<< Предыдущая

стр. 19
(из 20 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

95V ) ) ) )
SI 89H- 1732 17(63% 73 241 -213 16(59% 87 323 -257 14(52% -37 340 -443 16(59% 44
95U ) ) ) )
НС 89H- 1732 24(57% 39 23Я -226 19(45% 19 379 -278 25(60% -10 272 -426 26(62% 102
95U ) ) ) )
CL 89G- 1775 30(67% 116 327 -306 30(67% 107 324 -326 33(73% 258 441 -248 28(62% 351
95V ) ) ) )
НО 89G- 1771 29(66% 120 359 -343 29(66% 23 353 -613 25(57% 0 467 -615 25(57% 197
95V ) ) ) )
NG 92G- 984 26(70% 218 409 -234 25(68% 198 485 -400 25(68% 302 645 -413 24(65% 360
95V ) ) ) )
КС 89H- 1725 2!{55% -53 810 -1119 18(47% -102 971 -1068 18(47% -482 930 -1752 16(42% -357
95U ) ) ) )
сс 89H- 1726 16{55 60 219 -135 16(55% 53 220 -152 17(59% 84 301 -222 16(55% 41
95U %) ) ) )
SB 89H- 1784 31(62% 63 193 -147 31(62% 56 205 -186 27(54% 61 281 -198 26(52% 3
95V ) ) ) )
JO 89F- 1753 19(63») 138 353 -234 20(67% 171 418 -322 20(67% 273 601 -382 21(70% 358
95U ) ) )
89H- 1737 15(75% 102 165 -85 15(75% 122 199 -ПО 11(55% 39 288 -265 11(55% 51
w
95U ) ) ) )
" 89H- 1737 15(62% 55 116 -46 16(67% 93 173 -67 20(83% 138 190 -122 19(79% 177
95U ) ) ) )
89F- 1772 7(70%) 152 252 -79 7(70%) -64 291 -892 6(60%) -251 238 -984 4(40%) -321
s
95U
S9H- 1749 29(63% 194 439 -224 29(63% 207 556 -388 32(70% 224 625 -690 31(67% 268
a
95V ) ) ) )
LC 89G 1775 18(55% 31 140 -99 20(61% 34 155 -153 23(70% 117 252 -194 22(67% 159
95V ) ) ) )
PB 89G- 1875 14(50% 51 366 -265 15(54% 31 367 -356 21(75% 180 442 -607 18(64% 63
96G ) ) ) )
LH S9G- 1780 15(47% 20 232 -167 19(59% 9 215 -293 20(62% 39 261 -332 19W) 9Ь
95V ) ) )


ПРИМЕР А.14. Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа.

Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа \

Вход: на максимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)
Выход на закрытии
Данные фьючерсов Выход па следующем открытии Выход на следующем -закрьпии Выход на второ

Выигр Выигр. Ср рез- Ср
Фьючерс Контра Всего Выигр Ср. рез-т Ср.
Ср рсз- Ср. Ср Ср. Ср Выиф Ср рез
дней прибыл убыток (%)
кты т прибыл убыток (%) прибыл убыток (%} т т
(*>
ь
ь ь
89H-
и да т -616
95U 1732 292 -895 8(50%) 408 1431 9(56%) 378 1825 -1482 8(50%) 136
SP

