<< Предыдущая

стр. 62
(из 65 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

27 1.316 1.469 1.240 1.556 1.162 1.651 1.084 1.753 1.004 1.861 0.925 1.974 0.845 2.093 0.767 2.216 0.691 2.342
28 1.328 1.476 1.255 1.560 1.181 1.650 1.104 1.747 1.028 1.850 0.951 1.958 0.874 2.071 0.798 2.188 0.723 2.309
29 1.341 1.483 1.270 1.563 1.198 1.650 1.124 1.743 1.050 1.841 0.975 1.944 0.900 2.052 0.826 2.164 0.753 2.278
30 1.352 1.489 1.284 1.567 1.214 1.650 1.143 1.739 1.071 1.833 0.998 1.931 0.926 2.034 0.854 2.141 0.782 2.251
31 1.363 1.496 1.297 1.570 1.229 1.650 1.160 1.735 1.090 1.825 1.020 1.920 0.950 2.018 0.879 2.120 0.810 2.226
32 1.373 1.502 1.309 1.574 1.244 1.650 1.177 1.732 1.109 1.819 1.041 1.909 0.972 2.004 0.904 2.102 0.836 2.203
m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 m=6 m=7 m=8 m=9
n
d1 du d1 du d1 du d1 du d1 du d1 du d1 du d1 du d1 du
33 1.383 1.508 1.321 1.577 1.258 1.651 1.193 1.730 1.127 1.813 1.061 1.900 0.994 1.991 0.927 2.085 0.861 2.181
34 1.393 1.514 1.333 1.580 1.271 1.652 1.208 1.728 1.144 1.808 1.080 1.891 1.015 1.979 0.950 2.069 0.885 2.162
35 1.402 1.519 1.343 1.584 1.283 1.653 1.222 1.726 1.160 1.803 1.097 1.884 1.034 1.967 0.971 2.054 0.908 2.144
36 1.411 1.525 1.354 1.587 1.295 1.654 1.236 1.724 1.175 1.799 1.114 1.877 1.053 1.957 0.991 2.041 0.930 2.127
37 1.419 1.530 1.364 1.590 1.307 1.655 1.249 1.723 1.190 1.795 1.131 1.870 1.071 1.948 1.011 2.029 0.951 2.112
38 1.427 1.535 1.373 1.594 1.318 1.656 1.261 1.722 1.204 1.792 1.146 1.864 1.088 1.939 1.029 2.017 0.970 2.098
39 1.435 1.540 1.382 1.597 1.328 1.658 1.273 1.722 1.218 1.789 1.161 1.859 1.104 1.932 1.047 2.007 0.990 2.085
40 1.442 1.544 1.391 1.600 1.338 1.659 1.285 1.721 1.230 1.786 1.175 1.854 1.120 1.924 1.064 1.997 1.008 2.072
45 1.475 1.566 1.430 1.615 1.383 1.666 1.336 1.720 1.287 1.776 1.238 1.835 1.189 1.895 1.139 1.958 1.089 2.022
50 1.503 1.585 1.462 1.628 1.421 1.674 1.378 1.721 1.335 1.771 1.291 1.822 1.246 1.875 1.201 1.930 1.156 1.986
55 1.528 1.601 1.490 1.641 1.452 1.681 1.414 1.724 1.374 1.768 1.334 1.814 1.294 1.861 1.253 1.909 1.212 1.959
60 1.549 1.616 1.514 1.652 1.480 1.689 1.444 1.727 1.408 1.767 1.372 1.808 1.335 1.850 1.298 1.894 1.260 1.939
65 1.567 1.629 1.536 1.662 1.503 1.696 1.471 1.731 1.438 1.767 1.404 1.805 1.370 1.843 1.336 1.882 1.301
345




