стр. 1
(из 17 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова



В.Н. Бурков, А.Ю. Заложнев
О.С. Кулик, Д.А. Новиков




МЕХАНИЗМЫ СТРАХОВАНИЯ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ




Москва - 2001
УДК 007
ББК 32.81


Бурков В.Н., Заложнев А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А.
Механизмы страхования в социально-экономических
системах. М.: ИПУ РАН, 2001. – 109 с.



Настоящая работа содержит описание результатов теоретико-
игрового моделирования механизмов страхования. В том числе,
механизмы: определения страховых тарифов, взаимного страхова-
ния и смешанного страхования. Значительное внимание уделяется
обсуждению предупредительной и мотивационной роли страхова-
ния, а также специфике страхования в многоэлементных системах.
В качестве содержательной интерпретации используется экологи-
ческое страхование.
Работа рассчитана на специалистов (теоретиков и практиков)
по управлению организационными системами.


Рецензент: д.т.н., проф. А.В. Щепкин




Утверждено к печати Редакционным советом Института




© ИПУ РАН, 2001


2
СОДЕРЖАНИЕ

Введение..................................................................................................4

Глава 1. Проблемы страхования
в социально-экономических системах……………………..6
1.1. Страхование: основные определения и принципы.......................6
1.2. Экологическое страхование: сущность и функции....................15
1.3. Отношение к риску........................................................................22
1.4. Модели страхования в теории контрактов..................................24
1.5. Модели страхования в теории активных систем........................35

Глава 2. Модели и механизмы страхования………...........................51
2.1. Модели страхования и перестрахования………………….........52
2.2. Механизмы определения страховых тарифов.............................62
2.3. Взаимное страхование………………….......................................74
2.4. Механизмы смешанного страхования....................................….79
2.5. Предупредительная и мотивационная роль страхования...…...85
2.6. Специфика страхования в многоэлементных системах.......…..93

Заключение……………………………………………………..........101

Литература...........................................................................................104




3
Введение

Анализ литературы по страховому делу позволяет выделить
следующие его аспекты: «методология» страхования (исследующая
сущность, принципы и функции страхования, историю страхового
дела и т.д.); правовые основы страхования; основы организации
деятельности страховых компаний и модели страхования.
К последним можно отнести: модели актуарной математики,
делающие акцент на методах расчета страховых ставок, исходя из
тех или иных критериев эффективности и финансовой устойчиво-
сти страховых организаций; модели, описывающие отношение
людей и организаций к риску и исследуемые в теории полезности и
принятии решений; и механизмы страхования, понимаемые как
совокупность правил принятия решений, принимающих во внима-
ние целенаправленность (активность) поведения страхователя и
страховщика.
Механизмы управления (и механизмы страхования в частно-
сти) исследуются в таких разделах теории управления социально-
экономическими системами как: теория активных систем, теория
контрактов и др. (см. обзор в первой главе настоящей работы). При
этом основным методом исследования является математическое
(теоретико-игровое и/или имитационное) моделирование. Основ-
ной акцент при исследовании механизмов управления делается на
адекватном описании целенаправленного (активного) поведения
участников организационной системы, позволяющем учитывать
способность управляемых и управляющих субъектов к самостоя-
тельному выбору собственных состояний, искажению информации
и т.д., в соответствии с собственными целями и интересами.
Структура изложения материала следующая. В первой главе
проводится обзор проблем страхования (в качестве иллюстрирую-
щего примера на протяжении всей работы используется экологиче-
ское страхование): определяются его сущность и функции, описы-
ваются основные известные результаты моделирования механизмов
взаимодействия страхователя и страховщика.
Вторая глава, посвященная собственно механизмам страхова-
ния, содержит изложение оригинальных результатов: моделей
страхования и перестрахования (раздел 2.1), механизмов определе-
ния страховых тарифов (раздел 2.2), механизмов взаимного и сме-
4
шанного страхования (разделы 2.3 и 2.4). Значительное внимание
уделяется изучению предупредительной и мотивационной роли
страхования1 (раздел 2.5), а также специфике страхования в много-
элементных системах (раздел 2.6).
Заключение содержит обсуждение: основных результатов ис-
следования механизмов страхования, роли экологического страхо-
вания в комплексе экономических механизмов обеспечения безо-
пасности, а также перспектив дальнейших исследований.




1
Предупредительная и мотивационная роль страхования заключается в
опосредованном побуждении страхователя к увеличению отчислений на
предупредительные мероприятия и выбору соответствующих действий
и, в частности, отражает такое свойство страхования как моральный
риск (см. раздел 2.5).
5
Глава 1. Проблемы страхования
в социально-экономических системах

В настоящей главе приводятся основные определения и прин-
ципы страхования; обсуждаются проблемы, сущность и функции
страхования, специфика экологического страхования; а также
проводится обзор основных результатов теории управления соци-
ально-экономическими системами по исследованию механизмов
страхования.


