<< Предыдущая

стр. 64
(из 65 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Qt = A? K t ? L t .
П
с.212 (см. параграф 6.2, (6.23)),
на рис. 8.4, б ? д,
с.215
в
у i2 = у 2 x i2
с.217

Fб , н1 , н2
с.218
yi x e
1
+ b1 i + i
= b0
c.226 уi уi уi уi

глава 9
с.233 параграфе 6.7. re t e t ?1
))) )
с.235 ссс с
?
x1 = 1 ? с 2 ? x1 ,
с.237
?
y1 = 1 ? с 2 ? y1.
с. 239 ?1 ?0 ?1 ?t
с.241 е) Авторегрессионная схема
глава 10
?0 + ?2
с. 245
?1 + ?2
c.249 “ ”
c.254 “ ” “ ”
глава 11
0, фактор не действует,
c.257
1, фактор действует.
0 , если претендент не имеет высшего образования,
с.258
1 , если претендент имеет высшее образование,
с. 259 Y = в 0 + в1X + г 1D1 + г 2 D 2 + е
c. 263

Yt = в 0 + в 1X t + г 1D t + г 2 D t X t + е t , (11.15)
? 0, до изменения институциональных условий,
где D t = ?
? 1, после изменения институциональных условий.

M(Yt | D t = 1) = (в 0 + г 1 ) + (в1 + г 2 )X t
c.264 “”

c.265
?1 ?2
S1 + S2. Fб; m +1; n ? 2m ? 2
c.266

?t = в 0 + в1? t + г 1D1t + г 2 D 2t + г 3 D 3t + е t , (11.19)

D1t = ?
1, если рассматривается II квартал,
где ? 0, в противном случае.
?
? 1, если рассматривается III квартал,
D 2t = ?
? 0, в противном случае.
? 1, если рассматривается IV квартал,
=?
D 3t
? 0, в противном случае.
?0 + ?1X (?0 + ?1) + ?1X (?0 + ?2) + ?1X (?0 + ?3) + ?1X
c.267

Yt = в 0 + в1X t + г 1D1t + г 2 D 2t + г 3 D 3t +
+ г 4 D1t X t + г 5 D 2t X t + г 6 D 3t X t + е t .

с.270
Однако данная проблема гетероскедастичности также преодоли-
ма (см. параграф 8.4).
с.271
1 1
p i = M(Y = 1 | x i ) = = , (11.26)
?(в 0 +в1x i ) ? zi
1+ e
1+ e
где z i = в 0 + в 1x i .
)
с.276 у i2
P
ln i = z i = в 0 + в1x i
1 ? Pi
глава 12
h
?в j
?в j
с.278
j= 0
j

с.279 “веса”
в0 в0 в0
c.281
(1 ? л) (1 ? л) (1 ? л)
c.285 регрессии
лв лб
в=
л л
с.290
) ) )
с с с
12.6.2. Преобразование методом скользящих средних
12.6.3. Преобразование ARMA
12.6.4. Преобразование ARIMA
2 2 2
с.294 у е уе уе
с.295 tб tб
, n ?1 , n ?1
2 2


с.296 Fб, н1 , н2
д?t + p
?t+p
с. 297
с.300 параграф с. 304 Месяц Месяц

глава 13 с.308
q D = б 0 + б1p t + е t1 , б1 < 0 ,
Функция спроса: (13.11)
t

q S = в 0 + в 1p t + е t2 , в1 < 0 ,
Функция предложения: (13.12)
t

q D = qS.
Условие равновесия: (13.13)
t t
с.309
qD = б0 + б1pt + б2 yt + еt1, б1 < 0 , (13.21)
Функция спроса: t

qS = в0 + в1pt + еt2 , в1 < 0,
Функция предложения: (13.22)
t

q D = qS.
Условие равновесия: (13.23)
t t

с.310
yt = ?0 + ?1rt, (13.5)
в + б 0в 1 + г 0 + g 1
где р 0 = 0 ; р1 = .
1 ? в 1 (1 ? б1 ) 1 ? в 1 (1 ? б1 )

y t = л 0 + л1M + л 2 rt . (13.7)
с.311 значения
с.312
в0 е
1
yt =
+ it + t , (13.81)
1 ? в1 1 ? в1 1 ? в1
в е
в
ct = 0 + 1 it + t . (13.82)
1 ? в1 1 ? в1 1 ? в1
1
Заметим, что коэффициент в (13.81) представляет собой
1 ? в1
q S = б 0 + б1i t + б 2 p t ?1 + е t . (13.9)
t
с.316
где qt, pt ? эндогенные переменные ? количество товара и цена в году t; yt ? экзо-
генная переменная ? доход потребителей; ?1t, ?2t ? случайные отклонения.
е1t ? е 2t
б ? в0 б2
где ?10 = 0 , ?11 = , ?1t = ;
в1 ? б1
в1 ? б1 в1 ? б 1
)
р 21 р 21 ) )
р 20 ? b1р10
)
р11 р11
с.317
yp ? y ? p 0.2
)
р11 = = = 0.147,
1.36
2 2
y ?y
) )
р10 = p ? р11y = 3 ? 0.147 ? 3.2 = 2.5296,
yq ? y ? q ? 0.24
)
р 21 = = = ?0.1765,
1.36
2 2
y ?y
) )
р 20 = q ? р 21y = 6.7648.

у2
с.318 x
cov(Z, Y) cov(Z, в 0 + в 1X + е)
ИП
b1 = = =
cov(Z, X) cov(Z, X)
cov(Z, в 0 ) cov(Z, в 1X) cov(Z, е)
+ +
= =
cov(Z, X) cov(Z, X) cov(Z, X)

cov(Z, е) 0
= в1 + ?n >? > в 1 +
? ? = в1 . (13.24)
cov(Z, X) у zx
с.320
в0 ? б0 е t2 ? е t1
? случайный член.
где л 0 = , ut =
б1 ? в 1 б1 ? в 1

б1в 0 ? б 0в 1 б е ? в 1е t1
? случайный член.
где л1 = , х t = 1 t2
б1 ? в 1 б1 ? в 1
в0 ? б0
л0 = , (13.281)
б1 ? в 1
б1в 0 ? б 0в 1
л1 = . (13.282)
б1 ? в 1
c.322
б1в 0 ? б 0в 1 б е ? в 1е t1
бв
где л 2 = , л1 = ? 2 1 , х t = 1 t2 . (13.34)
б1 ? в 1 б1 ? в 1 б1 ? в 1

л3
в1 = , (13.351)
л1
в 0 = л 2 ? в 1л 0 . (13.352)
c.323 . Это
в 0 ? б0 б3
б2
л1 = ? л2 = ?
л0 = ; ; ;
б1 ? в1 б1 ? в1
б1 ? в 1
б1в 0 ? б 0в 1
в2
л3 = л4 =
; ; (13.39)
б1 ? в1 б1 ? в 1
б 2в 1 бв
бв
; л6 = ? 3 1 ; л7 = ? 1 2 ;
л5 = ?
б1 ? в1
б1 ? в 1 б1 ? в 1
б1е t2 ? в 1е t1 е ? е t1
; ?t = t2
хt = .
б1 ? в 1 б1 ? в 1
с. 325
N = 2, M = 1. Для обоих уравнений n = 2. Для первого уравнения m = 1,
а для второго m = 0. Тогда для первого уравнения (N ? n) + (M ? m) = 0 <

<< Предыдущая

стр. 64
(из 65 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>