стр. 1
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ




МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И ДОХОДОВ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ



Бурков В.Н., Горгидзе И.И., Новиков Д. А., Юсупов Б.С.




ПРЕПРИНТ




Москва 1996
2


УДК.65.012.


МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ И
ДОХОДОВ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ - М. 1996
(Препринт/Институт проблем управления).


В работе рассматриваются модели и механизмы
распределения ресурсов, которые содержательно интерпретируются
либо как задачи распределения затрат на реализацию общего
проекта между участниками
(программы) (инвесторами),
заинтересованными в этом проекте, либо как задачи распределения
дохода или прибыли, полученных от совместной деятельности
нескольких участников. В качестве агентов могут выступать
юридические и физические лица, а также федеральные и местные
органы управления. Анализируются различные механизмы
распределения затрат (доходов) - приоритетные, конкурсные,
механизмы честной игры и др.


Авторы: В.Н. Бурков, И.И. Горгидзе, Д.А. Новиков,
Б.С. Юсупов.


Рецензент: д.т.н. Ф. Т. Алескеров.




Текст препринта воспроизводится в том виде, в котором
представлен авторами.


Утверждено к печати Редакционным советом Института.
3


ОГЛАВЛЕНИЕ




Введение. ............................................................................................... 4
1. Задачи распределения затрат и доходов
в рыночной экономике ..................................................................... 6
2. Механизмы распределения затрат и доходов .............................. 11
3. Механизмы смешанного финансирования и кредитования ........ 33
4. Механизмы распределения ресурса
в условиях неопределенности ........................................................ 44
Заключение. .......................................................................................... 60
Литература……………………………………………………………. 61
4



ВВЕДЕНИЕ


Задачи распределения затрат и доходов относятся, пожалуй, к
наиболее распространенным задачам распределения ресурсов в
условиях рыночной экономики. Действительно, характерной
чертой современных рыночных отношений является объединение
усилий рыночных предприятий, фирм, других юридических и
физических лиц, а также федеральных и местных органов власти
для реализации проектов и программ, представляющих общий
интерес. Как делить затраты на реализацию проекта или
программы, как распределять доход, получаемый в результате их
реализации - центральные задачи, от эффективности решения
которых зависит успех в достижении поставленных целей. Задачи
распределения доходов и затрат весьма близки к известной задаче
распределения ограниченного ресурса, методы решения которой
разработаны весьма детально [1,2,3]. Однако, в отличие от
последней, в данном случае затраты (доход) не являются
ограниченными, а зависят от суммарного дохода (затрат), который
желают получить (могут потратить) участники, называемые далее
агентами. Тем не менее, существует достаточно тесная связь между
механизмами распределения ограниченных ресурсов и
механизмами распределения доходов или затрат.
В работе исследуются свойства различных механизмов
распределения затрат или доходов. В качестве базовой берется
модель распределения затрат. Рассмотрены две основные схемы
взаимодействия агентов. В первой схеме каждый агент сообщает
оценку требуемых ему ресурсов или
(материальных
yi
5


финансовых), использование которых дает ему определенный доход
? i ( y i ) (в частном случае эта оценка может интерпретироваться
непосредственно как оценка дохода, который агент рассчитывает
получить от реализации общей программы). Затраты С(Y) на
общую для всех агентов программу (на обеспечение требуемыми
n
ресурсами) зависят от суммарного ресурса Y= ? yj , который
j=1


потребовали агенты. Задача заключается в определении механизма
x i = ? i ( y i ) , где
распределения этих затрат между агентами

y = ( y 1 , y 2 , ... , y n ) , i = 1, n , где n - число агентов, причем, очевидно

? x i = C(Y) .
i

Во второй схеме каждый агент сообщает свою функцию
дохода ? i ( y i ) (как правило, предполагается, что функция дохода
? i ( y i ) задана в параметрическом виде: ? i ( y i , ri ) , где r i - параметр
и каждый агент сообщает оценку si этого параметра). На основе этой
информации определяется и количество ресурса y i = ? i (s) , которое
получает агент i (а значит и доход ? i ( y i , ri ) , который он получает от
общей программы), и затраты i-го агента x i = ? i (s) на эту
программу ( ? x i = C(Y) ).
i

Функционирование системы при заданном механизме
распределения затрат (доходов) можно рассматривать как игру n
лиц (агентов), стратегиями которых является сообщение оценки
требуемого ресурса (или оценки параметров функции дохода), а
функция выигрыша равна разности дохода и затрат.
6


В качестве решения игры в настоящей работе рассматривается
ситуация равновесия Нэша или совокупность доминантных
стратегий (если они существуют).