1.1. Страхование: основные определения и принципы

Приведем ряд определений [3, 61, 64, 67, 77], широко исполь-
зуемых в страховом деле вообще и в настоящей работе в частности.
Страхованием называется «система мероприятий по созданию
денежного (страхового) фонда за счет взносов его участников, из
средств которого возмещается ущерб, причиненный стихийными
бедствиями, несчастными случаями, а также выплачиваются иные
денежные суммы в связи с наступлением определенных событий»
[62, С. 1280].
Страхователем (полисодержателем) называется субъект (объ-
ект), передающий риск.
Страховщиком называется субъект (объект), принимающий
риск.
Страховым случаем называется неблагоприятное (связанное с
потерями), в первую очередь с точки зрения страхователя, событие.
Другое (эквивалентное) определение – фактически происшедшее
событие, в связи с негативными или иными оговоренными послед-
ствиями которого может быть выплачено страховое возмещение
или страховая сумма.
Страховой договор (соглашение, полис) – документ, фикси-
рующий сам факт и условия страхования, то есть права и обязанно-
сти страхователя и страховщика и т.д.
Страховая сумма – денежная сумма,1 на которую фактически
застраховано имущество, жизнь, здоровье и т.д. и исходя из кото-
1
Использование в страховании неденежных активов в настоящей работе
не рассматривается.
6
рой устанавливаются размеры страхового взноса (страховой пре-
мии) и страховой выплаты; сумма, объявляемая при заключении
договора страхования, в пределах которой возможны страховые
выплаты по компенсации убытков, нанесенных имущественным
интересам страхователя, или сумма, которую страховщик обязуется
выплатить по договору личного страхования. Если в страховом
договоре оговорена полная компенсация ущерба, то страховая
выплата совпадает со страховой суммой (при условии, что величи-
на страховой суммы равна величине ущерба от наступления стра-
хового случая).
Страховой взнос (страховая премия) – денежная сумма (или их
последовательность), безусловно выплачиваемая страхователем
страховщику.
Страховой тариф (страховая ставка) – плата с единицы
страховой суммы, на основании которой определяется страховой
взнос.
Страховая выплата – денежная сумма (или их последователь-
ность), выплачиваемая страховщиком страхователю при наступле-
нии страхового случая или в соответствии с другими условиями
страхового договора. В имущественном страховании называется
страховым возмещением, в личном страховании – страховым обес-
печением.
Страховая оценка (в зарубежных работах - страховая стои-
мость) – термин, используемый в основном при страховании иму-
щества и обозначающий оценку стоимости объекта страхования
(которая может быть ниже действительной стоимости, но не долж-
на превышать первоначальную, восстановительную стоимость).
Страховое обеспечение – уровень страховой оценки по отно-
шению к фактической стоимости имущества.
Страховая франшиза – неоплачиваемая часть ущерба, при-
мерно соответствующая затратам страховщика на определение
суммы ущерба.
В качестве основных видов страхования следует, в первую
очередь, выделить следующие [9, 60, 66]:
- взаимное страхование. При организации взаимного страхо-
вания возмещение ущерба от страхового случая происходит путем
перераспределения страхового фонда. Данный вид страхования


7
имеет наименьшую коммерческую нагрузку и имеет наиболее
продолжительную историю1 [24, 31, 54, 99].
- коммерческое страхование. В рамках коммерческого страхо-
вания существует коммерческая (в том числе, быть может, государ-
ственная) страховая организация, для которой страхование и/или
перестрахование является одним из основных видов деятельности.
Страховая организация (страховщик) берет на себя обязательства
полного или частичного возмещения ущерба, нанесенного страхо-
вателю в результате наступления страхового случая, за счет страхо-
вых взносов.
Иногда в качестве особого и самостоятельного вида страхова-
ния выделяют перестрахование [30, 64, 73]. Однако, как будет
показано ниже, в рамках настоящего исследования оно может
рассматриваться как специфическая разновидность страхования, не
выделяемая специально.
Задачи, решаемые, страховыми организациями, могут быть
разделены на следующие обширные классы.
1. Первоначальное распределение фондов и их перераспреде-
ление (в том числе вопрос выбора клиентуры – потенциальных и
реальных страхователей). В качестве критериев (а иногда - ограни-
чений) распределения фондов могут выступать: максимизация
ожидаемой прибыли, минимизация вероятности разорения в тече-
ние заданного промежутка времени и др. (см. математические
модели ниже).
2. Определение страховых взносов, производимое на основа-
нии анализа распределения величины возможного ущерба. В част-
ности, могут использоваться: принцип ожидаемого значения, прин-
цип вариации, принцип нулевой полезности и др.
3. Определение системы выплат (требования, которым должна
удовлетворять система выплат для удовлетворения потребностей и
соответствия интересам как страхователя, так и страховщика, под-
робно описана ниже).
Основными отраслями страхования являются: страхование
жизни (личное страхование, страхование от несчастного случая,
страхование работников работодателем и т.д.), страхование имуще-
ства (страхование опасности: природные катастрофы, пожары и
1
История развития страхового дела в России и за рубежом, начиная с
Древнего мира и до нашего времени, подробно описана в [4, 23, 57, 98].
8
др.), страхование ответственности, в том числе – страхование эко-
логических рисков (экологическое страхование). Кроме того, раз-
личают две формы осуществления страхования – добровольное и
обязательное.
Для того, чтобы получить представление о принципах страхо-
вания и основных задачах актуарной математики1 рассмотрим

стр. 1
(из 17 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>