144
YX 89H- 1731 7(70%) 170 282 -92 5(50%) 280 675 -115 6(60%) 312 954 -650 5(50%) 112
95U
USAM 89H- 1724 9(47%) -89 295 -434 10(53% -20 397 -483 10(53% -12 394 -462 10(53% 35
95U ) ) )
9(60%) -4
ED 89H- 1731 8(53%) 18 103 -8(1 9(60%) 18 96 -100 6(40%) II 192 -110
95U
SF 89H- 1731 11(48% -100 376 -536 14(61% -41 423 -764 13(57% -145 533 -1026 12(52% 53
95U ) ) ) )
DM 89H- 1731 14(47% 23 363 -275 19(63% 190 578 -480 20(67% 158 490 -506 19(63% 53
95U ) ) ) )
ВР 89H- 1731 18(58% 121 539 -457 19(61% 392 937 -472 18(58% 176 874 -790 20(65% 456
95U ) ) ) )
JY 89H- 1730 13(383 -104 375 -400 21(62% 231 674 -486 20(59% 173 702 -583 20(59% 405
95U 6) ) ) )
GC 89G- 1757 19(61% 22 124 440 15(48% 12 151 -119 12(39% -68 239 -262 14(45% -81
95V ) ) ) )
SI 89H- 1732 10(77% 107 194 -183 11(85% 139 209 -243 8(62%) 132 291 -123 9(69%) 244
95U ) )
HG 89H- 1732 10(59% 65 196 -121 12(71% 108 223 -167 12(71% 111 285 -308 11(65% 84
95U ) ) ) )
CL S9G- 1775 22(76% 120 1S2 -76 20(69% 127 256 -160 16(55% 51 327 -285 18(62% 137
95V ) ) ) )
НО 89G- 1771 6(60%) 86 239 -145 7(70%) 89 256 -298 8(80%) 98 227 -418 8(80%) 187
95V
7(64%) 181
NG 92G- 984 8(73%) 177 353 -290 9(82%) 257 444 -585 7(64%) 103 576 -725
95V
КС 89H- 1725 17(65% 102 425 -509 14(54% 213 745 -408 12(46% 58 799 -578 14(54% 413
95U ) ) ) )
сс S9H- 1726 16(64% 19 11)3 -130 15(60% 29 153 -157 18(72% 50 165 -244 15(60% 88
95U ) ) ) )
SB 89H- 1784 9(50%) -17 141 -175 10(56% -7 146 -197 11(61% -30 168 -341 10(56% -27
95V ) ) )
S9F- 12(41% 14(48% 10(34% 16(55%

JO 95U 1753 ) -98 173 -290 ) -73 266 -390 ) -103 248 ) -74
89H- 1737 13(54% 4 100 -ПО 13(54% 20 128 -107 13(54% -30 147 -240 15(62% -78
w
95U ) ) ) )
с 89H- 1737 9(36%) -24 S2 -83 13(52% .7 103 -115 12(48% -17 131 -154 15(60% 16
95U ) ) )
89F- 1772 10(53% 62 270 -169 1 28 217 -231 11(58% -3 234 -328 6132%) -166
s
95U ) 1(58%) )
сг 10(62% 307
S9H- 1749 9(56%) 109 349 -200 13(81% 288 422 -288 12(75% 429 750 -536
95V ) ) )
3(27%) -116
IX 89G- 1775 7(64%) 59 149 -98 6(55%) 70 207 -95 3(27%) -30 541 -245
95V
РВ S9G- 1875 15(60% 35 276 -328 14(56% 22 331 -371 14(56% •32 307 -464 13(52% -34
96G ) ) ) )
13(54%) 37
17Ы) -87 17(71% 86
LH 89G- 13(54% 12 96 158 -107 192 -171 13(54% 22
)
95V ) )
ПРИМЕР А.15. Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа.

Исторический отчет «Упс» (разрыв ADX), продажа

Вход; на максимуме предыдущего дня; фильтры: только ADX(12)>30 и на тренде ADX(28)
Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на следующем открытии Выход наследующем закрытии. Выход на второ

Контра Всего Выигр. Ср. рез- Ср. Ср. Выигр Ср. Ср. Ср. Выигр. Ср. pej- Ср. Ср. убьп Выигр. Ср.
Фью-
прибыл о к Ог)
черс кты дней т прибыл убыток (%} рез-т прибыл убы 1 т
(%> (%) r
ь ь ок ь
-1482
9(56%) 378 8(50%) 136
SP 89H- 1732 11(69% 292 832 -S95 8(50%) 408 143! 1825
-616
95U )
6(60%) 312 5(50%) 112
YX S9H- 1731 7(70%) 170 282 -92 5(50%) 280 675 -115 954 -650
95U
10(53% -12
L'SAM 89H- 1724 9(47%) -89 295 -434 10(53% -20 397 -483 394 -462 10(53% 35
95U ) ) )
6(40%) 11 9(60%) -4
ED 89H- 1731 8(5396) 18 103 -80 9(60%) 18 96 -100 192 -ПО
95U
SF 89H- 173] 11(48% -100 376 -536 14(61% -41 423 -76-} 13(57% -145 533 -1026 12(52% 53
95U ) ) ) )