1.923 70 1.583 1.641 1.554 1.672 1.525 1.703 1.494 1.735 1.464 1.768 1.433 1.802 1.401 1.837 1.369 1.873
1.337 1.910 75 1.598 1.65 1.571 1.680 1.543 1.709 1.515 1.739 1.487 1.770 1.458 1.801 1.428 1.834 1.399
1.867 1.369 1.901 80 1.611 1.662 1.586 1.688 1.560 1.715 1.534 1.743 1.507 1.772 1.480 1.801 1.453 1.831
1.425 1.861 1.397 1.893 85 1.624 1.671 1.600 1.696 1.575 1.721 1.550 1.747 1.525 1.774 1.500 1.801 1.474
1.829 1.448 1.857 1.422 1.886 90 1.635 1.679 1.612 1.703 1.589 1.726 1.566 1.751 1.542 1.776 1.518 1.801
1.494 1.827 1.469 1.854 1.445 1.881 95 1.645 1.687 1.623 1.709 1.602 1.732 1.579 1.755 1.557 1.778 1.535
1.802 1.512 1.827 1.489 1.852 1.465 1.877 100 1.654 1.694 1.634 1.715 1.613 1.736 1.592 1.758 1.571 1.780
1.550 1.803 1.528 1.826 1.506 1.850 1.484 1.874 150 1.720 1.746 1.706 1.760 1.693 1.774 1.679 1.788 1.665
1.802 1.651 1.817 1.637 1.832 1.622 1.847 1.608 1.862 200 1.758 1.778 1.748 1.789 1.738 1.799 1.728 1.810
1.718 1.820 1.707 1.831 1.697 1.841 1.686 1.852 1.675 1.863
Приложение 6(б)
Распределение Дарбина?Уотсона

Критические точки dl и du при уровне значимости ? = 0.01
(n – объем выборки, m – число объясняющих переменных в уравнении регрессии)

m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 m=6 m=7 m=8 m=9
n
dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du
0.390 1.142
6
7 0.433 1.036 0.294 1.676
8 0.497 1.003 0.343 1.489 0.229 2.102
9 0.554 0.998 0.408 1.389 0.279 1.873 0.183 2.433
10 0.604 1.001 0.466 1.333 0.340 1.733 0.230 2.193 0.130 2.690
11 0.633 1.010 0.319 1.297 0.396 1.640 0.286 2.030 0.193 2.433 0.124 2.892
12 0.697 1.023 0.369 1.274 0.449 1.373 0.339 1.913 0.244 2.280 0.164 2.663 0.103 3.033
13 0.738 1.038 0.616 1.261 0.499 1.326 0.391 1.826 0.294 2.130 0.211 2.490 0.140 2.838 0.090 3.182
346




