<< Предыдущая

стр. 34
(из 44 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

прибыль относительно цены входа в позицию и вычисляется по
формулам:
- для длинных позиций
maх price in trade ? enter price
enter efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
для коротких позиций
-
enter price ? miп price in trade
enter efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
Эффективность входа может принимать значения от 0 до 1.
Эффективность выхода из позиции показывает, насколько хо-
рошо МТС в ходе конкретной сделки реализует потенциальную
прибыль относительно цены выхода из позиции и вычисляется по
формулам:
- для длинных позиций
exit price ? miп price in trade
exit efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
для коротких позиций
-
maх price in trade ? exit price
exit efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
Эффективность выхода может принимать значения от 0 до 1.
Эффективность сделки показывает, насколько хорошо МТС в
ходе конкретной сделки реализует общую потенциальную прибыль
и вычисляется по формулам:
- для длинных позиций
exit price ? enter price
trade efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
для коротких позиций
-
enter price ? exit price
trade efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
186
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


общая формула
-
trade efficiency = enter efficiency + exit efficiency ? 1
Эффективность сделки может принимать значения от -1 до 1.
Считается что у МТС средняя эффективность входов и средняя
эффективность выходов должна быть больше 0.6, то есть средняя
эффективность сделки должна превышать 0.2. Анализ эффективно-
стей наглядно показывает направления усовершенствования систе-
мы, так как позволяет раздельно оценить качество сигналов на вход
в позицию и сигналов на выход из нее.

13.9. Сводный отчет.
Сводный отчет формируется на основе отчета о торговом
счете и отчета о сделках и дает общую информацию о результа-
тах тестирования системы. Приведем список полей сводного от-
чета и некоторые формулы для вычисления показателей систе-
мы:
Показатели, характеризующие линию торгового счета на периоде
тестирования.
Дата начала тестирования.
start date
Величина торгового счета на начало тести-
start equity
рования (начальные инвестиции).
Дата окончания тестирования.
finish date
Величина торгового счета после окончания
finish equity
тестирования.
Количество баров, в течение которых про-
total bars
исходило тестирование.
Число календарных дней, в течение кото-
total days
рых происходило тестирование.
Наибольшее снижение торгового счета от-
net system drawdown
носительно начальных инвестиций (в день-
гах).
Наибольшее снижение торгового счета от-
% system drawdown
носительно начальных инвестиций (%).



187
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Показатели, характеризующие доходность стратегии "купил и дер-
жи" на периоде тестирования.
Доход стратегии "купил и держи" на пе-
buy&hold net profit
риоде тестирования (в деньгах).
Доход стратегии "купил и держи" на пе-
buy&hold % profit
риоде тестирования (%).
Доходность стратегии "купил и держи" на
buy&hold % profit in year
периоде тестирования (в % годовых по
формуле сложного процента).
Показатели, характеризующие доходность МТС на периоде тестиро-
вания.
Доход на периоде тестирования (в деньгах).
total net profit
Доход на периоде тестирования (%).
total % profit
Доходность на периоде тестирования (в %
total % profit in year
годовых по формуле сложного процента).
Показатели, характеризующие сделки.
Общее число сделок.
total trades
Доля времени на периоде тестирования, в
% in trade
течение которого система имела открытые
позиции.
Доля времени на периоде тестирования, в
% out trade
течение которого система была вне рынка.
Средний доход сделок (в деньгах).
avg net profit
Среднеквадратичное отклонение дохода
stdev net profit
сделок (в деньгах).
Средний доход сделок (%).
avg % profit
Среднеквадратичное отклонение дохода
stdev % profit
сделок (%).
Среднее наибольших снижений торгового
avg net drawdown
счета (в деньгах).
Среднеквадратичное отклонение наиболь-
stdev net drawdown
ших снижений торгового счета (в деньгах).


188
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Среднее наибольших снижений торгового
avg % drawdown
счета (%).
Среднеквадратичное отклонение наиболь-
stdev % drawdown
ших снижений торгового счета (%).
Наибольшее снижение торгового счета за
max net drawdown
отдельную сделку (в деньгах).
Наибольшее снижение торгового счета за
max % drawdown
отдельную сделку (%).
Отношение средней прибыли выигрышных
avg net win / |avg net loss|
сделок к среднему убытку проигрышных
сделок.
Общая сумма уплаченной комиссии.
total comission
Показатели, характеризующие выигрышные сделки.
Количество выигрышных сделок.
win trades
Процент выигрышных сделок.
win trades %
Общая прибыль всех выигрышных сделок.
win amount
Средняя прибыль выигрышных сделок (в
avg net win
деньгах).
Среднеквадратичное отклонение прибыли
stdev net win
выигрышных сделок (в деньгах).
Максимальная прибыль выигрышной сдел-
max net win
ки (в деньгах).
Средняя прибыль выигрышных сделок (%).
avg % win
Среднеквадратичное отклонение прибыли
stdev % win
выигрышных сделок (%).
Максимальная прибыль выигрышной сдел-
max % win
ки (%).
Средняя продолжительность выигрышных
avg bars win
сделок (в барах).
Среднеквадратичное отклонение продол-
stdev bars win
жительности выигрышных сделок (в ба-
рах).


189
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Максимальная продолжительность выиг-
max bars win
рышной сделки (в барах).
Наибольшее количество выигрышных сде-
max consecutive wins
лок, следовавших одна за другой.
Показатели, характеризующие проигрышные сделки.
Количество проигрышных сделок.
loss trades
Процент проигрышных сделок.
loss trades %
Общий убыток всех проигрышных сделок.
loss amount
Средний убыток проигрышных сделок (в
avg net loss
деньгах).
Среднеквадратичное отклонение убытка
stdev net loss
проигрышных сделок (в деньгах).
Максимальный убыток проигрышной сдел-
max net loss
ки (в деньгах).
Средний убыток проигрышных сделок (%).
avg % loss
Среднеквадратичное отклонение убытка
stdev % loss
проигрышных сделок (%).
Максимальный убыток проигрышной сдел-
max % loss
ки (%).
Средняя продолжительность проигрышных
avg bars loss
сделок (в барах).
Среднеквадратичное отклонение продол-
stdev bars loss
жительности проигрышных сделок (в ба-
рах).
Максимальная продолжительность проиг-
max bars loss
рышной сделки (в барах).
Наибольшее количество проигрышных
max consecutive losses
сделок, следовавших одна за другой.
Показатели, характеризующие эффективность сделок.
Средняя эффективность открытия позиции.
avg enter efficiency
Среднеквадратичное отклонение эффек-
stdev enter efficiency
тивности открытия позиции.

190
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Средняя эффективность закрытия позиции.
avg exit efficiency
Среднеквадратичное отклонение эффек-
stdev exit efficiency
тивности закрытия позиции.
Средняя эффективность сделок.
avg trade efficiency
Среднеквадратичное отклонение эффек-
stdev trade efficiency
тивности сделок.
Приведем некоторые формулы для вычисления показателей
механической торговой системы:

<< Предыдущая

стр. 34
(из 44 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>