1. Задачи распределения затрат и доходов
в рыночной экономике


Рассмотрим содержательные интерпретации ряда задач
распределения затрат или доходов.
Задача 1. Финансирование совместного проекта. Несколько
фирм (агентов) решили совместно осуществить строительство
объекта, представляющего общий интерес. От эксплуатации этого
объекта фирма i ожидает получить доход qi. Затраты на
строительство объекта зависят от суммарного дохода, который
ожидают получить фирмы. Обозначим y i оценку дохода, которую
сообщает фирма i (сообщает представитель фирмы в Совет
правления акционерного общества, созданного для реализации
строительства объекта). Тогда суммарная оценка ожидаемого
Y = ? yi , а
дохода затраты равны С(Y). Очевидно, С(Y)
i

возрастающая функция Y, С(0)=0. Как распределить эти затраты
между фирмами-учредителями акционерного общества? Обозначим
( x i = ? i ( y) ,
механизм распределения затрат x = ?(y) i = 1, n ,

?
? ? i ( y) = C(Y)? .
?
i

Какой механизм распределения затрат является наиболее
справедливым и предпочтительным? Как правило, для данной
7


задачи предполагается, что справедливый механизм должен
удовлетворять двум условиям анонимности и
(аксиомам):
монотонности.
Аксиома анонимности: механизм распределения затрат
называется анонимным, если результат распределения не зависит от
перенумерации агентов. Другими словами, распределение затрат
зависит только от оценок ожидаемого дохода и ни один агент не
имеет особого преимущества перед другими агентами.
Аксиома монотонности: с ростом оценки ожидаемого дохода
? ?? ( y) ?
? 0? . В
i-го агента растут (не уменьшаются) его затраты ? i
? ?y i ?
более сильной форме аксиомы монотонности требуется, чтобы
росла (не уменьшалась) доля затрат агента при росте его оценки
?? ? ? i ( y) ? ?
? C(Y) ? ? 0? .
ожидаемого дохода ?
? ?y i ??
?
Аксиома анонимности отражает естественное требование
равенства партнеров, а аксиома монотонности столь же
естественное требование, суть которого: больше получаешь -
больше платишь.
Заметим, что, желая уменьшить свои затраты, фирма может
сознательно исказить (уменьшить) оценку ожидаемого дохода.
Такое явление называется манипулированием данными.
Механизмы распределения затрат, защищенные от
манипулирования, называются механизмами честной игры
управления, неманипулируемыми механизмами).
(открытого
Манипулирование оценками проявляется в тех случаях, когда
партнерам трудно проконтролировать уровни доходов, получаемых
друг другом от эксплуатации общего объекта. В зарубежной
8


литературе этот эффект получил название эффекта наездника (free-
rider problem), когда один агент хочет «прокатиться» за счет других.
Эта задача имеет и другую содержательную интерпретацию.
Пусть речь идет о финансировании некоторой региональной
программы, затрагивающей федеральные интересы или наоборот,
федеральной программы, в которой заинтересован и регион (или
несколько регионов). В данном случае y 1 определяет ожидаемый
эффект от реализации мероприятий программы
(проектов)
(региональной или федеральной) для региона, а y 2 - для федерации в
целом, то есть и y 1 и y 2 являются обобщенными оценками эффекта
от мероприятий (проектов) программы, которые интересуют регион
(федерацию). Как распределить общий объём финансирования С(Y)
между региональным и федеральным уровнями?
•Задача 2. Финансирование программ развития. Крупная
фирма, объединяющая несколько предприятий разрабатывает
программу развития. Эта программа представляет собой
объединение программ развития отдельных предприятий, входящих
в объединение. Каждое предприятие формирует и представляет в
Совет директоров (или правления) фирмы свою программу с
обоснованием требуемого финансирования y i . Обозначим ? i ( y i )
ожидаемый доход i-го предприятия в результате реализации

?yi = Y, требуемый для
программы. Если суммарный объём средств
i

финансирования всех программ, превышает величину
централизованного фонда развития фирмы R, то есть Y = ? y i > R
j

правило, это превышение значительно) то возникает
(как
необходимость получить дополнительные средства путем взятия
9


стр. 1
(из 9 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>