145
DM 89H- 1731 14(47% 23 363 -275 19(63% 190 578 -480 20(67% 158 490 -506 19(63% 53
95U ) ) ) )
BP B9EI- 1731 18(58% 121 539 -457 19(61% 392 937 -472 18(58% 176 874 -790 20(65% 456
95U ) ) ) )
JY 89H- 1730 13(38% -104 375 -400 21(62% 231 674 -486 20(59% 173 702 -583 20(59% 405
95U ) ) ) )
GC 89G- 175? 19(61% 22 124 -140 15(48% 12 151 -119 12(39% -68 239 -262 14(45% -81
95V ) ) ) )
SI 89H- 1732 10(77% 107 !94 -183 11(85% 139 209 -243 8(62%) 132 291 -123 9(69%) 244
9SU ) )
HG 89H- 1732 10(59% 65 196 -121 12(71% 108 223 -167 12(71% 111 285 -308 11(65% 84
95U ) ) ) )
CL 89G- 1775 22(76% 120 182 -76 20(69% 127 256 -160 16(55% 53 327 -285 18(62% 137
95V ) ) ) )
HO 89G- 1771 6(60%) 86 239 -145 7(70%) 89 256 -298 Sf80%} 98 227 -418 8(80%) 187
95V
NG 92G- 984 8(73%) 177 353 -290 9(82%) 257 444 -585 7(64%) 103 576 -725 7(64%) 181
95V
КС S9H- 1725 17(65% 102 425 -509 14(54% 213 745 -408 12(46% 58 799 -578 14(54% 413
95U ) ) ) )
S9H- 1726 16(64% 19 103 -130 15(60% 29 153 -157 18(72% 50 165 -244 15(60% 88
cc
95U ) ) ) )
146
SB 89H- 1784 9(50%) -17 14! -175 10(56% -7 -197 11(61% -30 168 -341 10(56% -27
9SV ) ) )
JO 89F- 1753 12(41% -98 173 -290 14(48% -73 266 -390 10(34% -103 248 -288 16(55% -74
95U ) ) ) )
89H- 1737 13(54% 4 100 -ПО 13(54% 20 128 -107 13(54% -30 147 -240 15(62% -78
w
95U ) ) ) )
'• 89H- 1737 9(36%) -24 82 -83 13(52% -2 103 -115 12(48% -17 131 -154 15(60% 16
95U ) ) )
89F- 1772 10(53% 62 270 -169 11(583 28 217 -231 11(58% -3 234 -328 6(32%) -166
s 95U ) 6) )
CT 89H- 1749 9(56%) 109 349 -200 13(81% 288 422 -288 12(75% 429 750 -536 10(62% 307
9SV ) ) )
541
LC 89G- 1775 7f64%) 59 149 -98 6(55%) 70 207 -95 3(27%) -30 -245 3(27%) -116
95V
I ?75 307
PB 89G- 15(60% 35 276 -328 14(56% 22 331 -371 14(56% -32 -464 13(52% -34
96G ) ) ) )
13(54% 37 158 192 13(54% 22
LH R9G- 1780 13(54% 12 96 -87 -107 17(71% 86 -171
95V ) ) ) )



