<< Предыдущая

стр. 20
(из 20 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

95V ) %) ) )
JO 86F- 2525 41(65% 191 412 -220 46(73 341 599 -357 43(68% 358 692 -360 44(70% 424
95U ) %) ) )
86H- 2509 34(55% 43 236 -192 34(55 84 340 -225 28(45% -I 382 -316 33(53% 4
w
95U ) %) ) )
˜ 86H- 2509 22(54% 9 118 -116 20(49 -9 182 -191 23(56% -17 210 -308 25(61% 22
95U ) %) ) )
86F- 2552 20(67% 98 464 -634 16(53 94 704 -603 12(40% -77 1030 -815 12(40% -27
s
95U ) %) ) )
ст 86H- 2519 27(51% 60 3S5 -278 34(64 221 623 -498 32(60% 278 852 -597 36(68% 315
95V ) %) ) )
LC S6G- 2549 31(54% 46 189 -126 35(61 71 247 -209 33(58% 45 237 -219 29(51% 62
95V ) %) ) )
РВ 86G- 2637 22(49% 44 561 -450 28(62 71 551 -719 26(58% 89 695 -740 23(51% -53
96G ) %) ) )
-288
33
LH 86G- 2557 30(51% 250 -192 31(53 67 347 -244 33(56% 90 387 32(54% 43
95V ) %) ) )


ПРИМЕР А. 17. Исторический отчет Fresh ADX, продажа.

Исторический отчет Fresh ADX, продажа

Вход на закрытии
Данные фьючерсов Выход на закрытии Выход на 2-м закрытии Выход на 3-м закрытии Выход на 4



147
Фью- Контр Всего Выигр Ср рсз- Ср Ср. Выигр. Ср рез- Ср Ср Выигр Ср рез- Ср Ср. Выигр. Ср.
черс акты дней т прибыл убыток (%) т прибыл убыток {%) т убыток <%) рез
прибы
(%)
ь ь ль
ЬбН- 10(29% -252
SP 2500 15(44% -51 2277 -1889 17(50% 10 2950 -2931 14(41% -18 1748 -2654
) ) ) )
951)
YX 86H- 2499 24(48% 6 817 -742 21(42% -150 1162 -1 246 16(32% -205 1995 -1240 14(28% -221
95U ) ) ) )
USAM S6H- 2498 17(49% 39 654 -542 17(49% 1!3 857 -589 19(54% 264 1036 -652 19(54% 22S
95U ) ) ) )
ED 86H- 2503 24(55% -85 125 -337 22(50% -94 193 -382 24(55% -78 243 -463 21(48% -61
95U ) ) ) )
SF 86H- 2503 17(47% -82 363 -480 20(56% 108 688 -616 18(50% 276 1020 -467 23(64% 514
95U ) ) ) )
DM S6H- 2503 15(43% -51 327 -334 18(51% 73 699 -590 19(54% 209 843 -545 18(51% 160
95U ) ) ) )
ВР 86H- 2503 14(56% -37 684 -955 16(64% 288 1121 -1194 14(56% 284 1461 -1215 13(52% 231
95U ) ) ) )
JY 86H- 2502 10(37% -162 436 -515 11(41% -173 530 -656 10(37% -115 856 -687 10(37% -196
95U ) ) ) )
GC 86G- 2528 30(50% -14 206 -234 23(38% 2 500 -307 20(33% -34 536 -318 24(40% -65
95V ) ) ) )
S1 86H- 2501 16(39% -112 154 -2S2 16(39% -175 226 -432 15(37% -230 250 -507 15(37% -260
95U ) ) ) )
HG 86H- 2501 29(60% 25 183 -216 29(60% 43 259 -288 24(50% 45 418 -328 28(58% 95
95U ) ) ) )
CL 86G- 2562 15(37% -74 335 -310 20(49% -124 353 -579 19(46% -S4 386 -489 19(46% -124
9SV ) ) ) )
НО 86G- 2554 18(49% -68 356 -470 19(51% -51 481 -613 18(49% 24 648 -567 23(62% 153
95V ) ) ) )
NG 92G- 984 12(86% 116 252 -700 9(64%) 222 571 -406 9(64%) 232 820 -826 9(64%) 227
95V )
КС 86H- 2493 39(51% -64 486 -643 37(49% -14 83^ -821 31(41% 109 1623 -935 39(51% 225
95U ) ) ) )
СС 86H- 2490 23(41% 18 246 -140 29(52% 52 270 -183 33(59% 75 292 -238 31(55% 31
95U ) ) ) )
SB 86H- 2548 32(52% 15 180 -166 27(44% -15 238 -215 33(54% 23 289 -292 32(52% 8
95V ) ) ) )
JO B6F- 2525 27(47% -24 230 -253 28(49% -9 168 -373 27(47% -54 454 -511 24(42% -95
95U ) ) ) )
86H- 2509 22(49% -18 138 -167 23(51% -5 167 -185 21(47% -15 201 -204 20(44% -21
w
95U ) ) ) )
с 86H- 2509 28(51% -1 97 -103 32(58% 19 152 -165 30(55% 15 189 -194 29(53% 29
95U ) ) ) )
86F- 2552 15(39% -69 223 -260 14(37% 224 -445 11(29% -264 170 -442 9(24%) -301
-198
s
95U ) ) )
ст S6H- 2519 24(56% 36 369 -384 21(49% 659 -661 18(42% -22 963 -732 17(40% -54
-16
95V ) ) ) )
LC 86G- 2549 15(48% 22 274 -214 14(45% -18 349 -320 11(35% -145 422 -456 11(35% -206
95V ) ) ) )
РВ 7 371
86G- 2637 31(55% 50 279 -24 31(55% -444 30(54% 14 480 -S24 36(64% 175
96G ) ) ) )
П9 245
LH S6G- 2557 15(41% -21 195 -169 19(51% -35 -26! 15(41% -104 -342 16(43% -123
95V ) ) ) )



