<< Предыдущая

стр. 33
(из 44 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

ханической торговой системы количество сделок на периоде тести-
рования не должно быть меньше некоторого минимального значе-
ния. Считая, что результат отдельной сделки (например размер
прибыли) является случайной величиной, оценим минимальный
объем выборки для идентификации закона распределения этой ве-
личины. Для идентификации закона распределения необходимо по-
строить гистограмму эмпирических частот и провести сравнение
эмпирических и теоретических частот по критерию хи-квадрат.
180
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Напомним, что минимальное количество столбцов гистограммы
должно равняться пяти.
Так как приводимые ниже выкладки будут носить оценочный
характер, предположим заранее, что исследуемая случайная вели-
чина подчиняется нормальному закону распределения.
Примем в качестве интервала возможных значений этой вели-
чины промежуток ( µ ? 2? , µ + 2? ) . Вероятность оказаться внут-
ри этого интервала 95.45%. Ширину столбца гистограммы можно
найти, разделив ширину интервала возможных значений, то есть
4? , на минимальное количество столбцов гистограммы, то есть
число 5. В итоге получим, что ширина столбца равна 0.8? . В таб-
лице приведены значения нормированных теоретических частот
попадания в соответствующие столбцы гистограммы для стандарт-
ной нормальной величины ( µ = 0, ? = 1) .
Номер интервала Левая граница Правая граница Нормированная
частота
1 -2.0 -1.2 0.0923
2 -1.2 -0.4 0.2295
3 -0.4 0.4 0.3108
4 0.4 1.2 0.2295
5 1.2 2.0 0.0923

ИТОГО 0.9545
Для проверки закона распределения по критерию хи-квадрат в
таблице должны присутствовать ненормированные частоты, при-
чем минимальное значение частоты не должно быть меньше пяти.
Следовательно, переход к ненормированной частоте можно сделать
путем умножения на коэффициент 5 / 0.0923 = 54.16 и округлив
результат до целого. В итоге таблица частот примет вид:
Номер интервала Левая граница Правая граница Частота

1 -2.0 -1.2 5
2 -1.2 -0.4 12
3 -0.4 0.4 17
4 0.4 1.2 12
5 1.2 2.0 5

ИТОГО 51
181
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Таким образом мы получили, что для оценки показателей механи-
ческой торговой системы объем выборки (количество сделок на пе-
риоде тестирования) не должен быть меньше 51. Заметим, что при
вычислении этого значения мы использовали минимально возмож-
ное число столбцов гистограммы (5 столбцов) и не очень широкий
доверительный интервал (95%). С увеличением количества столб-
цов (уменьшением ширины столбца) и увеличением доверительно-
го интервала минимально необходимый объем выборки может су-
щественно вырасти.

13.5. Тестирование МТС.
Целью тестирования механической торговой системы является
проверка ее работы на историческом ряде цен. Тестирование как
правило проводят, используя пакеты технического анализа. По ре-
зультатам тестирования программа формирует отчеты, на основа-
нии которых делаются выводы о качестве МТС.
При оптимизации системы, в правилах, описывающих откры-
тие и закрытие позиций, постоянные параметры заменяются на оп-
тимизируемые переменные (ОРТ-переменные), для которых зада-
ются диапазон и шаг изменения. Затем программа проводит ряд
тестов для всех возможных сочетаний ОРТ-переменных и форми-
рует соответствующие отчеты. По результатам анализа этих отче-
тов выбирается такой набор параметров, при котором величина,
разброс и устойчивость показателей системы являются оптималь-
ными для трейдера.
Тестирование и оптимизацию системы рекомендуется прово-
дить раздельно для длинных и коротких сделок.
Мы будем рассматривать следующие отчеты о тестировании
системы: отчет о величине торгового счета (equity report), сгруппи-
рованный отчет о величине торгового счета, отчет о сделках (trades
report), сводный отчет (results report).
ПРИМЕЧАНИЕ: далее в тексте содержание отчетов, а также
обозначения показателей МТС и формулы для их вычисления мо-
гут отличаться от принятых в пакетах технического анализа.