14 0.776 1.034 0.660 1.234 0.347 1.490 0.441 1.737 0.343 2.049 0.237 2.334 0.183 2.667 0.122 2.981 0.078 3.287
15 0.811 1.070 0.700 1.232 0.391 1.464 0.488 1.704 0.391 1.967 0.303 2.244 0.226 2.330 0.161 2.817 0.107 3.101
16 0.844 1.086 0.737 1.232 0.633 1.446 0.332 1.663 0.437 1.900 0.349 2.133 0.269 2.416 0.200 2.681 0.142 2.944
17 0.874 1.102 0.772 1.233 0.672 1.432 0.374 1.630 0.480 1.847 0.393 2.078 0.313 2.319 0.241 2.366 0.179 2.811
18 0.902 1.118 0.803 1.239 0.708 1.422 0.613 1.604 0.322 1.803 0.433 2.013 0.333 2.238 0.282 2.467 0.216 2.697
19 0.928 1.132 0.833 1.263 0.742 1.413 0.630 1.384 0.361 1.767 0.476 1.963 0.396 2.169 0.322 2.381 0.233 2.397
20 0.932 1.147 0.863 1.271 0.773 1.411 0.683 1.367 0.398 1.737 0.313 1.918 0.436 2.110 0.362 2.308 0.294 2.310
21 0.973 1.161 0.890 1.277 0.803 1.408 0.718 1.334 0.633 1.712 0.332 1.881 0.474 2.039 0.400 2.244 0.331 2.434
22 0.997 1.174 0.914 1.284 0.831 1.407 0.748 1.343 0.667 1.691 0.387 1.849 0.310 2.013 0.437 2.188 0.368 2.367
23 1.018 1.187 0.938 1.291 0.838 1.407 0.777 1.334 0.698 1.673 0.620 1.821 0.343 1.977 0.473 2.140 0.404 2.308
24 1.037 1.199 0.960 1.298 0.882 1.407 0.803 1.328 0.728 1.638 0.632 1.797 0.378 1.944 0.307 2.097 0.439 2.233
25 1.033 1.211 0.981 1.303 0.906 1.409 0.831 1.323 0.736 1.643 0.682 1.776 0.610 1.913 0.340 2.039 0.473 2.209
26 1.072 1.222 1.001 1.312 0.928 1.411 0.833 1.318 0.783 1.633 0.711 1 .739 0.640 1.889 0.372 2.026 0.303 2.168
27 1.089 1.233 1.019 1.319 0.949 1.413 0.878 1.313 0.808 1.626 0.738 1.743 0.669 1.867 0.602 1.997 0.336 2.131
28 1.104 1.244 1.037 1.323 0.969 1.413 0.900 1.313 0 .832 1.618 0.764 1.729 0.696 1.847 0.630 1.970 0.366 2.098
29 1.119 1.234 1.034 1.332 0.988 1.418 0.921 1.312 0.833 1 .611 0.788 1.718 0.723 1.830 0.638 1.947 0.393 2.068
30 1.133 1.263 1.070 1.339 1.006 1.421 0.941 1.311 0.877 1.606 0.812 1.707 0.748 1.814 0.684 1.923 0.622 2.041
31 1.147 1.273 1.083 1.343 1.023 1.423 0.960 1.310 0.897 1.601 0.834 1.698 0.772 1.800 0.710 1.906 0.649 2.017
32 1.160 1.282 1.100 1.332 1.040 1.428 0.979 1.310 0.917 1.397 0.836 1.690 0.794 1.788 0.734 1.889 0.674 1.993
m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 m=6 m=7 m=8 m=9
n
dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du dl du
33 1.172 1.291 1.114 1.338 1.033 1.432 0.996 1.310 0.936 1.394 0.876 1.683 0.816 1.776 0.737 1.874 0.698 1.973
34 1.184 1.299 1.128 1.364 1.070 1.433 1.012 1.311 0.934 1.391 0.896 1.677 0.837 1.766 0.779 1.860 0.722 1.937
35 1.193 1.307 1.140 1.370 1.083 1.439 1.028 1.312 0.971 1.389 0.914 1.671 0.837 1.737 0.800 1.847 0.744 1.940
36 1.206 1.313 1.133 1.376 1.098 1.442 1.043 1.313 0.988 1.388 0.932 1.666 0.877 1.749 0.821 1.836 0.766 1.923
37 1.217 1.323 1.163 1.382 1.112 1.446 1.038 1.314 1.004 1.386 0.930 1.662 0.893 1.742 0.841 1.823 0.787 1.911
38 1.227 1.330 1.176 1.388 1.124 1.449 1.072 1.313 1.019 1.383 0.966 1.638 0.913 1.733 0.860 1.816 0.807 1.899
39 1.237 1.337 1.187 1.393 1.137 1.433 1.083 1.317 1.034 1.384 0.982 1.633 0.930 1.729 0.878 1.807 0.826 1.887
40 1.246 1.344 1.198 1.398 1.148 1.437 1.098 1.318 1.048 1.384 0.997 1.632 0.946 1.724 0.893 1.799 0.844 1.876
45 1.288 1.376 1.243 1.423 1.201 1.474 1.136 1.328 1.111 1.384 1.063 1.643 1.019 1.704 0.974 1.768 0.927 1.834
50 1.324 1.403 1.283 1.446 1.243 1.491 1.203 1.338 1.164 1.387 1.123 1.639 1.081 1.692 1.039 1.748 0.997 1.803
55 1.336 1.427 1.320 1.466 1.284 1.306 1.247 1.348 1.209 1.392 1.172 1.638 1.134 1.683 1.093 1.734 1.037 1.783
60 1.383 1.449 1.330 1.484 1.317 1.320 1.283 1.338 1.249 1.398 1.214 1.639 1.179 1.682 1.144 1.726 1.108 1.771
65 1.407 1.468 1.377 1.300 1.346 1.334 1.313 1.368 1.283 1.604 1.231 1.642 1.218 1.680 1.186 1.720 1.133 1.761
70 1.429 1.483 1.400 1.313 1.372 1.346 1.343 1.378 1.313 1.611 1.283 1.643 1.233 1.680 1.223 1.716 1.192 1.734
347




