<< Предыдущая

стр. 33
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>


13.7. Сгруппированный отчет о величине торгового счета.
Сгруппированный отчет о величине торгового счета формиру-
ется на основе отчета о торговом счете и показывает изменение
стоимости портфеля по укрупненным периодам времени. Отчет со-
держит следующие поля:
period grp Период группировки:
"D" - день,
"W" - неделя,
"M" - месяц,
"Q" - квартал,
"Y" - год.
period number Порядковый номер текущего временного
периода.
first date Первая дата/время текущего периода.

183
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


last date Последняя дата/время текущего периода.
price Цена актива на конец текущего периода.
net change price Изменение цены актива за текущий
период.
% change price Процентное изменение цены актива за
текущий период.
equity Величина торгового счета на конец
текущего периода.
net change equity Изменение величины торгового счета за
текущий период.
% change equity Процентное изменение величины
торгового счета за текущий период.


13.8. Отчет о сделках.
Отчет о сделках формируется на основе отчета о торговом сче-
те и описывает каждую торговую операцию, сгенерированную сис-
темой. Приведем список полей отчета о сделках и некоторые фор-
мулы для вычисления показателей системы:
Общая информация о сделке
trade number Порядковый номер сгенерированной при
тестировании сделки.
trade type Тип сделки:
"LONG" - длинная сделка,
"SHORT" - короткая сделка.
bars in trade Количество баров, в течение которых была
открыта данная позиция.
days in trade Число календарных дней, в течение кото-
рых была открыта данная позиция.
max price in trade Максимальная цена актива от момента от-
крытия позиции до момента ее закрытия.
min price in trade Минимальная цена актива от момента от-
крытия позиции до момента ее закрытия.



184
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Показатели, характеризующие вход в позицию
enter bar Номер бара, на котором была открыта по-
зиция.
enter date Дата входа в позицию.
enter price Цена актива, по которой была открыта по-
зиция.
enter equity Величина торгового счета до входа в пози-
цию.
enter comission Сумма уплаченной комиссии за открытие
позиции.
enter efficiency Эффективность входа в позицию.
Показатели, характеризующие выход из позиции
exit bar Номер бара, на котором была закрыта по-
зиция.
exit date Дата выхода из позиции.
exit price Цена актива, по которой была закрыта по-
зиция.
exit equity Величина торгового счета после выхода из
позиции.
exit comission Сумма уплаченной комиссии за закрытие
позиции.
exit efficiency Эффективность выхода из позиции.
Показатели, характеризующие сделку
net profit Величина дохода по данной сделке (в день-
гах).
% profit Величина дохода по данной сделке (в %).
net drawdown Наибольшее снижение торгового счета в
течение данной операции относительно
входа в позицию (в деньгах).
% drawdown Наибольшее снижение торгового счета в
течение данной операции относительно
входа в позицию (в %).

185
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


comission in trade Сумма уплаченной комиссии за открытие и
закрытие позиции.
trade efficiency Эффективность сделки.

Эффективность входа в позицию показывает, насколько хо-
рошо МТС в ходе конкретной сделки реализует потенциальную
прибыль относительно цены входа в позицию и вычисляется по
формулам:
- для длинных позиций
maх price in trade ? enter price
enter efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
- для коротких позиций
enter price ? miп price in trade
enter efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
Эффективность входа может принимать значения от 0 до 1.
Эффективность выхода из позиции показывает, насколько хо-
рошо МТС в ходе конкретной сделки реализует потенциальную
прибыль относительно цены выхода из позиции и вычисляется по
формулам:
- для длинных позиций
exit price ? miп price in trade
exit efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
- для коротких позиций
maх price in trade ? exit price
exit efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
Эффективность выхода может принимать значения от 0 до 1.
Эффективность сделки показывает, насколько хорошо МТС в
ходе конкретной сделки реализует общую потенциальную прибыль
и вычисляется по формулам:
- для длинных позиций
exit price ? enter price
trade efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
- для коротких позиций
enter price ? exit price
trade efficiency =
maх price in trade ? miп price in trade
186
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


- общая формула
trade efficiency = enter efficiency + exit efficiency ? 1
Эффективность сделки может принимать значения от -1 до 1.
Считается что у МТС средняя эффективность входов и средняя
эффективность выходов должна быть больше 0.6, то есть средняя
эффективность сделки должна превышать 0.2. Анализ эффективно-
стей наглядно показывает направления усовершенствования систе-
мы, так как позволяет раздельно оценить качество сигналов на вход
в позицию и сигналов на выход из нее.

