70(7%) 54(77%) 46(66%) 0.037 31(44%)
NG 984
КС 86H-95U 2493 192(8%) 97(51%) 119(62%) 2.32 95(49%)

СС 86H-95U 2490 155(6%) 81(52%) 96(62%) 79(51%)
20
86H-95V 2548 165(6%) 72(44%) 77(47%) 0.20 68(41%)
SB
86F-95U 2525 170(7%) 94(55%) 108(64%) 1.55 77(45%)
JO
86H-95U 2509 153(6%) 87(57%) 99(65%) 3.79 80(52%)
w
с 86H-95U 2509 149(6%) 88(59%) 99(66%) 2.58 81(54%)
86F-95U 2552 160(6%) 67(42%) 101(63%) 4.33 76(48%)
s
ст 86H-95V 2519 181(7%) 101(56%) 119(66%) 0.89 82(45%)



135
86G-95V 2549 183(7%) 78(43%) 120(66%) 0.45 83(45%)
LC
РВ 86G-96G 2641 171(6%) 86(50%) 137(80%) 0.80 88(51%)

86G-95V 2557 164(6%) 83(51%) 116(71%) 0.51 81(49%)
LH


Исторические отчеты ROC

В этом примере исследуется индикатор, частично используемый в стратегии «Моментум
пинболл». Трехпериодичный RSI прогоняется на однопериодичном темпе изменения. Если
значение больше 70, осуществляется продажа на открытии следующего дня. Если значение
меньше 30, на открытии следующего дня осуществляется покупка. Затем мы рассматриваем
первоначальный вход на открытии следующим утром и на закрытии следующего дня.
Защитные стопы не используются. Наше главное намерение — исследовать различие между
открытием дня схемы и открытием следующего дня. Мы ищем свидетельства в поддержку
нашей теории, что индикатор ROC/RSI имеет некоторую ценность как краткосрочный инстру-
мент перекупленности/перепроданности, помогающий улавливать тейлоровские ритмы
торговли на колебаниях. Мы определенно считаем, что этот индикатор демонстрирует
наличие достаточной тенденции, чтобы другие люди могли шинтере-соваться ею изучением
для разработки своих собственных систем.
Этот ряд примеров прогоняется только на дневных барах. Он не предназначен служить
представлением всей стратегии «Моментум пинболл», которая использует прорыв диапазона
первого часа

ПРИМЕР A.7 Исторический отчет ROCRS1 — покупка.

Исторический отчет ROCRSI — покупка (70, 30)
d^LBR Moore
Ч| ^f TRADING INC


Вход: на открытии
Данные фьючерсов Выход на следующем открытии Выход на следующем закрытии
Ср
Контра- Всего л Выигр Ср Выигр. Ср. Ср.
Ср. рез-т прибыль убыток (%)
Фьючерс кты не и Ср рез-т прибыль убыток
<«>
86H-95U 2500 140(52% 1311 -1095 !43(53%) 211 1793 -1556
SP 148
)
НО
YX 86H-95U 2499 138(54% -631 145(57% -920
738 142 948
) )
USAM 86H-95U 2495 137(51% -455 129(48% -614
46 521 -3 650
) )
ED 86H-95U 2503 135(55% -123 131(53% -169
9 119 0 149
) )
86 Н -95 2503
SF 135(58% -647 135(58% -797
67 580 81 712
U ) )
86H-95U 2503 136(58% -474 122(52% -549
DM 42 410 23 543
) )
ВР K6H- 2503 156(61% -653 148(58% -818
118 612 86 745
95U ) )
JY 86H-95U 2502 132(57% -528 137(60% -657
98 563 100 614
) )
S6G-95V 2528 143(63% -257 126(55% -305
GC 28 197 13 27!
) )
86H-95U 250] 150(58% -367 147(57% -454
S1 22 307 5 358
) )
не; 86H-95U 2501 146(61% -308 151(63% -352
69 307 95 353
) )
86G-95V 2562 160(61% -271 149(57% 77 -330
CL 56 267 388
) )
но 86G-95V 2560 129(51% -376 132(52% -507
-30 309 -21 433
) )



136
92G-95V 984 65(62%) 134 417 -339 63(61%) 205 -397
NG 597

КС 86H-95U 2493 171(65% 760 -111 151(57% 1120 -883
240 267
) )
ее 86H-95U 2490 143(54% -207 151(57% -229
1 176 37 234
) )
86H-95V 2548 144(60% -183 158(66% -268
SB 41 191 49 215
) )
86F-95U 2525 135(53% -250 144(56% -352
JO 30 282 45 357
) )
86H-95U 2509 161(56% -187 150(52% -211
9 161 30 248
w ) )
86 Н -95 2509
с 148(56% -130 148(56% -168
0 104 -1 133
U ) )
86F-95U 2552 !55(60%) -313 142(55% -364
32 266 24 347
s )
ст 8GH- 2519 144(55% -40! 150(57% -501
73 462 126 595
95V ) )
86G-95V 2549 151(58% -169 147(56% 44 -221
LC 32 178 249
) )
РВ 86G-96G 2639 128(53% -332 122(50% 6 -411
12 318 417
) )
86G-95V 2557 151(61% -182 149(60% -206
LH 38 177 53 224
) )


ПРИМЕР А.8. Исторический отчет ROCRSI — продажа.

Г ^и&ШВЯрД Исторический отпет ROCRSI - продажа (70, 30)

Вход: на открытии
Данные фьючерсов Выход на следующем Выход на следующем
открытии закрытии
Ср. Ср.
Выигр. прибыл Ср. прибыл Ср.
Фьючер Контра Всего Выигр.
Ср. pej-т ь Ср. рез-т ь
с кты дней (%) убыток убыток
(Я)
124(49% -123 -1177 105(42% -269 -1446
SP 86H- 2500 1391
973
) )
95U
S6H-95U 2499 138(53% -553 110(42% -100 -696
708
YX 5 494
) )
USAM S6H-95U 2495 120(48% -440 109(44% -583
33 538 -41 651
) )
86H-95U 2503 151(57% -123 141(54% -143
ED 9 106 9 141
) )
ЮЗ
86H-95U 2503 146(58% -506 139(55% -633
SF 541 48 596
) )
86H-95U 2503 136(55% -407 119(48% -470
DM 46 422 -2 510
) )
ВР 86H-95U 2503 115(53% -497 113(50% -624
69 614 34 691

<< Предыдущая

стр. 16
(из 20 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>