Отчеты о покупке и продаже ADX

Это исследование тестирует покупку (или продажу) на закрытии, меньшем (или большем),
чем закрытие два дня назад в течение периодов, когда ADX превышает 30 и продолжает
расти. Сделки открываются только в направлении тренда. Защитные стопы не используются,
комиссионные и проскальзывание не учитываются. Мы просто проверяем, какое
преимущество может дать использование ADX в качестве фильтра при дальнейшем развитии
системы. Мы получаем два мощных статистических результата! Первый состоит в
чрезвычайно большом положительном ожидании, которое дает фильтр ADX. Это, безусловно,
превосходная отправная точка для дальнейшего развития торговых стратегий. Второй
интересный статистический результат состоит в уменьшении частоты появления схем и
снижении отношения выигрыш/убыток на стороне продажи. Причиной может быть
стремление рынков понижаться быстрее, чем повышаться. Это также позволяет
предположить, что в начале резкого снижения может существовать очень немного
возможностей восстановления/вхождения. Случаи, когда рынок с нисходящим трендом
позволяет нам продавать на закрытии выше, чем на закрытии два дня назад, имеют тенденцию
происходить в конце движения. Отсюда снижение доходности на стороне продажи.


ПРИМЕР А16. Исторический отчет Fresh ADX, покупка.



146
Исторический отчет Fresh ADX, покупка

Вход на закрытии
Данные фьючерсов Выход на 4
Выход на закрытии Выход на 3-м закрытии
Выход на 2-м закрытии
Фью- Выигр. Выигр.
Контр Всего Ср. рез- Ср. Ср. Выигр Ср. Ср. Ср. Выигр. Ср. Ср. Ср. Ср.
черс
акты дней т прибыл убыток . (%) рез-т прибыл убыток (%) рез-т прибыл убыток (%) рез
(%}
ь ь ь
SP 86H- 2500 30(49% 110 1223 -968 31(51 48 1588 -1542 34(56% 119 1501 -1620 37(61% 354
95U ) %) ) )
YX 86H- 2499 28(55% 52 563 -570 28(55 -10 763 -951 28(55% 39 916 -1029 28(55% 180
95U ) %) ) )
USAM 86H- 2498 52(50% -31 357 -426 60(58 95 627 -648 68(66% 262 831 -845 67(65% 395
95U ) %) ) )
ED 86H- 2503 48(74% 45 108 -132 45(69 67 174 -174 44(68% 102 250 -210 47(72% 134
95U ) %) ) )
SF S6H- 2503 32(53% 23 564 -596 29(48 121 95! -656 30(50% 111 1075 -852 36(60% 222
95U ) %) ) )
-477
DM 86H- 2503 43(64% 51 345 39(58 152 584 -450 41(61% 182 650 -556 35(52% 153
95U ) %) ) )
ВР 86H- 2503 28(56% 126 629 -515 31(62 246 830 -706 29(58% 250 934 -695 29(58% 228
95U ) %) ) )
JY 86H- 2502 30(50% -146 461 -754 33(55 -19 675 -866 36(60% 256 975 -823 41(68% 608
95U ) %) ) )
GC 86G- 2528 28(60% 40 329 -386 27(57 47 539 -617 24(51% 96 793 -631 25(53% 1
95V } %) ) )
51 86H- 2501 18(50% -151 301 -603 16(44 -288 352 -800 16(44% -381 456 -1051 13(36% -460
95U ) %) ) )
HG 86H- 2501 26(60% 163 503 -357 28(65 273 686 -498 25(58% 371 1012 -519 24(56% 459
95U ) %) ) )
CL 86G- 2562 22(47% -12! 251 -449 28(60 L9 320 -425 24(51% -17 473 -528 31(66% 124
95V ) %) ) )
НО К59
86G- 2554 17(71») -41 381 -1067 17(71 202 721 -1058 18(75% 182 -1849 17(71% 341
9W %) ) )
NG 92G- 984 12(63% 118 46] -470 13(68 267 614 -485 13(68% 339 847 -760 13(68% 461
95V ) %) ) )
КС 86H- 2493 21(50% 296 1724 -1132 19(45 387 2623 -1460 23(55% 556 3249 -2703 22(52% 727
95U ) %) ) )
сс 86H- 2490 17(46% -11 252 -234 19(51 -59 233 -367 17(46% 2 415 -348 18(49% -11
95U ) %) ) )
SB 86H- 2548 37(60% 39 226 -237 39(63 76 344 -379 38(61% 111 482 -478 38(61% 83

<< Предыдущая

стр. 19
(из 20 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>