75 1.448 1.301 1.422 1.329 1.393 1.337 1.368 1.387 1.340 1.617 1.313 1.649 1.284 1.682 1.236 1.714 1.227 1.748
80 1.466 1.313 1.441 1.341 1.416 1.368 1.390 1.393 1.364 1.624 1.338 1.633 1.312 1.683 1.283 1.714 1.239 1.743
85 1.482 1.328 1.438 1.333 1.433 1.378 1.411 1.603 1.386 1.630 1.362 1.637 1.337 1.683 1.312 1.714 1.287 1.743
90 1.496 1.340 1.474 1.363 1.432 1.387 1.429 1.611 1.406 1.636 1.383 1.661 1.360 1.687 1.336 1.714 1.312 1.741
95 1 .310 1.332 1.489 1.373 1.468 1.396 1.446 1.618 1.423 1.642 1.403 1.666 1.381 1.690 1.338 1.713 1.336 1.741
100 1. 322 1.362 1.303 1.383 1.482 1.604 1.462 1.623 1.441 1.647 1.421 1.670 1.400 1.693 1.378 1.717 1.337 1.741
150 1.6 11 1.637 1.398 1.631 1.384 1.663 1.371 1.679 1.337 1.693 1.343 1.708 1.330 1.722 1.313 1.737 1.301 1.732
200 1.664 1.684 1.633 1.693 1.643 1.704 1.633 1.713 1.623 1.723 1.613 1.733 1.603 1.746 1.392 1.737 1.382 1.768
Приложение 7
Критические значения количества рядов для определения
наличия автокорреляции по методу рядов (? = 0.05)


Нижняя граница K1
N2
N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
5 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
6 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6
7 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
8 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7
9 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8
10 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9
11 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9
12 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10
13 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10
14 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11
15 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12
16 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12
17 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13
18 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
19 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 13
20 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14

Верхняя граница K2
N2
N1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 9 9
5 9 10 10 11 11
6 9 10 11 12 12 13 13 13 13
7 11 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15
8 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17
9 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18
10 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20
11 13 14 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 21 21
12 13 14 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22
13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 23 23 23 24
15 15 16 18 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25
16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25
17 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 25 26 26
18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 26 27
19 17 18 20 21 22 23 23 24 25 26 26 27 27
20 17 18 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28

Пример: пусть при n = 20 будет 11 знаков “+” (= N1) и 9 знаков “?” (= N2). Тогда при
? = 0.05 нижняя граница K1 = 6, верхняя граница K2 = 16. Если Кнабл. ? 6 или Кнабл. ? 16, то
гипотеза об отсутствии автокорреляции должна быть отклонена.



348
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Грубер Й. Эконометрия. В 2 т. Т. 1: Введение в эконометрию. К., 1996. 397 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. М., 1997. 402 с.
3. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы
в экономике. М., 1997. 248 с.
4. Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. М.,
1997. 248 с.
5. Brennan M. J., Carrol T. M. Preface to Quantitative Economics аnd Econometrics.
Cincinnati: South-Western Pub, 1987. 580 p.
6. Griffiths W. E., R. Carter Hill, Judge G. G. Learning and Practicing Econometrics.
New York: John Wiley & Sons, Inc., 1993. 866 p.
7. Griffiths W. E., R. Carter Hill, Judge G. G. Undegraduate Econometrics. New
York: John Wiley & Sons, Inc., 1997. 366 p.
8. Gujarati D. N. Essentials of Econometrics. New York: McGraw-Hill, 1992. 466 p.
9. Gujarati D. N. Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill, 1995. 838 p.
10. Maddala G. S. Introduction to Econometrics. New York: Macmillian, 1992. 472 p.
11. Pindyck R. S., Rubinfeld D. L. Econometric Models and Econometric Forecasts.
New York: McGraw-Hill, 1991. 596 p.