Неудавшиеся разрывы

Этот отчет исследует схему, где рынок открывается выше максимума предыдущего дня, а
закрывается в нижних 50 процентах своего диапазона (указывая на схему продажи), и случаи,
где рынок открывается ниже минимума предыдущего дня, а закрывается в верхних 50
процентах своего диапазона (указывая на схему покупки). Разрыв не обязательно должен быть
заполнен, как в стратегии «Упс». Мы проверяем разницу между закрытием на баре входа и
цене открытия следующего дня. Сделка открывается в нашу пользу почти в 60 процентах
случаев. Средняя чистая прибыль также показывает положительные ожидания почти на всех
рынках как на стороне покупки, так и на стороне продажи. Интересно обратить внимание:
несмотря на склонность финансовых рынков к повышению в последние 10 лет, эта стратегия

148
имеет лучшую статистику по стороне продажи! Мы заключаем, что на открытии следующего
дня после схемы «неудавшегося разрыва» у рынков есть определенная тенденция к
продолжению.




2-периодичный прорыв канала

Данное исследование изучает последствия покупки на самом высоком максимуме последних
двух баров, затем выхода и короткой продажи, когда рынок прорывается ниже самого
нижнего минимума последних двух баров. Это называется системой 2-периодичного прорыва
канала. Как вы можете видеть, почти практически на всех рынках существует положительное
ожидание. Оно представлено колонкой, показывающей «средний чистый результат» для
каждой сделки.

149
Данное исследование не предназначено служить техникой входа или стратегией выхода! Оно
просто дает некоторое количественное подтверждение теории, что неразумно открывать
длинную позицию, когда рынок преодолевает двухдневный минимум, или короткую, когда
рынок преодолевает двухдневный максимум' Я (Линда) при случае использовала это явление
как катастрофический стоп. Я также использовала 2-периодичный канал как способ
подтягивания стопа на трендовом рынке.

ПРИМЕР А.20. Исторический отчет по каналу (2-периодичный максимум/минимум).



Выигры
ш по Выигрыш Всего вы-
длинным Ср. по Короткие по корот- Ср. по ко-
Длинные Всего игрышей Ср чистый
Рынок длинным сделки ким(%)
Контракты Всего дней сделки ротким сделок ВЫИГр.
(%} (%}
86H-95U 2500 125(35%) $-97
351 151(43%) $256 705 276(39%) $79
SP 354

120(34%) $-48
86H-95U 2499 348 154(44%) $134 699 274(39%) $43
YX 351

130(39%) $-46
USAM 86H-95U 2495 149(43%) $125 681 279(41%) $40
345 336

86H-95U 2503 134(44%) $76 118(39%) $16 607 252(42%) $46
ED 304 303

86H-95U 2503 143(41%) $59 122(35%) $-57 703 265(38%) $1
SF 351 352
86H-95U 2503 140(40%) $77 116(33%) $-33 697 256(37%) $22
DM 349 348

260(39%) S141
86H-95U 2503 140(42%) $198 120(36%) $85 661
I3P 330 331

86H-95U 2502 131(39%) $144 116(34%) $8 247(36%) $76
JY 338 339 677

86G-95V 2528 118(34%) $-27 141(40%) $27 259(37%) $0
GC 349 351 700

86H-95U 2501 102(31%) $7 132(38%) $82 234(34%) $45
SI 334 346 680

86H-95U 2501 156(44%) $93 123(36%) $-19 279(40%) $38
HG 353 344 697

S6G-95V 2562 148(38%) $10 125(33%) $-6 273(36%) $2
CL 387 375 762

НО 86G-95V 2560 161(44%) $90 141(40%) $65 302(42%) $78
366 350 716

92G-95V 63(47%) 52(40%) 115(44%) $86
NO 984 134 $85 129 $88 263

КС 86H-95U 2493 123(35%) $-48 151(43%) $117 274(39%) $34
355 349 704

ее 86H-95U 2490 114(31%) $-43 143(40%) $37 257(36%) $-3
362 361 723

86H-95V 2548 137(40%) $29 115(34%) $-! 252(37%) $14
SB 340 340 680

86F-95U 2525 136(39%) $27 124(35%) $11 260(37%) $19
JO 353 353 706

S6H-95U 2509 139(41%) $18 129(37%) $0 268(39%) $9
340 351 691
w
с 86H-95U 2509 124(39%) $29 154(48%) $57 278(43%) S43
317 323 640

86F-95U 2552 124(36%) $3 141(39%) $43 265(37%) $24
346 365 711
s
266(37%) t ч j>-j
86H-95V 2519 151(43%) $64 115(32%) $-74
CT 355 355 710

86G-95V 2549 151(46%) $82 124(38%) $18 275(42%) $50
LC 330 323 653
86G-96G 2639 124(36%) $25 149(43%) $88 273(40%) $57
PB 341 348 689

252(34%) И ! Л i
86G-95V 2557 134(37%) $31 118(32%) S-32
LH 363 374 737




150

<< Предыдущая

стр. 20
(из 20 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