13.9. Сводный отчет.
Сводный отчет формируется на основе отчета о торговом
счете и отчета о сделках и дает общую информацию о результа-
тах тестирования системы. Приведем список полей сводного от-
чета и некоторые формулы для вычисления показателей систе-
мы:
Показатели, характеризующие линию торгового счета на периоде
тестирования.
start date Дата начала тестирования.
start equity Величина торгового счета на начало тести-
рования (начальные инвестиции).
finish date Дата окончания тестирования.
finish equity Величина торгового счета после окончания
тестирования.
total bars Количество баров, в течение которых про-
исходило тестирование.
total days Число календарных дней, в течение кото-
рых происходило тестирование.
net system drawdown Наибольшее снижение торгового счета от-
носительно начальных инвестиций (в день-
гах).
% system drawdown Наибольшее снижение торгового счета от-
носительно начальных инвестиций (%).



187
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


Показатели, характеризующие доходность стратегии "купил и дер-
жи" на периоде тестирования.
buy&hold net profit Доход стратегии "купил и держи" на пе-
риоде тестирования (в деньгах).
buy&hold % profit Доход стратегии "купил и держи" на пе-
риоде тестирования (%).
buy&hold % profit in year Доходность стратегии "купил и держи" на
периоде тестирования (в % годовых по
формуле сложного процента).
Показатели, характеризующие доходность МТС на периоде тестиро-
вания.
total net profit Доход на периоде тестирования (в деньгах).
total % profit Доход на периоде тестирования (%).
total % profit in year Доходность на периоде тестирования (в %
годовых по формуле сложного процента).
Показатели, характеризующие сделки.
total trades Общее число сделок.
% in trade Доля времени на периоде тестирования, в
течение которого система имела открытые
позиции.
% out trade Доля времени на периоде тестирования, в
течение которого система была вне рынка.
avg net profit Средний доход сделок (в деньгах).
stdev net profit Среднеквадратичное отклонение дохода
сделок (в деньгах).
avg % profit Средний доход сделок (%).
stdev % profit Среднеквадратичное отклонение дохода
сделок (%).
avg net drawdown Среднее наибольших снижений торгового
счета (в деньгах).
stdev net drawdown Среднеквадратичное отклонение наиболь-
ших снижений торгового счета (в деньгах).


188
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


avg % drawdown Среднее наибольших снижений торгового
счета (%).
stdev % drawdown Среднеквадратичное отклонение наиболь-
ших снижений торгового счета (%).
max net drawdown Наибольшее снижение торгового счета за
отдельную сделку (в деньгах).
max % drawdown Наибольшее снижение торгового счета за
отдельную сделку (%).
avg net win / |avg net loss| Отношение средней прибыли выигрышных
сделок к среднему убытку проигрышных
сделок.
total comission Общая сумма уплаченной комиссии.
Показатели, характеризующие выигрышные сделки.
win trades Количество выигрышных сделок.
win trades % Процент выигрышных сделок.
win amount Общая прибыль всех выигрышных сделок.
avg net win Средняя прибыль выигрышных сделок (в
деньгах).
stdev net win Среднеквадратичное отклонение прибыли
выигрышных сделок (в деньгах).
max net win Максимальная прибыль выигрышной сдел-
ки (в деньгах).
avg % win Средняя прибыль выигрышных сделок (%).
stdev % win Среднеквадратичное отклонение прибыли
выигрышных сделок (%).
max % win Максимальная прибыль выигрышной сдел-
ки (%).
avg bars win Средняя продолжительность выигрышных
сделок (в барах).
stdev bars win Среднеквадратичное отклонение продол-
жительности выигрышных сделок (в ба-
рах).


189
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров (электронная версия).
Глава 13. Механические торговые системы


max bars win Максимальная продолжительность выиг-
рышной сделки (в барах).
max consecutive wins Наибольшее количество выигрышных сде-
лок, следовавших одна за другой.
Показатели, характеризующие проигрышные сделки.

<< Предыдущая

стр. 33
(из 43 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>