349
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Автокорреляция (autocorrelation), 164?168, 227
авторегрессионая схема первого порядка AR(1)
(first-order autoregressive scheme), 236?237
обнаружение (detection), 230?235
определение коэффициента корреляции
(estimation autocorrelation coefficient), 237?240
остатков (отклонений) (residual), 164?168
отрицательная (negative), 227
положительная (positive), 227
последствия (consequences), 230
причины (cause), 228?229
суть (nature), 227
устранение (смягчение) (remedial), 236?240
в авторегрессионых моделях (in autoregressive models), 235, 290
Алмон полиномиальные лаги, 287?289
Венна диаграмма, 131, 246
Верификация (verification), 11
Вероятность (probability), 15
совместная (multivariate probability), 34
Вероятностный эксперимент (probability experiment), 14
Временные ряды (time series data), 277
Выборка (sample), 46
Гаусса?Маркова условия (Gauss?Markov conditions), 113?114
Генеральная совокупность (population), 46
Гетероскедастичность (heteteroscedasticity), 113, 209
обнаружение (detection), 213?218
последствия (consequence), 212
смягчение (remedial measures), 219?222
суть (nature), 209?212
тесты на обнаружение (tests), 214?218
Глейзера (Glejser), 217
Голдфелда?Kвандта (Goldfeld?Quandt), 217?218
Парка (Park), 216 ?217
ранговой корреляции Спирмена (Spearman’s rank correlation), 215?216
Гипотеза (hypothesis), 70
альтернативная (alternative), 71
нулевая (null), 70
ошибки I (II) родов (types I (II) errors), 71?72
статистическая (statistical), 70
проверка гипотезы (hypothesis testing), 72?86
Гомоскедастичность (homoscedasticity), 113, 209

350
Двухшаговый метод наименьших квадратов (two-stage least squares), 326?328
Дисперсия (variance), 21?22
выборочная (sample variance), 52?53
генеральной совокупности (population variance), 52
Доверительный интервал (confidence interval), 64?70
для зависимой переменной (for dependent variable), 125?130
Интервальные оценки коэффициентов регрессии
(interval estimators for regression coefficients), 123?125, 152?153
Качество уравнения регрессии (goodness of regression equation), 130?135
Ковариация (covarience), 36?37
выборочная (sample covariance), 54
Косвенный метод наименьших квадратов (indirect least squares), 315?317
Корхана?Оркатта процедура (Cochrane?Orcutt procedure), 238
Коэффициент детерминации R2 (coefficient of determination), 131?135, 155?159
исправленный (скорректированный) (adjusted), 155
Коэффициент корреляции (correlation coefficient), 37?38
выборочный (sample correlation coefficient), 54
Коэффициент регрессии (regression coefficient), 99, 141
статистическая значимость (statistical significance), 121?123, 153?154
Коэффициент вариации (coefficient of variation), 22
выборочный (sample coefficient of variation), 54
Лаг (lag), 277
Лаговая переменная (lagged variable), 277
Математическое ожидание (expected value), 20?21
условное (conditional), 94
Метод взвешенных наименьших квадратов (Method of weighted least squares),
219?222
Метод наименьших квадратов (ordinary least squares), 101?104
Модель (model)
адаптивных ожиданий (adaptive expectation model), 282?285
авторегрессионая (autoregressive), 282?287
ANCOVA (analysis of covariance), 260?263
ANOVA (analysis of variance), 258?260
двойная логарифмическая (log-log model, double-log model), 181?183
экспоненциальная (exponential), 187?188
динамическая (dynamic model), 277
линейная (linear model), 99

<< Предыдущая

стр. 62
(из 65 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>