13.6. Отчет о величине торгового счета.
Отчет о величине торгового счета показывает изменение
стоимости портфеля на каждом ценовом баре. Отчет содержит
следующие поля:
182
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы



Порядковый номер текущего временного
bar number
периода (бара).
Дата/время текущего бара.
date
Торговая позиция на конец текущего
position
бара. Возможны следующие типы
позиций:
"OUT" - вне рынка,
"LONG" - длинная позиция,
"SHORT" - короткая позиция.
Текущая цена актива.
price
Изменение цены актива за текущий
net change price
период.
Процентное изменение цены актива за
% change price
текущий период.
Текущая величина торгового счета.
equity
Изменение величины торгового счета за
net change equity
текущий период.
Процентное изменение величины
% change equity
торгового счета за текущий период.


13.7. Сгруппированный отчет о величине торгового счета.
Сгруппированный отчет о величине торгового счета формиру-
ется на основе отчета о торговом счете и показывает изменение
стоимости портфеля по укрупненным периодам времени. Отчет со-
держит следующие поля:
Период группировки:
period grp
"D" - день,
"W" - неделя,
"M" - месяц,
"Q" - квартал,
"Y" - год.
Порядковый номер текущего временного
period number
периода.
Первая дата/время текущего периода.
first date

183
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Последняя дата/время текущего периода.
last date
Цена актива на конец текущего периода.
price
Изменение цены актива за текущий
net change price
период.
Процентное изменение цены актива за
% change price
текущий период.
Величина торгового счета на конец
equity
текущего периода.
Изменение величины торгового счета за
net change equity
текущий период.
Процентное изменение величины
% change equity
торгового счета за текущий период.


13.8. Отчет о сделках.
Отчет о сделках формируется на основе отчета о торговом сче-
те и описывает каждую торговую операцию, сгенерированную сис-
темой. Приведем список полей отчета о сделках и некоторые фор-
мулы для вычисления показателей системы:
Общая информация о сделке
Порядковый номер сгенерированной при
trade number
тестировании сделки.
Тип сделки:
trade type
"LONG" - длинная сделка,
"SHORT" - короткая сделка.
Количество баров, в течение которых была
bars in trade
открыта данная позиция.
Число календарных дней, в течение кото-
days in trade
рых была открыта данная позиция.
Максимальная цена актива от момента от-
max price in trade
крытия позиции до момента ее закрытия.
Минимальная цена актива от момента от-
min price in trade
крытия позиции до момента ее закрытия.



184
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Показатели, характеризующие вход в позицию
Номер бара, на котором была открыта по-
enter bar
зиция.
Дата входа в позицию.
enter date
Цена актива, по которой была открыта по-
enter price
зиция.
Величина торгового счета до входа в пози-
enter equity
цию.
Сумма уплаченной комиссии за открытие
enter comission
позиции.
Эффективность входа в позицию.
enter efficiency
Показатели, характеризующие выход из позиции
Номер бара, на котором была закрыта по-
exit bar
зиция.
Дата выхода из позиции.
exit date
Цена актива, по которой была закрыта по-
exit price
зиция.
Величина торгового счета после выхода из
exit equity
позиции.
Сумма уплаченной комиссии за закрытие
exit comission
позиции.
Эффективность выхода из позиции.
exit efficiency
Показатели, характеризующие сделку
Величина дохода по данной сделке (в день-
net profit
гах).
Величина дохода по данной сделке (в %).
% profit
Наибольшее снижение торгового счета в
net drawdown
течение данной операции относительно
входа в позицию (в деньгах).
Наибольшее снижение торгового счета в
% drawdown
течение данной операции относительно
входа в позицию (в %).

185
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Сумма уплаченной комиссии за открытие и
comission in trade
закрытие позиции.
Эффективность сделки.
trade efficiency

Эффективность входа в позицию показывает, насколько хо-
рошо МТС в ходе конкретной сделки реализует потенциальную

<< Предыдущая

стр. 33
(из 44 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>